自行開發策略想要交換學習

大衛林

自行開發15分k波段策略想要與各位同學交換學習.

kimoze

15分K
設滑價來回1000

請多指教!


學習中~

ka666wang

您好 我是新手 請問怎樣交換學習 ，先貼出跟您一樣的格式嗎？

wenhuay

15分應該是只看得到方向
波段應該是看5分、1分，會比較洽當喔
(比較看得出攻擊、收斂)

aloe95

給你幾點小建議：

1. 交易次數過少，在統計上容易失真
2. 獲利偏低，最好年均獲利維持在一口大台20萬(1千點)以上
3. 不要用技術指標做主軸或濾網(這是眾多程式交易者的通病)
4. 別太依賴最佳化，交易的重心在K棒的右側(未來)而非K棒的左側(歷史)
5. 忽略過多不必要的績效分析(PF、勝率、期望值...etc)

附上一張我個人的策略績效，程式碼只有10行
開發時間是2017年11月底，至今一樣的設定，MDD還是在2008年
結算日出場，交易成本手續費單邊500NT，不設滑價(內行人才知道為什麼，希望2樓會發現)

A12

kimoze

vikio 發表於 20-5-29 11:38
給你幾點小建議：

1. 交易次數過少，在統計上容易失真

1. 交易次數過少，在統計上容易失真
確實如此
可以想像問卷調查人數少時
剛好受訪者是政治傾向有利候選人時，問卷調查結果就不公正了

2. 獲利偏低，最好年均獲利維持在一口大台20萬(1千點)以上
這是努力目標，向前輩看齊

3. 不要用技術指標做主軸或濾網(這是眾多程式交易者的通病)
對剛接觸新手來說，指標是比較好入門
型態之類的主觀交易，好難程式化

4. 別太依賴最佳化，交易的重心在K棒的右側(未來)而非K棒的左側(歷史)
最佳化會留意參數是否分布一定範圍內，避免參數孤島外
請教前輩，是否還需要多注意那些呢?

5. 忽略過多不必要的績效分析(PF、勝率、期望值...etc)
我比較在意報表的連輸次數
連輸10幾次的交易信心喪失，比金額損失更讓人挫敗
程式的持續AA使用，也會很容易按不下手

附上一張我個人的策略績效，程式碼只有10行
開發時間是2017年11月底，至今一樣的設定，MDD還是在2008年
結算日出場，交易成本手續費單邊500NT，不設滑價(內行人才知道為什麼，希望2樓會發現)
感謝提醒，因為初估程式狀況
沒有很仔細設定交易成本
手續費設訂單邊500
滑價大概單邊600左右了
不知道這兩者的差異性在哪?
請多指教~

aloe95

kimoze 發表於 20-6-2 06:30
1. 交易次數過少，在統計上容易失真
確實如此
可以想像問卷調查人數少時

先說型態、支撐壓力、上升下降切線...這類的系統，我個人認為比指標還差勁，只是非常好呼弄人的技術分析罷了。
而指標、回測、最佳化，這三件事就我的看法是類似的陷阱！

歷史資料都是過去式，但市場是活的也是隨機的，每天的交易人都在變換，進出的口數/成交量也不相同。然而，程式交易最愛用大數據的分析來說服(也可以說欺騙)交易者透過統計找出勝率高的方法進而達到獲利，但是瑞凡....有種東西叫做意外也可稱為破紀錄，如同今年三月，真正能檢視策略的時機不是平時而是意外來臨的時候。

如果一昧的針對過去在回測與最佳化，那只不過在賭未來重複發生的機率高低罷了，許多程式交易者因而陷入破MDD→改指標或加濾網→最佳化→破MDD....周而復始的循環。甚至一樣賠錢離開市場，無論是主觀交易或程式交易，最重要的因素絕對是策略，而且不是隨意拼湊的方式，這在我之前的文章就不斷的強調過了。

交易的路走久了，就會發現身邊的朋友一個個陣亡，不然就開班授課賺學費；走上程式交易後發現那些所謂的程式高手亦然，不是出租策略就是賣輔助程式系統。真正有用的策略是千金難買萬金不換！

至於，要怎麼注意參數/最佳化的使用這要看策略的條件，許多事情因人而異，策略也一樣，像我有部分策略是完全沒有參數。
不要過份計較績效分析(PF、勝率、期望值...etc)，在意輸贏的次數有點鑽牛角尖，投資要賺錢本來就違反人性，策略>資金>行情>心態。
設成本跟滑價的差異在於，成本是一定會扣除，滑價則視條件(EX：limit進場就會影響)。

最後，期權是零和市場，世界是如此美好，真的不要逼自己走上這條絕路

kimoze

vikio 發表於 20-6-4 11:26
先說型態、支撐壓力、上升下降切線...這類的系統，我個人認為比指標還差勁，只是非常好呼弄人的技術分析 ...

先謝謝您耐心的說明並針對問題回覆~
先說型態、支撐壓力、上升下降切線...這類的系統，我個人認為比指標還差勁，只是非常好呼弄人的技術分析罷了。
而指標、回測、最佳化，這三件事就我的看法是類似的陷阱！
感謝提醒不要陷入指標、回測、最佳化陷阱中

歷史資料都是過去式，但市場是活的也是隨機的，每天的交易人都在變換，進出的口數/成交量也不相同。然而，程式交易最愛用大數據的分析來說服(也可以說欺騙)交易者透過統計找出勝率高的方法進而達到獲利，但是瑞凡....有種東西叫做意外也可稱為破紀錄，如同今年三月，真正能檢視策略的時機不是平時而是意外來臨的時候。
市場重大意外，算是程式的壓力測試
回測報表我通常也會特別注意重大獲利或虧損是否來自意外的跳空
盤中的瞬間跌停等情況
人的主觀操作，同樣有重大獲利或損失
其餘程式交易策略結果，是否符合大賺小輸的基本原則
是我自己觀察重點
畢竟市場從來沒有標準答案可言，向來是一種走勢，兩種看法，多人各自解讀

如果一昧的針對過去在回測與最佳化，那只不過在賭未來重複發生的機率高低罷了，許多程式交易者因而陷入破MDD→改指標或加濾網→最佳化→破MDD....周而復始的循環。甚至一樣賠錢離開市場，無論是主觀交易或程式交易，最重要的因素絕對是策略，而且不是隨意拼湊的方式，這在我之前的文章就不斷的強調過了。

交易的路走久了，就會發現身邊的朋友一個個陣亡，不然就開班授課賺學費；走上程式交易後發現那些所謂的程式高手亦然，不是出租策略就是賣輔助程式系統。真正有用的策略是千金難買萬金不換！

我的認知真正有用的策略，定義也算是因人而異
也少見到，只依賴一套進出場辦法去做交易的朋友
趨勢都是幾個策略組合(用價差、籌碼、跳空等等...)
分散不同市場、商品
避免大起大落


目前資金沒這麼大，只做到同一商品不同進場策略
持續努力

至於，要怎麼注意參數/最佳化的使用這要看策略的條件，許多事情因人而異，策略也一樣，像我有部分策略是完全沒有參數。
不要過份計較績效分析(PF、勝率、期望值...etc)，在意輸贏的次數有點鑽牛角尖，投資要賺錢本來就違反人性，策略>資金>行情>心態。
設成本跟滑價的差異在於，成本是一定會扣除，滑價則視條件(EX：limit進場就會影響)。

雖說目前進場條件，沒使用上limit條件
如果將來用上，會留意對報表結果的影響

最後，期權是零和市場，世界是如此美好，真的不要逼自己走上這條絕路

哈哈哈哈
會想到交易市場撈錢的，怎樣也攔不住
已經在裡面賺錢的，知道這條路難走
好心規勸，大多數人都不會聽進去的


針對前文疑問手續費設定的回覆
同時回饋更多有關交易的想法
再次對您說聲謝謝~


祝您交易順利

daniel888

謝謝各位大大的提點，
對新手，有很多應該要注意的地方
而不單單就是程式而已，而是策略的部份