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[指數期貨] 美元收跌終結三年上漲!2024年外匯歐元日圓基本面強於美元

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發表於 24-1-3 12:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
美元收跌終結三年上漲!2024年外匯歐元日圓基本面強於美元

作者雲端核變數集團

摘要:回顧上週,美元指數在101附近探底回升,但周線仍收跌,2023年,美元錄得3年最差表現。本週三(1月3日)公佈的聯準會12月會議紀要值得重點關注,FOMC或將再度強化關於「未來幾年只會適度寬鬆」的政策預期。不同的是,歐洲央行在確定通膨朝2%邁進前,都將繼續對降息保持謹慎,預計週五公佈的12月CPI初值將加速至3.0%,也將說明通膨持續穩定在2%仍有很長路要走。日本方面,短期內可能結束零利率,因此日圓的基本面提振力道大概率強於歐元和美元。

全球外匯焦點回顧與基本面摘要
聯準會降息疊加央行間政策差異美元指數第四季折戟空頭部位大增
由於越來越多的人押注聯準會明年將隨著美國經濟放緩而放鬆政策,今年第四季美元出現了很大幅度下跌。相對於聯準會,市場預期其他幾大央行可能會在更長時間內維持較高的利率。交易員目前預計聯準會將至少降息150基點,最快將於3月降息。這利率高於去年11月中旬時預期的不到100個基點。在投機交易商中,自從聯準會12月會議以來,美元部位變得更加看空。

加幣2023漲幅基本為0 多因子疊加短線或將承壓下跌
經歷了一年的上下波動,2023年美元兌加幣年線收跌2.13%。2024年初加元仍面臨走低的多重挑戰,加拿大通膨數據的不佳表現,疊加央行鴿派的表態,導致市場繼續押注其將更快更積極降息。同時貨幣本身與原油的相關性,也令貨幣在當前原油糟糕走勢下進一步承壓。加元目前的空頭基礎十分龐大,根據數據,槓桿基金截至上週,將對加元的押注增加至51,971份合同,創下自2019年1月以來最高水平。

日圓2023表現十國集團最差但結束負利率預期或令其短期走勢強勢
2023年,日圓是十國集團貨幣中日本是唯一維持負利率的國家,其貨幣表現也同樣最差。美元兌日圓自年初經歷了10個月的波折上行,再度逼近2022年10月創下的高點,隨後才伴隨美元的走軟而回落。展望2024,聯準會和歐洲央行均有較大的降息預期,日本央行則可能結束零利率。因此導致的利差收窄預期,短期內可能推動日圓繼續走高。

外匯期貨與選擇權走勢分析
2.1、重要外匯期貨合約走勢(圖)


2.2、期貨市場部位分析



根據美國商品期貨委員會公佈的2023-12-26期貨市場未平倉部位報告顯示,
上週各貨幣的報告總持倉情況如下:
  • 歐元淨空頭變化2651口,
  • 澳元淨空頭變化4001口,
  • 英鎊淨空頭變化496口,
  • 日圓淨多頭變化33口,
  • 加元淨空頭變化7159口,
  • 紐元淨空頭變化553口,
  • 上週沒有總持倉多空轉換的貨幣。
除此之外,單向總持倉變動超過20%的貨幣有:澳元,加元,紐元。

資料來源>>>外匯期貨新手教學必看!5大關鍵指標預測趨勢
雲端核變數集團 ,在大中華地區主營金融培訓服務,為全球金融從業人員、投資者、企業及大學學生提供全方位的金融教育平台。旗下衍生性商品研究團隊由專業衍生性商品定量模型分析師、避險基金交易員及結構性衍生性商品專家組成。


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