[C#] 自己撰寫的選擇權跟單神器V1

pocketman

當初撰寫的用意是，希望策略進場時選擇權同步跟上，但一直沒有機會用，因為不知道這樣做法是對的嗎?

譬如策略勝率高，進場有機會拉高50點以上，此時選擇權同步進場是否能以小成本獲利比期貨高呢?
每次進場金額固定(譬如5000)，停損固定(1.最大拉回本金的一半就停損或跟策略同步停損)
只做當沖
有大大可以建議的嗎?(或只買週三?)

e0159000

需要看策略吧

我有嘗試過把策略台指的進出點
人工去紀錄改用選擇權進出
OP績效並沒有比台指好

一來是如果要同等資金換算口數
十萬台指改成十萬的OP
OP 手續成本比台指高

若是不同規模
如原本一口大台，只下一口OP
那又沒有效益

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每次進場金額固定，停損固定
這就好像加了ˊ淨值管理、上下架機制類似
並沒有絕對關係 (有用不一定比較好，沒用不一定比較差)


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或許有適合看台指下OP的策略
但個人目前沒有遇過

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能想到的就是有"降低操作資金"的優勢
但是槓桿增加 (以小博大)
但損益有沒有同步增或減?
個人持保留態度

pocketman

e0159000 發表於 19-10-30 13:20
需要看策略吧

我有嘗試過把策略台指的進出點

感謝大大回覆，好像懂了一點