師父領進門, 修行在個人

wctsengc

交易經典的導引和策略之綜合應用

交易策略的發想, 常可藉由成功巨人的肩膀(師父領進門), 立刻將我們抬上一定的高度, 比起我們自己胡亂試誤, 不僅效率好得多, 結果也通常好了不少; 只是巨人們都說得很隱諱, 需要自己付出相對努力去體悟和整合(修行在個人)

1. Paul Tudor Jones 曾經在 市場怪傑(攻擊性操作) 一書中提到: When you get a range expansion, the market is sending you a very loud, clear signal that the market is getting ready to move in the direction of that expansion.

2. Larry Williams 在 短線交易秘訣 裡面說過: 價差區間變化會從一系列的小價差區間走向一串密集的大價差區間, 這樣的循環會終年不斷地重複出現

以上兩個巨人都講到一個關鍵字 --- 區間(range)

3. 目前已經公開且長久被證明過可賺錢, 又直接和區間(range)相關的策略, 莫過於 Dual Thrust 了
https://kknews.cc/zh-tw/finance/reko6yn.html



4. Dual Thrust 需要對上漲和下跌兩種狀況分別輸入兩種參數 --- 週期天數(Mday, Nday) 和 K值比率(K1, K2), 我們必須進一步思考如何讓它轉為自適應(adaptive); 亦即要像 不用參數的自適應指標 寫的: 會因應市場行為的改變, 程式有邏輯去動態地做出相應且合適的參數自動變化

5. 週期天數(Mday, Nday)直接套用以前介紹過的 概念式設計(conceptual design)程式, 裡面已經有用角頻率公式近似出過週期了

6. K值比率(K1, K2)要去應用另一個經典策略 Dynamic Breakout, 它提供了一種如何去做自適應性程式的思路, 靈活運用一下, 可以發展出不少種具有邏輯性的自適應方法
https://seekingalpha-tainan.blog ... kout-systemdbs.html

看到沒有? 師父(兩大巨人)領進門, 修行在個人! 我(修行)到最後便可綜合架構(開發)出, Paul Tudor Jones和Larry Williams兩個師父應都同時認可的 --- 以區間(range)變化為觀點的自適應性交易系統(如最下圖, 效果很不錯). 也就像另外我有一篇文的回應問答1 --- 我的重點只是觀念的釐清, 有無有效地應用都在個人; 您覺得沒有, 是您自己的問題, 自己本該像我的自適應前例一樣付出相對努力的. 我從不營利又非老師, 不可能手把手地教人

wctsengc

標題的重點: 修行在個人!
兩位師父(Paul Tudor Jones & Larry Williams)只提點關鍵字 --- 區間(range), 個人就要先聯想到現有已經公開又多如牛毛的策略中, 把和區間(range)無關的都先去掉, 然後選出最合乎關鍵字精神又似乎最優秀的 Dual Thrust; 先去了解到Dual Thrust的短處在於要輸入固定的兩種參數後, 努力思考和關聯出有哪些方法, 可以讓這原來固定的兩種參數, 變化成會因應市場行為的改變, 它自己會自動做出相應且合適的參數調整, 來合乎不用參數的自適應性(adaptive)目標要求; 最後這1.篩選出來的策略, 以及2.如何變更成自適應性的方法, 統合地把程式邏輯寫出來做成訊號, 日後便可輕鬆地參酌這訊號(多空導航)的指示, 來決定是否該把留倉調整方向了

weigpx

謝謝分享，這篇讓我有很深的思考方向

wctsengc

weigpx 發表於 20-2-1 02:45
謝謝分享，這篇讓我有很深的思考方向

謝謝有人回應, 讓我知道不是對虛空寫文, 不然很沒動力了! 希望文章能對您起到實質的幫助喔