最佳化的迷思

萬年船

wldtw2008 發表於 22-9-17 10:23
謝謝大大分享，其實要不要最佳化，都是看個人選擇的信仰，有聽過人用最佳化成功，也有人失敗，沒有一定的 ...

W大，把程式交易的日常描述得很入骨，感謝分享！

【看個人選擇的信仰】這句話說得也很貼切
就好像有些人看的到鬼神，但大部分人都看不到
所以有些人選擇信仰，也有些人選擇不信仰，關鍵在於是否有天眼

最佳化有人成功過，但也有人失敗
也會產生不同的信仰
如果最佳化成功的人靠的並非是運氣，而是有所依據的話，那關鍵就會是那背後的依據
（其實最佳化成功與否，不光是看Out-of-Sample Testing或WFO的結果
這點不像Machine Learning世界那麼單純，所以更容易使得最佳化成為信仰
有些人以為Out-of-Sample Testing都過了，一定沒有Overfitting，但事實可能不是這樣
這點不管是用軟體最佳化或以手工最佳化，都適用）
其實我寫本文，就是為了打破信仰這件事，呵呵
不過那背後的依據是什麼，只能自己意會了

其實【市場穿透性的迷思】這篇用的策略，正好是本文演示所使用的策略