獨門暗器 下單早你一秒鐘

folkchen

各位觀眾：
嘿嘿！

如果 妳去控制 ref，然後 使用 THIS BAR ON CLOSE
自然會發現：NEXT BAR 可以丟掉了 ...
無無明 發表於 12-1-17 01:22 PM

意思是說這樣就類似 iog 模式，只是不是逐tick ，而是定時執行嗎?
那要回測時記得打開細部回測，我是還沒測過 ref +細部回測會不會有問題
它們兩者間的時間認定有沒有一樣，我猜會不準
ref 看的應該pc時間，細部看的是資料時間

hongkongalgo

我的中文不太靈光，如有誤解請多多包涵。其實英文也不是太好，只是比中文好一點點　

MeiMeiChen:"如果" 大家採用的策略邏輯都差不多....
HongKong Algo:如果憂慮"策略邏輯差不多"而影響表現，可以考慮比更的市場，如ES和Forex。那麼，所有的策略都變成peanuts.

hongkongalgo

如果你想早人一點成交，可以考慮用 TradeStation 9.0 的 Object Oriented EasyLanguage (OOEL)。
傳統的EasyLanguage做法是每支bar執行一次策略，未能成交的掛盤會自動取消，然後從新掛盤。這樣你的order便會長期queue在最後。
用OOEL可以在掛盤後，只要價位和數量不變，電腦不會重新掛盤。
你的order便可以越排越前，讓你早人一點成交。

Remember: CME's (and most markets') methodology is first-in-first-out.

hongkongalgo

回復 27# 曾永政

回應：＂if D值>=80 then Buy next bar High stop;＂

應用這statement有兩點要注意。

如果
10:03 D值>=80
10:04 掛long盤在10:03的high

(1) 假如10:04的high剛觸及10:03的high便回落(just touch)，你知道結果如何嗎？
答案是EasyLang以為已成交，MarketPosition變+1，但實際可能未成交。你的策略便容易變得很混亂。

(2) 假如10:04未能成交，EasyLang便會cancel你的掛盤，然後再掛盤。
這樣你的order又會queue到最後，成交便慢人一步了。

To solve above 2 issues, you should consider OOEL.

曾永政

回復 35# hongkongalgo

也許我在台指的交易都是訊號一出就一律丟市價單的關係，從來沒這問題。

曾永政

回復 29# 無無明

確認上一根的條件滿足，然後下單在 This bar Close 與 判斷現在這一根的條件滿足然後下單在 Next bar Market，實際上的成交意義有多少差異？

無無明

回復 37# 曾永政

不妨測試看看吧！我經歷過的，發現：出乎意料之外的結果
尤其是 在 IF 條件內 使用 XXX[2]  XXX[1] XXX[0] 去檢驗，盤中實際發生信號的K棒位置，比預期的提早。
註：我使用 檢驗條件 來取代 STOP掛單指令

cloud667x

早一秒真的有這麼好嗎???
如果策略不是很好的話
搶這一秒的意義實在很有限
搶早了就對嗎??還真難講

hongkongalgo

回復 39# cloud667x

同意閣下的意見，
除非做high frequency trading 或 arbitrary 或 hedging，一兩秒的入市先後意義不大。
如果要做high frequency trading 或 arbitrary 或 hedging，散戶的電腦和網絡一定不及financial institutes.

stock1586

我多是用
this bar on close
比較快 下單
無無明 發表於 12-1-16 09:06

    buy this bar on close 與 sell this bar on close  不是還要等下一跟開盤?
但資料補齊訊號是否一樣?

bacardi

不好意思呦 我的主題 訂得不好

因為 最近在 研究一組15K 或 30K 當沖交易的策略，發現這策略 雖然能賺錢從 ...
meimeichen 發表於 12-1-16 08:40 AM

    meimei的這個當沖策略好威阿, 不知道手續費加滑價設多少跑出來的?
    請問對於如何減少滑價, 除了改善下單機及網路電腦設備, 是否已經有其他對策呢?
   

meimeichen

回復 42# bacardi

雲端下單 如何?
把交易的 觸發點 設好在 券商的交易主機上

速度絕對比自己家裡快
缺點就是 這些券商的介面 都要靠 autoit 來搞定

hulk10425

感謝大大的付出，我就先來看看羅。 感激不盡。

yclin

回復 1# meimeichen

meimeichen大你好:我是新手~~沒有資料可以參考~~
可以給我程式碼讓我研究嗎?
謝謝你~~

meimeichen

回復 45# yclin



   http://srsc.com.vn/metastock-codes/!-ELZ-index.html

慢慢研究嘍 其實網路上一堆的