本帖最後由 limin 於 21-3-23 07:58 編輯
關於我那個[量化打工人],是有自動側錄數據源的功能,錄影內容的報價是當時確實是每秒還原精度100% 我就放一台電腦,每日開盤前5分鐘就自動登入,從盤前盤就開始測錄到收盤13:45分 範圍不止每秒跳動,是包含每一 tick跳動,同時還包含每一tick五檔報價,只是沒有在DEMO列表出來 為了方便簡易計算會把tick檔先轉秒才進行模擬。而真實交易則是無轉秒,直接依當下每tick報價為主 但正常來說,基本款的交易策略還是建議以秒以上或分以上為基礎即可,做高頻交易才需要用到以tick單位 無論是以什麼時間單位基礎,收錄良好的數據源是必要的,才能有效的回測。 而側錄選擇權數據源,是很麻煩的事,因為台指選擇權買賣權全部記錄下來 從最遠價到最近價,有可能會高達100檔以上 而期貨商大多有限制報價資源的引用,像凱基的報價API,只限定每次註冊25檔 做選擇權一次性就是監控多檔報價,每日上百檔報價是基本,為了突破期貨商的API限制,就要看玩家各顯神通 可以開戶多家期貨商重複抓取資料來補齊-(最常見的手法) 也可以直接寫程式碼突破主機限制-(我用這招) 也可以求期貨商特許開放更多檔次給此帳號(不知期貨商有沒有特許方案) 這裡附上昨天抓的20210322的數據源
解壓縮,一個白天交易時間就上百MB,純文字導入excel開啟可以排版 數據源解說 尾數-0.txt是每檔數據代碼 尾數-1.txt是最後一檔交易內容 尾數-2.txt是交易成交內容 尾數-3.txt是最後一檔五檔報價 尾數-4.txt是五檔報價 尾數-5.txt是平盤價,漲跌價,跌停價
建議做機器交易,尤其像選擇權這種上百檔報價的,不要使用python,請使用C# python是一種直譯語言,效能慢,做大量的交易速度跟不上 python強項在於分析圖表,但圖表是給人眼看的,做歷史回測,人喜歡看漂亮圖表 但不能用人類角度看機器,機器沒有眼睛不用看圖表,機器只讀程式碼 而C#可以建立有效規則化的程式碼,效率又高於python 而且每一家期貨商都有C# API,但不是每一家都有python API python寫出來程式要視窗化很難,通常都是DOS指令那種黑底白字文字介面 所以最後還是要搭一層別的語言的皮來當介面..
補充一下..
先介紹一下C#的好處
C# 在微軟視窗下,算是萬用語言,什麼場合都能用,因為C#的老爸就是微軟。
C# 開發程式的環境,微軟有提供「免費軟體」-Visual Studio Community 2019。
C# 線上程式碼範本最豐富,還可以往大陸中文的社區找。
C# 學會了就學會了 JAVA語言。因為JAVA的總設計師當年被微軟挖過來開發C#
同一個人開發出來的,等於學C#賺到了一個JAVA語言
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