新手想入門EXCEL程式交易

Willie

目前是半手動全職交易者，目前使用MC，但是程式碼是拜託別人幫忙寫的ˊ，自己沒有程式碼基礎，但很有興趣!!
看過網路有人使用EXCEL操作期貨和股票但是OP似乎比較少見...EXCEL似乎可從VBA入手，聽說較容易上手，希望版上大大能提供目前有在上相關課程的補習班，上網查了很多都只是單純教觀念跟策略，但是著些我都會了，就差系統化執行~希望可以靠自己做出來較有成就感，已經有心理準備花大量時間下去學習，懇求版上大神指點迷津

limin

mick 發表於 21-4-29 00:09
程式交易的話，有一位 Alex Huang
https://axhuang.com/
https://www.facebook.com/pg/AlgorithmTrading/po ...

那位 Alex Huang 我記得是以VB.NET為主

那我也貼一下我自己寫的純C#
https://www.youtube.com/watch?v=_X3CKdzl_T8
https://www.youtube.com/watch?v=XI2YymLsOC0

limin

Evil 發表於 21-4-27 08:47
請問是否有推薦的工具?
謝謝~

我偏好推C#或C++什麼都能寫，什麼都能做，什麼都一流，沒有做不到，只有你想不到

大部份的語言都沒有所見即所得的設計環境，若有撰寫視窗介面的需求，難度反而較高
你若不使用視窗介面，只想簡易使用CMD指令，什麼語言都可以

python體系入門容易，深入難，python最底層依然要用大量的C語言涵式來完成..
C# 與C++ 入門不易，但愈深入愈簡單，加上微軟這顆大樹免費讓你抱....

如果你只是寫一支控制1-3隻的小策略，簡易版本(不含回測)，只要下指令完成基本功能，此時選python就行了
但人的野心，不止於1-3隻小策略，當你寫了第一支，就會一直寫下去，最後這個語言執行效率就會不夠用

如果你要像程式能一次控制200檔，並在1秒內做出所有系統化反應，含基本回測
則需要C# 或 C++

做程式交易的都在推python，但法人、卷商、外資的只用C#與C++...
讓我深深覺的python，有可能是電腦補習班的一場陰謀....
而不熟程式設計的人，一開始就被洗腦選入門容易的語言
卻不知道深入難度高，程式碼寫多時執行效率低，數年後覺醒還是要再換一次語言

mick

youtube 這兩個看起來像是用 Excel + DDE 做出來的。

https://www.youtube.com/channel/UCBlCMKZ08PQXIkeZZYEXVcQ
https://www.youtube.com/channel/UCUC-VTWgphYgwncI-oy83kg

收集這些盤中資訊後，若相關數據有達到自己規劃的目標，
再呼叫下單 API 就可以達到自己想要的程式交易了。

我覺得要自己做程式交易，
最難的就是盤中報價資訊的收集與整理了。

mick

首先要看你程式交易的判斷資料是什麼。
以 Multicharts 來說，就是 K 線 開高低收 與 成交量 為基礎的技術分析這方面的資料。

使用 Multicharts 需要去買報價資訊，所以盤中報價這些資料就不太需要去煩惱怎麼串接。


若是要自己用 python , excel , c# , c++ 這些去做以技術分析類的程式交易，
就要自己想辦法取得即時的報價資料。

基本上這一關就會刷掉很多人，例如有人專門看 MACD 指標去做買賣，
這時候你就要自己想辦法去取得報價資料，然後切成 某個週期的 開高低收與成交量.
像是把一直收到 tick 報價轉換成 五分鐘 K 線，
然後套用 MACD 的計算公式算出 MACD 的
01.EMA
02.DIF
03.其它有的沒的...

若是看多檔股票，你就需要一直收多檔股票的報價訊息, 像是 2330 , 2317 , 2498 ....等...

券商有提供報價 API 可以取得即時報價資料，這部分就請上網查(報價API)或是詢問自己的營業員。


有關 python 的應用，我是建議有關股票盤後資料的收集可以用 python 來做會比較簡單。
雖然  excel , c# , c++ 也是可以達到網路爬蟲資料的目的，但這一部份是盤後收集資料，
不用去拼電腦運算速度，用 python 慢慢抓就可以了。

爬蟲資料的來源主要也就這幾個，使用 python 爬蟲基本上都不會太難。
https://www.twse.com.tw/
https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
https://www.tpex.org.tw/web/
https://www.taifex.com.tw/cht/index

有關 Excel 的優點，就是它可以在盤中串接看盤軟體的 DDE 資訊。
透過 Excel + DDE 就可以打造自己的看盤儀表版。
不過要先搞清楚 DDE 代號， DDE 代號每一家券商都不太會一樣.
這裡有永豐期貨的簡易範例.
http://www.spf.tw/study/DDE.htm


先把報價來源搞定了，才能套用自己的下單規矩，
像是 2330 的 MACD 等於多少，或是 KD 數據為多少就去買進。

買賣的時候，就要去套用券商的下單 API 了，
而這又是另外一個寫程式的門檻，
基本上營業員也不會懂這些程式的技術層面。

limin

建議不要在使用EXCEL+VBA了，這算是20年前的舊技術，不建議使用
所謂的較簡單入門的語言或系統其實並沒有比較簡單，都是傳言傳到變傳說...
EXCEL+VBA最終要繞一大圈才能把底層的事情處理完
是數十年前當年交易者技術面沒的選才勉強使用這樣的組合做交易
連回測都成問題....

Evil

limin 發表於 21-4-27 05:50
建議不要在使用EXCEL+VBA了，這算是20年前的舊技術，不建議使用
所謂的較簡單入門的語言或系統其實並沒有比 ...

請問是否有推薦的工具?
謝謝~

abopt

可以的話python優先

flashbibby

推PYTHON

EXCEL+VBA並不適合初學者，要處理很多非邏輯的問題，也不易跨其他語言

Evil

limin 發表於 21-4-27 11:12
我偏好推C#或C++什麼都能寫，什麼都能做，什麼都一流，沒有做不到，只有你想不到

大部份的語言都沒有所 ...

原來如此,長見識了,
很感謝熱心分享~

Willie

limin 發表於 21-4-27 11:12
我偏好推C#或C++什麼都能寫，什麼都能做，什麼都一流，沒有做不到，只有你想不到

大部份的語言都沒有所 ...

大大感謝您 讓我有了方向 好人一生平安!!

limin

Evil 發表於 21-4-27 14:54
原來如此,長見識了,
很感謝熱心分享~

因為我就我形容中的那位繞了一大圈的那個人啦...
因為我20年前自學過第一代的C#，這幾年又覺的其它語言廣告打很大為了寫程式交易，前年上網路書局買了3本最近炒的很火的Python與R的書
看著書名我就被洗腦了，全買回來看


書名分別是
書1：Python期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解
書2：R語言期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解
書3：R語言金融演算法與台指期貨程式交易實務


廣告一直寫著Python多簡單又多簡單，R多容易學，做金融交易一定要懂這二種
這些書看著看著，愈來愈覺奇怪，因為我有C#基本程式設計的知識
容易發現書裡程式碼，除了python畫圖表比較簡便外
所有的東西任何語言都能隨便寫，優勢沒有想像中的多
書上也不跟你講用這二種語言，執行效率低下，無法做高頻
做大量交易時，程式效率有時會變笑率，搞笑的笑...
然後翻到最後書的作者好像是在賣下單機與開課
然後三本書講的內容都是高達80%，好像是騙讀者多買幾本書的錢
(我是這樣感覺啦，個人見解，若其他讀者有不同意見，請勿見怪)

我本來想說買書都買了，勉強用一下，應該也不會怎樣，但發現寫視窗介面時
C#用微軟Visual Studio 2019滑鼠拖拉一下就有GUI了，別的語言還在慢慢打程式碼，手動慢工刻GUI....

這裡有一篇python效能的文章，有興趣的人參考一下
https://buzzorange.com/techorange/2018/08/14/python-is-slow/

mick

程式交易的話，有一位 Alex Huang
https://axhuang.com/
https://www.facebook.com/pg/AlgorithmTrading/posts/

他非電腦專業本科，不過他有
證券分析師 與 美國特許財物分析師 的身份。

他有自己的一套進出的作法，然後整合群益證券所提供的報價 API
做出了他自己專屬的程式交易。


而有關 Excel 的運用部分，推薦這一位
https://www.youtube.com/channel/UCJAw8ybw9wr5_3xUfxpq7Cw
他運用網路上公開的財報資訊，
用 Excel 的 VBA 去抓資料，並將其圖形化。
做了一套 財報紅綠燈，使的財報更容易閱讀。

他也會運用 XQ系統 去進行程式交易。
以及運用 XQ 系統去寫程式作選股。

現在正好是公布財報的時間，可以去看他的直播。

daniel888

謝謝各位大大的討論
看起來，python 易上手，但不容易精吧
c不易上手，但效率好，各有各的優缺

heavenweaver

limin 發表於 21-4-29 02:49
那位 Alex Huang 我記得是以VB.NET為主

那我也貼一下我自己寫的純C#

https://www.youtube.com/watch?v=XI2YymLsOC0

果然是高手出碼，與眾不同，真羨慕會寫程式的大大。