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樓主: 萬年船

最佳化的迷思

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 樓主| 發表於 22-9-17 13:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬年船 於 22-9-17 14:53 編輯
wldtw2008 發表於 22-9-17 10:23
謝謝大大分享,其實要不要最佳化,都是看個人選擇的信仰,有聽過人用最佳化成功,也有人失敗,沒有一定的 ...

W大,把程式交易的日常描述得很入骨,感謝分享!

【看個人選擇的信仰】這句話說得也很貼切
就好像有些人看的到鬼神,但大部分人都看不到
所以有些人選擇信仰,也有些人選擇不信仰,關鍵在於是否有天眼

最佳化有人成功過,但也有人失敗
也會產生不同的信仰
如果最佳化成功的人靠的並非是運氣,而是有所依據的話,那關鍵就會是那背後的依據
(其實最佳化成功與否,不光是看Out-of-Sample Testing或WFO的結果
這點不像Machine Learning世界那麼單純,所以更容易使得最佳化成為信仰
有些人以為Out-of-Sample Testing都過了,一定沒有Overfitting,但事實可能不是這樣
這點不管是用軟體最佳化或以手工最佳化,都適用)
其實我寫本文,就是為了打破信仰這件事,呵呵
不過那背後的依據是什麼,只能自己意會了

其實【市場穿透性的迷思】這篇用的策略,正好是本文演示所使用的策略


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