最近使用自動程式交易系統感受

academic

我的系統是自己寫的 因為沒有和別人比較 也搞不清楚 好不好,
因為是土法煉鋼 所以很多東西 大概和別人都不太一樣 特別是策略的方式,
但是還是有和其他人一樣的共同點 可以24小時 自行操作 自行選擇時機進出,
自動倉位控管, 買賣清單  損益累計 回測功能 目前還有一點要加強的就是
網路斷線的時候 如何確認買賣單 倉位 保持 一致和正確.
雖然目前看起來還好 但是可能要做一些壓力測試.
事實上寫好的3天之內我就 迫不及待地讓他 上網直接交易
原因是 人工 判斷下單實在太累了 再加上和自動程式的績效比起來 人工遜色太多,
甚至有一次 太累了睡著 結果錯失良機沒有賣出 虧了不少錢
這就是我 狠下心來一定要把自動系統搞出來的重大原因,
看著系統運行 有時候看到他在虧錢 , 我卻必須要忍住就讓他虧不要人工 干涉
在主觀感覺裡面 錢是可以不虧的 只要我停止 交易 出場即可,
但是使用回測告訴我 如果我在這個時刻修正策略 長期而言獲利會變少.


反之如果一直遵循策略讓他走下去 根據統計 每一段時間的虧損之後往往會跟隨一段時間的大賺錢
因為根據統計 我這時候的主觀感覺 錯誤的機率 比起正確的機率 還高 就算我覺得我應該沒看錯
有些狀況程式賺到錢賺得莫名其妙, 因為程式邏輯跑到我原先沒有設想到的地方 結果就賺到錢
這種狀況還不少 同樣的 也有一些狀況虧錢也是在我原先沒有設想到的地方 但是總之 我以統計結果為準 去調整參數最佳化, 我一直聽說參數最佳化會造成對未來有所影響 造成 歷史無法重演 我對這一點一直存疑
總之 我的交易程式 目前還是 能看到歷史不斷的再重演 希望能保持下去

wctsengc

好的程式是做成 adaptive
程式裡面有邏輯去自動適應市場的改變
不是用窮舉參數去做最佳化
我大部分在跑的交易程式是沒有參數的
也就無所謂參數最佳化的問題

academic

完全同意, 必須要能夠自動偵測市場的改變 自動轉換成不同的策略,
困難的地方是自動偵測的手段 是否有效率 要付出多少 時間成本和投資成本.
完美的自動偵測手段, 是完美的 整體 策略 不可或缺的一部份.
這種偵測 就是自動交易程式 最有挑戰性也最有價值的地方.