做一個年終報告和心得分享!

liawfujin

萬年船 發表於 24-1-2 11:11
權益放大後，自然會口數會增加，也或者是市場、策略增加
之後再看的就不是一天波動的金額（50萬、100萬）
...

出身富家跟出身窮家的人, 對金錢的看法一定是不一樣的! 身家上億, 那50萬, 100萬佔資產比率不高, 賺賠50萬, 100萬是小意思, 不會放心上; 但對身家只幾百萬的小資族來說, 賺賠50萬, 100萬就不少啦, 心理就不免波動! 這是出生環境所決定的, 要改小資族對金錢的觀念, 恐怕也只能隨資產的逐步累積才能有所改變吧!

在我的想法裡, 程式交易不失是小資族翻身資產數千萬甚至上億的有利工具! 如果能做到我所說的三件事, 不說一年翻倍賺, 只要年平均50%(一口小台15萬準備金), 獲利再投入, 複利效果下, 十年賺56倍, 10口150萬起始資金, 十年賺八千萬以上! 而且是輕鬆的 "自動下單, 自動賺錢" !  <-------- 這是多美好的(白日)夢想嗎?!

如果程式交易能堅持紀律, 比起股票, 期貨手單, 我覺得程式交易要達成夢想比較容易!

心態很重要! 萬大! 彼此鼓勵吧! 繼續努力!

萬年船

第三就是要放量讓程式去跑! 跑的口數增大後, 權益大幅震盪是可以預期的, 但是如果一天賺賠相差50萬, 100萬, 說心理不波動是假的! 如何平淡心看待一天賺賠50萬, 100萬, 我想應該就是程式交易開啟 "賺大錢" 之門的鑰匙! 這個也是一個心理障礙, 有待去克服! 比較好的做法, 應該是逐步放量, 逐步去適應權益的波動!

權益放大後，自然會口數會增加，也或者是市場、策略增加
之後再看的就不是一天波動的金額（50萬、100萬）
而是每天波動的總權益百分比
一天波動的百分比越大，無論賺賠，心理都會自然有對應的反應
這是很正常的，我認為無需去克服
也是自身的一種保護機制，跟突然被熱水盪到，手會自動縮回來一樣
這樣能保護自己

當資金放大到一個程度後
在未來數年交易中，控制任何一段總權益的Drawdown，能限縮在一個範圍內是很重要的
這點控制住，其實心裡的小漣漪就不至於變成大波浪
也不會隨意去干預自動交易

我在近11年的交易中，有經歷過好賺與不好賺的時期
但總權益的MDD始終控制在27%內（如下圖所示）
雖然年化報酬率只有21%
但只要不要有任何一年受重傷，讓複利能順利滾起來，其實還是可以得到滿足的

共勉之，加油，廖大

萬年船

只要年平均50%(一口小台15萬準備金), 獲利再投入, 複利效果下, 十年賺56倍, 10口150萬起始資金, 十年賺八千萬以上! 而且是輕鬆的 "自動下單, 自動賺錢" !  <-------- 這是多美好的(白日)夢想嗎?!

再把這個夢想延伸一下
年平均50%，30年後，原本的150萬就變成2,876億
如果不小心再活久一點，有可能成為世界首富

（開個玩笑，沒有別的意思）

如果真的能控制任何一段總權益的Drawdown，使之限縮在一個範圍內，這還真的可以實現
不過在成為世界首富之前，一旦失控MDD突然達到100%，就灰飛煙滅了

萬年船

出身富家跟出身窮家的人, 對金錢的看法一定是不一樣的! 身家上億, 那50萬, 100萬佔資產比率不高, 賺賠50萬, 100萬是小意思, 不會放心上; 但對身家只幾百萬的小資族來說, 賺賠50萬, 100萬就不少啦, 心理就不免波動! 這是出生環境所決定的, 要改小資族對金錢的觀念, 恐怕也只能隨資產的逐步累積才能有所改變吧!

我也是出身窮家，沒祖產，每一塊錢都要靠自己賺
早期還曾信用貸款來投資，貸了10幾年
也曾負債80萬過，但縱使負債期間，每個月1萬塊左右的孝親費，也不曾少付
有時候很羨慕我那些同學
都不用靠自己賺，就有幾千萬的房產登記在自己的名下
還有一個，只在新竹工作一年，就回家睡覺了
他親戚偷跟他說，他們家底很雄厚，雖然他父母都不讓他知道
他父母40歲就退休了，退休時四個小孩都讀私立的，還能參加獅子會

不知道對你是否有幫助，不過以下我還是分享一下我的做法
幾本上就是，每天只看關鍵數據，每周或每月再檢視每個市場策略的DD%
我每天都會記帳
記帳試算表內的【DD、MDD、P/L】欄位所對應的【絕對金額】這一列
我都把它隱藏起來，眼不見心不煩（如下圖所示）
所以每天我當年度的累計損益是多少錢，我不知道
我當年度的DD是多少錢，我也不知道，除非刻意去算
（通常我不會去算，這一列隱藏起來，就是不想知道）
每天只看當年度的DD%、MDD%
只有DD%這個欄位會影響我的心情
通常DD%大於15%的時後，心理就開始會有不舒服的感覺（縱使當時當年度損益仍是正值）

還有一件事也會影響我的心情
就是當每周或每月檢視每個市場策略的DD%時
如果當某個市場策略的DD%靠近我的下架標準時
而且那個市場策略是跟隨我多年的策略，也會心情不好
雖然有革命情感，但還是必須割捨

本來每筆下單，都會有簡訊或郵件通知，後來全部都不送了
睡覺前，美國、歐洲市場的部位也避免去看，就連市場的指數也盡量避免看到
這樣就能睡好覺了

liawfujin

萬年船 發表於 24-1-4 10:56
我也是出身窮家，沒祖產，每一塊錢都要靠自己賺
早期還曾信用貸款來投資，貸了10幾年
也曾負債80萬過，但 ...

談出身窮困, 恐怕我更甚於萬大了! 初中畢業考軍校(空軍幼校), 軍校微薄的軍餉我都拿回家補貼家用(務農), 放假也都回家幫忙(現在同學PO學生時代出遊照都沒有我身影), 剛升官校一年級母親即中風半身不遂, 畢業下工廠就把父母兄長(智力不高, 未婚)接到駐地租房子住, 上班中午休息時必須買飯回家跟母親一起吃, 來回奔波..... 往事已矣, 貧窮也是賺錢的驅動力, 努力賺錢, 改善生活, 只盼給孩子們好一點環境!

我現在是星期一早上把雲端機開機, 星期六早上再關機! 星期中間盡量不去關心跑得好不好, 即使大盤震盪心知不妙, 也都克制不去干預! 我跟萬大一樣, 中午收盤後, 夜盤及國際(尤其美股)就不去關心了, 如你說的 "眼不見為淨" , 如常的吃飯運動睡覺! 但這樣其實還沒到 "忘我" 的最高階段! 最高階段應該是隨時可以知道行情, 也知道程式賺錢了, 賠錢了, 但(盤中)就是不會去干預! 要檢討就等收盤或假日時再來做! 這才是我心中的最高境界----心靜如止水!

至於程式跑得好不好, 要不要下架, 萬大用 DD 回撤的趴數, 但隨著權益淨值的上升, 相同的 DD 回撤的趴數代表回撤數值是越來越大, 這樣等 DD 回撤的趴數創高, 代表的回撤數值是很可觀的! 通常我是用回撤數值, 只要回撤數值不創高, 那權益曲線就不會成八字形, 曲線在容許範圍內波動向上, 程式就可以繼續跑, 最怕權益曲線成八字形, 那就要下架了!

程式交易當然無法讓人成為首富! 但是在我想法裡, 如果能做到我說的三點, 嚴守紀律, 獲利再投入, 經過複利, 那某一年可以年賺數百萬到上千萬是可能的! 這是我們出身貧寒的小資族夢想, 我希望幾年內自己可以touch !

萬年船

liawfujin 發表於 24-1-5 14:45
談出身窮困, 恐怕我更甚於萬大了! 初中畢業考軍校(空軍幼校), 軍校微薄的軍餉我都拿回家補貼家用(務農),  ...

聽完廖大的故事，突然覺得我不是出身窮家
相較之下，我比較像是出身平凡家庭

聽起來，廖大應該有些年紀了
小弟不才，有些建議，或許對，或許不對
不過小弟就試著說說看（如果說的不對，請別介意）

人在交易順境的時候，有時候會低估『未來的MDD％』
因此而把幹桿加大，讓『過去的MDD%』吃到最緊
希望這樣能快點致富

年輕人確實可以這麼做，因為年輕就是本錢
頂多失敗了，努力工作幾年後，就可再重新站起來
但年長者，可能就不適合這麼做了

另外一方面，『未來的MDD％』通常會被低估
所以每個人『未來的MDD％』究竟會多大，也跟運氣有關
每個人都不一樣，如果天生八字就比較好，還真的可以試試
但如果生平運氣就沒那麼好，可能還是得謹慎點，比較妥當

其實我算是比較保守的
除了剛開始玩，關於風險的知識，僅止於懵懂
只有一個策略，一天獲利與虧損竟可達總資金的20%
但之後就調整心態，力求穩定，慢慢致富
（當然，當時我年輕，時間站在我這邊）
以去年2023年來說，在九成的交易日裡，日虧損都在總資金的1.66%以內
縱使是最大虧損那天，日虧損也才占總資金的2.84%
相當於，如果總資金是100萬，就是2萬8
如果總資金是500萬，就是14萬2
如果總資金是1000萬，就是28萬
十年前，我這樣的波動，都被同學笑
他還說，如果我玩大一點，不是早就發達了嗎
結果現在他已經股票賠500萬，離開市場了
（不過那同學命好，他的長輩把市值1800萬的房產登記在他名下）
而我還在市場內，雖然年化報酬率不高
但至少資金也成功隨時間稍微滾大了

縱使我有一些優勢
其一，時間是站在我這邊
其二，我的八字，八個字就有五個是財字，財星強理當有一定財運
（八字的日主那個字，每個人都固定是比肩
　剩下可變動的字，實際上只有七個字
　所以更精確的說法應該是，七個字就有五個是財字）
儘管如此，去貸款來投資，我可以接受
但拿真金白銀去測試『未來的MDD％』，我一點也不願意
（可能是我八字裡，正官很強，所以凡事嚴謹，循規蹈矩）
錢夠用就好
吃得飽，睡得好，沒煩惱，更好

祝廖大未來交易順利

萬年船

再補充一個訊息

雖然我沒被代操，也沒幫人代操
但之前曾聽我的營業員說過（他有金主的管道）
那些金主，一個單位好像是200萬或300萬吧
但營業員說，他們期望的獲利只有10%
同時，可接受的風險也是10%

雖然我不是出生富家
但由那些金主的話
可以反推，其實那些有錢人，願意承擔的風險更低

萬年船

再分享一個故事

（網路上太多神的故事，但就是缺少一些大神殞落教材）

早期我第一份工作
做的是證券相關的資訊部門工作
當時有認識一個大戶
應他的要求，有寫API，給他呼叫
在2007年左右，算是很早期的程式交易，他全部用C++寫策略
也跟他吃過飯，他開一台腳踏車過來，沒有手機裝置
看不出是個有錢人，但好像有兩個博士學位的樣子，家世應該很好
當時我有在資料庫看過他的保證金戶頭，金額接近一億
（當然，搞期貨的，背後一定還有其他資金）
跟他通電話時，有順便問過他一年的報酬率大約多少，他說10%
結果在2011年8月的股災，這位大戶也掛了

連一年只賺10%的人，也掛了
更遑論報酬率更高的人
網路上常常會出現一些神單
只需給予掌聲，看看就好
但千萬別因此心動

liawfujin

萬年船 發表於 24-1-4 10:56
我也是出身窮家，沒祖產，每一塊錢都要靠自己賺
早期還曾信用貸款來投資，貸了10幾年
也曾負債80萬過，但 ...

談到投資經驗, "出師" 真的不容易! 投資功力的養成都是血淚經歷換來的! 辦信用貸款買股票, 丙種資金代墊, 融資斷頭, 大起大落三次...我都經歷過! 尤其融資斷頭那一次, 全部賣掉還不夠償還, 家裡現金所剩無幾, 心情鬱悶到極點!

"出師" 前總是有一種自我感覺良好心理, 分析的頭頭是道, "十足把握", 全押, 一次發財! 等走勢不如預期賠錢時, 驚住了, 股票怎麼會這樣走? 不甘心, 不認輸, 不停損, 最後是大悲劇了!

歷經多次慘痛經驗後, 我學到了一個 "投資心法", 在此野人獻曝給大家參考: "分批投入, 獲利加碼, 嚴守停損, 絕不攤平" !! 有此體悟並實行, 不再 "全押", "一次發財", 終於讓投資穩定獲利, 近十幾年來年年獲利, 好一點一年二, 三十趴, 差一點7, 8 趴,最常是15%上下,  而去年獲利最好, 大概賺一倍(買到飆股)!

經過去年獲利大好的經歷後, 我自己感覺似乎 "功力" 又增加一些, 現在比較會找有大波段潛力的股票, 低檔買入, 做比較長的波段持有, 讓股票的潛力發揮出來! 保留現金(不買滿), 不怕持股跌下來(跌下來看好的股票續加碼), 現在已經少短線進出, 也不融資了, 現股買入比較能安心持有!

以上是股票經驗, 至於期貨我是不做手單的, 只跑程式交易(干預會下手單), 比較規律而不干預的跑程式, 就去年五, 六月開始, 經驗還不是很多, 我文中提出的三點 "成功經驗談" , 都還是初步體驗, 能不能做得很好, 也是在考驗我! 像今年開年以來, 對我就有一點小考驗, 大選之前似乎政府護盤, 讓大盤要漲不漲, 要跌不跌, 以致跑的非常差, 8 個程式全部虧錢, 十口小台虧了快24萬, 心理不免小波動! 但是我還是克制住干預的衝動, 堅持不干預的跑下去, 終於這星期的大盤大波動讓程式賺到, 轉虧為盈, 讓我對自己的程式信心更加堅定, 我的程式是沒問題的!

跑程式除了前文我提的三點外, 其實還有一點是對程式能否適應目前交易環境的擔心! 這種忐忑的心態, 我是覺得一直存在的! 這也是一個心理關卡!

萬年船

liawfujin 發表於 24-1-19 17:10
談到投資經驗, "出師" 真的不容易! 投資功力的養成都是血淚經歷換來的! 辦信用貸款買股票, 丙種資金代墊,  ...

廖大，我們都不是出生富家，每塊【錢母】都摻著汗水，加油！

去年我剛好有分享兩篇相關文（單純經驗分享）

• 無懸念的下架紀念
• 投資組合的必要之惡
  

kkreal

非常棒的分享，感謝萬大和廖大，心路歷程是最珍貴的經驗

liawfujin

kkreal 發表於 24-2-17 11:44
非常棒的分享，感謝萬大和廖大，心路歷程是最珍貴的經驗

大家分享經驗, 互相學習成長, 希望小資族可以有機會圓程式交易 "自動下單, 自動賺錢" 的夢想!  

過年長假, 不知大家程式跑得如何? 在此再分享一下這次過年長假我的避險經驗, 給大家參考!

經驗裡, 隔夜或長假後跳空, 不講方向對的, 反方向100點內, 算正常波動, 200點以上有點受傷, 300,  400點以上就受傷慘重, 要跑很久才能彌補虧損! 此次過年我並沒有減少跑的口數, 8個程式, 10口小台, 程式有多有空, 淨多單兩口. 因為假期蠻長的, 節前有擔心國際盤的變化, 本來想說做部位的反向避險即可, 但又想雖然大盤已經漲不少, 但不可預測的也有可能年後大漲! 於是買了跨式(勒式)選擇權做避險!

2/5日深夜期指約18080點, 我買2月W1周選18100 call 及 18050 put 各 5 口, 2月選擇權18200 call 及 18000 put 各 6 口! 因為W1周選年後就結算,  所以幾乎是買價平, 這樣年後若跳空1, 2 百點, 對的方向很容易進入價內, 可以彌補不對部分的權利金! 至於 2 月選擇權, 則買價外1, 2 百點的, 比較便宜, 而如果沒有跳空 1, 2 百點, 時間價值不會流失那麼快! 不適宜買太價外的,  除非跳空5, 6 百點, 不然避險效果比較差!

過年期間美股大漲, 尤其台積電 adr 狂飆, 年後開紅盤向上跳空5 百點, 我買的跨式(勒式)選擇權起到避險作用, 大約賺 8.6 萬元!

我除了這次過年有買選擇權做避險, 其他星期假日或是年中的節日長假, 就沒在避險了！大家能談談假期避險做法嗎?

liawfujin

這一篇有人當笑話看! 沒關係, 我有心得還是會PO上來的, 雖然有點熱臉貼冷屁股的味道!

程式交易要成功真的不容易! 雖然我涉獵其中六年多, 認真跑還不到一年, 比不上網上許多前輩, 但是程式交易要成功真的不容易(再說一遍)! 我仍願意分享一些經驗, 讓新手參考, 看能不能減少一些冤枉路!

萬年船

liawfujin 發表於 24-4-18 11:59
這一篇有人當笑話看! 沒關係, 我有心得還是會PO上來的, 雖然有點熱臉貼冷屁股的味道!

程式交易要成功真的 ...

雖然我不再回文，但有些話還是須講

因我被嗆12萬，害你受累，抱歉！
不過別理aloe95那個小人（說他小人並非栽贓，下圖為證）
你我都在市場都活超過十年了，什麼大浪沒見過
aloe95這個年輕人除了講話誇大不實以外，還認為MDD無須壓低
如果他再以這種性情與心態來交易，你我都知道會發生什麼事
一個大浪來，往往就會掛掉一批人
我在前面分享的某大戶掛掉的故事
https://www.coco-in.net/forum.ph ... 66&page=1#pid885613
他掛掉時，也沒打電會告訴我，也不可能上網檢討掛掉的原因
我是看新聞報出來才知道他掛掉的
掛掉的人，往往都是安安靜靜的掛掉，除非有鬧出商場糾紛