輕原油(CL)在MC的到期日須留意

萬年船

今天早上醒來，發現昨晚輕原油(CL)下單委託一直被拒
查看後才發現是報價連續月所使用的月份跟交易所使用的月份不一致所導致
因為我提前一天把Symbol Mapping的交易月份進行調整

其實輕原油(CL)在MC的到期日會因為假日的關係跟實際的不一樣
實際的到期日是上個月25號的前3個營業日，若25號是假日又會往前一日



對應到MC的到期規則如下所示



但MC紅色框框的基準日(上個月25號)遇到假日是不會往前移一天的

以這個月為例，實際的到期日是2021/11/19，但MC算出來的到期日卻會是2021/11/22
因為基準日2021/11/25正好是感恩節的關係





所以在手動計算輕原油轉倉日的時候
如果遇到基準日25號正好是美國假日
記得要把算出來的轉倉日再往後退一個營業日才是MC內部所使用的日期

ci666tw

看了船兄很多文章收穫很多 感謝你

這裡有到期日的資訊
3w.concordfutures.com.tw/exchange_tradeDay.htm  (3w=>www)

ci666tw

我通常是在次月成交量達現月7成就開始換月
或最慢在"電子最後交易日" 換月

輕原油天然氣每月人工換月又要改商品轉換有點煩  哈哈

萬年船

ci666tw 發表於 21-11-16 16:25
我通常是在次月成交量達現月7成就開始換月
或最慢在"電子最後交易日" 換月

MC的自訂期貨並沒有成交量達7成換月的設定，所以你是以人工的方式在到期前幾天自己觀察量嗎?

我的自訂期貨是採到期前N天的方式
所以在年初的時候就把一整年的日子全部算好了，再照算好的日子換月的
本來是固定是在CL到期日的前3天收盤換月的，也就是你說的【電子最後交易日】
（之前有算過，大概前3天是新合約的量會開始超越舊合約）
但後來我改成CL到期日的前8天收盤換月
因為IB去年因為負價格事件，要求前5天開始只能平倉不能新倉，AMP也有前5天類似的規定
（也不知道現在前5天不能開新倉的要求結束了沒）





NG(天然氣)我也很想交易，他的走勢跟其他的能源走勢完全不同
加入NG應該對投資組合很有幫助
但也因為走勢完全不同，暫時還不知道怎麼切入，哈哈

ci666tw

MC的自訂期貨並沒有成交量達7成換月的設定，所以你是以人工的方式在到期前幾天自己觀察量嗎?

=>不好意思 電腦功力不行 只能用土法煉鋼的方法 希望能跟船兄多多學習


因為IB去年因為負價格事件...

=>也有開IB帳戶
IB優點佣金大約少一半
覺得台灣期貨商優點軟體較好用
IB每次登入要再用簡訊認證碼或APP IBKEY有點麻煩
台灣直接用憑證  自動化輸入帳密就好了
外期交易較多商品時 每天的資金增減振幅會超過年手續費總和

ci666tw

NG(天然氣)我也很想交易，他的走勢跟其他的能源走勢完全不同  加入NG應該對投資組合很有幫助...


=>船兄是高科技台積電等級的  我比較像 家庭手工傳統產業型的 哈哈

我的投資有點佛系或大而化之  主要注重大原則
表現不是很好或點差較大的商品也放了幾個在投資組合試試看  (跟投資組合其他商品有日權益低相關性)

數學上有永恆不變的定理與真理
交易問題有嗎? 道理是什麼? 真的是這樣嗎? 可以 數理證明 / 統計驗證 / 實際執行 嗎?
交易問題感覺有點像是商業型的 Operations Research
萬年船兄與版上朋友有很多很好的討論與幫助  謝謝你

萬年船

ci666tw 發表於 21-11-17 15:03
NG(天然氣)我也很想交易，他的走勢跟其他的能源走勢完全不同  加入NG應該對投資組合很有幫助...

=>船兄是高科技台積電等級的  我比較像 家庭手工傳統產業型的 哈哈

你又太客氣了！
能在市場上穩定賺錢才重要，至於是程式交易、主觀交易、還是家庭手工，Who Cares?

表現不是很好或點差較大的商品也放了幾個在投資組合試試看  (跟投資組合其他商品有日權益低相關性)

我現在新的商品策略都不會直接上線交易
而是先上IB的Paper Trading帳戶交易一陣子，沒問題之後再把帳戶切到正式帳戶
一方面當作是Curve Fitting驗證的最後延伸，另一方面是確認軟體的策略環境設定是否有問題
（目前的投資組合還能運作，所以也不急著上線，呵呵，市場永遠都在，不急、真的不急）
其實本文提到的25號遇到假日，MC會往後退一個交易日的問題，之前在Paper Trading階段就遇到了
但當時疏忽沒進一步去研究，直到這次委託全部失敗，少賺約4萬台幣，才花時間下去找問題
明明在Paper Trading階段就可克服的問題，還拖延到正式交易委託失敗才下去找問題，警覺性還是不夠

數學上有永恆不變的定理與真理
交易問題有嗎? 道理是什麼? 真的是這樣嗎? 可以 數理證明 / 統計驗證 / 實際執行 嗎?
交易問題感覺有點像是商業型的 Operations Research
萬年船兄與版上朋友有很多很好的討論與幫助  謝謝你

其實我10年前就明白一個道理
在網路上並不適合討論交易，沒有意義
所以我的文章分享大部分都是軟體與工具相關的東西
學術發表是很嚴謹的，而且毫不保留，這樣別人才能檢驗與挑戰
但交易這個東西，一旦遇到核心的東西，大家都有所保留
更重要的是，交易之中還帶有機率問題
對的東西不是每次都對，錯的東西不是每次都錯
只能靠大數法則（或更精準的說是中央極限定理）才能進行檢驗與挑戰
對於有機率的東西，大家又各自有所保留
所以本來是科學的東西，最後都變成玄學了，哈哈

ci666tw

所以本來是科學的東西...

=>很讚賞船兄做事的用心
愈有數理結構的方法 愈能通過統計驗證 愈能實際執行成功
end