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[教學] 2008年前的結算日回測(請教)

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發表於 21-6-13 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相信大家都能在網路或其他地方找到結算日出場回測的函數或策略,但小弟發現自2008/11前的結算日有分許多階段及不同模式,想請問各位大大如何解決?
1998/7~1999/5    結算日,隔天開盤0900結算價
1999/6~2001/10  結算日,隔天開盤0900後15min內第一筆成交價計算發行量加權股價指數
2001/11~2008/10結算日,隔天開盤0845後15MIN成分股之成交量加權平均價
2008/11~迄今       結算日收盤1345前30MIN價格算術平均數


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