請教有關交易策略績效的評估觀點

academic

現在假設一個 自動程式交易策略 交易對像是 美股 標普500指數期貨 交易版保證金大約5, 6000美金,
從去年8月份到今年八月份 整整1年 假設最後獲利 25000美金, 期間最大回落大約一萬美金,
那麼這一整年的 計算方法是要當成 25000美金/2850x50=17%,2850 是去年8月份的 標普500期 開始點數,
還是另外一種算法 25000/6000=416%. 6000美金是假設 其實保證金的金額.
另外一種算法 就是考慮最大回落的損失 大約一萬美金, 也就是成本至少要準備16000美金,
所以獲利率就要當成 25000除以16000=156%.
請問一下大家的意見哪一種算法才是主流的 計算方式.
另外這樣的 策略算是ok嗎?
先說一下 這個還沒有考慮交易成本 下面的數字是交易次數.

KK998877

計算報酬率 用帳戶計算

當然 多數人的帳戶是多少 自己搞不清楚

原因也是很清楚的

academic

KK998877 發表於 19-8-11 23:43
計算報酬率 用帳戶計算

當然 多數人的帳戶是多少 自己搞不清楚

閣下真是言簡意駭, 你的回答可以有好幾種解讀, 我嘗試推敲你的意思 就是說 如果帳戶換個150000美金獲利率就只有16.6%. 但是如果放個20000美金 獲利率 就變成125%?
是這個意思嗎?
因為 事先 很難 預測到最大回落是多少,  也許不需要放到全額十五萬美金, 但是放太少又有風險,
所以一般會放各自認為安全的數字, 例如 三萬美金 這樣算出來的獲利率就不一樣 於是 獲利率的計算結果 就會受到 自認為安全保證金額的大小所影響 也就是說 獲利率會變成 有一點主觀而非客觀的數據 是這樣嗎?
這樣的邏輯我覺得有點怪怪.
因為我的 策略 有從1999年開始算起 一直算到今天 最大的回落 也沒有大於15000美金.
這期間他遇到兩次的大崩盤 其中一次還大盤腰斬.

KK998877

暴倉就是暴倉 沒有什麼叫做我先放多少 我很多年沒有往帳戶匯錢了 無法回答要往帳戶匯錢要如何計算報酬 金融海嘯是可以算特例不用計算嗎 從你匯進去開始 控制損失百分比 計算獲利百分比

KK998877

要交易多少規模   就要留多少金額   

至於15萬美元   3萬美元甚麼的    那就表示有些金額你輸不起

輸得起的金額玩     是交易的先決條件

是客觀的數據    你要先決定這件事     報酬跟損失沒有可以調整這回事

放大交易規模的唯一條件    就是帳戶靠交易放大

縮小可以多幾個條件    就是可以加上    你認為把握不高    風險過高時可以     帳戶損失時一定縮小    沒有例外

academic

這個板上不存在 任何金額都玩得起的人 包括你在內,
所以這句話沒什麼意義, 我是客氣地來請教, 不希望落入爭論.
希望氣氛是平和的討論, 還有我的策略事實上是計算從1999到今天為止,
最大回落 不大於15000美金 當然也是包含著 金融海嘯 大盤腰斬的所有最糟狀況在內,不曉得你在哪一段看到我說金融海嘯算特殊例子 沒有計算在內? 希望閣下不要把粗心魯莽的個性用在閱讀別人的問題上.
我同意輸得起的金額才能玩, 只是會輸多少 要準備多少金額 隨著 程式策略的不同 會造成不同主觀的認定 主觀這兩個字 就是很難以討論的事情.

就是這個主觀會造成 影響判斷交易要放大到什麼程度 以及要承擔多少風險.
這個又決定了所謂的 獲利率的數值 這是一個邏輯上很有趣的問題.
只玩輸得起的金額 3歲小孩都知道 但是 但是就算輸得起的金額, 獲利率不夠理想,
我也不想玩 所以 獲利率是一個重大因素 而不是只討論玩得起玩不起 聽你講話 感覺
你的思考邏輯 有點太簡化 可以再加強一下 會更好.
如果你 無法回答要往帳戶匯錢要如何計算報酬 , 沒關係 你不一定要回答 把機會留給知道的人就好了.

KK998877

考量可能還有別人會看文     所以我還是要回答一下
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希望氣氛是平和的討論, 還有我的策略事實上是計算從1999到今天為止,
最大回落 不大於15000美金 當然也是包含著 金融海嘯 大盤腰斬的所有最糟狀況在內,不曉得你在哪一段看到
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為何賺錢時計算報酬率     賠錢時用最大金額

說完了

e0159000

都不是

歷史回測，假的
MDD，也是假的
帳面損益，假的
未出金都是假的

總出金/總入金 = 實獲利
不再場內的籌碼，才是真的資產