滑價與報價延遲要自己顧 (Touchance)

萬年船

因台灣的交易所不支援停止單，報價的腳色就顯得格外重要
報價收的比別人慢，滑價就容易比別人多
最近檢測Touchance（艾揚）的報價後，發現有延遲的現象
詳細的檢測結果請參考此文
【Touchance台指期報價延遲檢測】



延遲時間點的特徵就是，延遲時都發生在某秒tick數突然暴增的時候
很多策略都是依賴價格突破，而價格突破時，tick數必然突然暴增
換句話說，你越需要它快的時候，它可能就慢
如下圖所示




艾揚(Touchance)的分析結果說是【網路延遲所致】
但我主機所監控的網路品質卻沒問題
所以歡迎有使用Touchace報價的網友，一起協助艾揚檢測並比較延遲時間點，再把結果反饋給艾揚
檢測方法，請參閱報價檢測工具裡面的【MonitorQuote\document\MonitorQuote使用手冊.pdf】：

• (貳) 使用須知
• (參) 安裝方法
• (肆) 付費數據源的延遲檢測
  

（其中RamDisk可不安裝，MC商品請設定為台指期或小台）

【報價檢測工具下載】

請不同網友自行測試後，可把每日的畫面貼在本文
不同網友可以在本文交互比對當日的差異，若報價確實有延遲，應該很容易看到相同的延遲時間點
（不過Touchance目前的即時報價主機，共有兩台，或許會有所差異）

萬年船

至於為何不是網路延遲所造成的，詳細論述請參考此文『何以Touchance的報價延遲並非網路造成的』
論述的摘要如下：

• 網路所造成的延遲，不會每次都發生在ticks數突然暴增時
• 也不可能不同人的延遲時間點都很接近
  

因此才需要有更多Touchance用戶一起協助艾揚來進行報價延遲檢測
另外，因為Touchance有兩台報價主機，如果沒有每天重啟Touchance程式的話
只有在周末，才有可能會切換到不同的報價主機，所以檢測可能要涵蓋不同星期
（雖然不同星期仍可能連到相同主機）



而非網路延遲的最直接證據就是，延遲超過一秒的這七天：7/8、7/10、7/11、7/12、7/15、7/16、7/23
我主機與當時所連接的Touchance報價主機的網路TCP QoS(Quality of Service)的監測結果
每日網路TCP QoS監控的時間為，早上約8:35~13:45以後，完整的包含台指期日盤時段
監控期間，每隔15秒會丟一次測試封包，這七天網路TCP QoS監控結果如下

（除了7/15這天網路TCP QoS監控程式掛掉，沒有記錄檔以外）

• 測試封包丟失率（超過兩秒未回應則視為封包丟失） = 0
• 測試封包往返的平均值 = 1~2毫秒（0.001~0.002秒）
• 測試封包往返的最大值 = 5毫秒（0.005秒）
  

那幾天的網路TCP QoS監測紀錄檔畫面，如下所示
（除了7/15這天網路TCP QoS監控程式掛掉，沒有記錄檔以外）

萬年船

為避免誤會，先澄清一下
本文並非Touchance（艾揚）的攻擊文章，請別誤會
Touchance只是暫時生病了
在被斷定為絕症之前，請先不要立刻切換數據服務供應商
（不然說不定是由一個坑，跌到另一個洞）

對於病人，我們只要每人提供Ｘ光掃描照片（報價延遲檢測畫面）
再讓Touchance（艾揚）能把不同角度的Ｘ光照片，重組成立體的斷層掃描照
這樣就可由不同角度旋轉的來看病人的內部損傷狀況
總之，目前對於病人(Touchance)只要給予適當的關懷，並提供自己的Ｘ光掃描照片即可
（因為目前該病人尚未放棄急救，且醫生也還沒診斷為絕症，
但有些其他的病人(其他的數據服務供應商)或許早就放棄急救了）

萬年船

因為Touchance的即時報價主機共有兩台，
貼上報價延遲檢測畫面時，
請一併附上當下所連接的是哪一台即時報價主機，
如此，不同人貼上來的報價延遲檢測畫面，才可有相同的基準點，
連到同一台即時報價主機時，相互比較最有意義
（容易觀察到相同的延遲時間點），
當然連到不同的即時報價主機，也可比較不同台即時報價主機之間的延遲差異


當下所連接的即時報價主機，查看方式如下：

• 請下載此附件【Active TC Connection.bat.zip】 Active TC Connection.bat.zip (421 Bytes, 下載次數: 4)
  24-7-25 11:15 上傳

  點擊文件名下載附件
  當下所連接的即時報價主機
• 解壓縮後，會有一個檔案【Active TC Connection.bat.txt】
• 請將此檔案末端的【.txt】去掉，更名後會變成可執行的批次檔【Active TC Connection.bat】
• 執行此批次檔【Active TC Connection.bat】，即可看到當下連接的時報價主機是哪一台，如下圖所示
  

註解：

• 60.199.開頭的那個主機使用的是最好的ISP：中華電信 (實際上是中華電信的子公司領航電信、是方電訊)
• 202.3.開頭的那個主機使用的ISP是台灣固網
  

萬年船

萬年船 發表於 24-7-25 11:39
因為Touchance的即時報價主機共有兩台，
貼上報價延遲檢測畫面時，
請一併附上當下所連接的是哪一台即時報 ...

抱歉，上圖紅框的地方誤植了，更正成下面紅底黃字後，才是對的
註解：

• 202.3.開頭的那個主機使用的是最好的ISP：中華電信 (實際上是中華電信的子公司領航電信、是方電訊)
• 60.199.開頭的那個主機使用的ISP是台灣固網
  

gunhowreg

萬年船 發表於 24-7-25 21:18
抱歉，上圖紅框的地方誤植了，更正成下面紅底黃字後，才是對的
註解：

如果這間公司訊號來源不是直接來自期交所
或是電腦的算力不夠強
我想這樣的狀況可能很難解
元大的訊號一定是來自期交所
但是ㄧ般人一樣是延遲報價
元大電腦算力跟不上

萬年船

檢測主機位於南港IDC機房，專用主機4核心CPU伺服器（非雲端主機），
該主機只做交易一件事

萬年船

gunhowreg 發表於 24-7-26 08:40
如果這間公司訊號來源不是直接來自期交所
或是電腦的算力不夠強
我想這樣的狀況可能很難解

這點對Touchance業者其實不難，不過對於大部分非IT背景的用戶，可能會比較難理解
（不過也沒關係，連到同一台報價主機，看到相同的延遲時間點，就表示延遲絕非偶然）


因為Touchance（艾揚）經由比對收到上游的tick時間，與我本地端收到tick的時間
即可確認延遲是發生在以下這兩個時間點之間

• TC的即時報價伺服器把tick寫到本地端的Socket的I/O Buffer
• 我本地端收到tick
  

但縱使知道延遲發生在這一段，但這之間又可切成兩段（如下），但延遲究竟是發生在哪一段

• TC的即時報價伺服器把tick寫到本地端的Socket的I/O Buffer之後，何時tick才真的離開TC伺服器抵達第一個Router（這段仍是Touchance的問題，因為縱使把tick寫到本地端的Socket的I/O Buffer，不代表那個tick就會立刻離開TC的即時報價伺服器，何時才抵達第一個Router才是關鍵，總不能說每一個連到這台TC的即時報價伺服器的用戶都有相同時間點的延遲，但仍要怪網路吧？）
• tick由第一個Router離開後，是否有延遲所以最後才抵達我的主機
  （這段才可說是網路問題，因為不同的人會走不同的路由節點，所以不同的人縱使連到相同的即時報價主機，仍可能會因為路由節點差異，而有不同時間點的延遲）
  

所以tick何時抵達連接TC伺服器的第一個Router，這才是關鍵

但我有證據證明絕非是第二段（網路問題），證據請參考這篇的貼圖
https://www.coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=156813&page=1#pid887061
在那些貼圖可以很明顯看到，有超過一秒延遲的那幾天

• 封包丟失率＝0
• 封包平均往返時間＝1 ~ 2毫秒
• 封包最大往返時間＝5毫秒
  

所以並非網路延遲所致

gunhowreg

萬年船 發表於 24-7-26 10:59
這點對Touchance業者其實不難，不過對於大部分非IT背景的用戶，可能會比較難理解
（不過也沒關係，連到同 ...

我的經驗是~

因為第一段有問題
所以講說是第二段出狀況

可是第一段的部分是要砸錢才能處理的
所以就...

元大的散戶報價就是如此阿

萬年船

gunhowreg 發表於 24-7-26 14:01
我的經驗是~

因為第一段有問題

我完全能理解你的意思與經驗
第一段說成是第二段，是因為大部分的用戶都非IT背景，比較容易被呼巄
但把它攤在陽光下，大家不比較不知道，相互比較後，才知道都曬傷在同一個地方
巴菲特名言：『海水退潮（攤在陽光下比較）就知道誰沒穿褲子游泳。』

如此，該砸錢就砸錢吧，當然錢也不是白砸的，使用者會買單
長期用戶寧可買貴一點但穩定不延遲的報價，也不買低廉但突破時會延遲的報價
用戶很精明的，滑價的錢，絕對超過穩定不延遲的數據源服務費
（再不然，在商言商，可分客群，分成高、低價版，
　低價版比對手還低，高價板比對手不打折的價還高，
　直接表明兩個版本只差在快市時延遲與不延遲，
　如此，新用戶(流水客戶)與長期用戶都吃的到）

萬年船

好了，在Touchance(艾揚)通知我可再檢測報價延遲之前
我暫時不會再貼報價延遲檢測畫面了

最後，如本文的標題【滑價與報價延遲要自己顧】所言，這種東西要自己顧
Touchance的網友們可在此文下方，分享自己的報價延遲檢測畫面（記得務必標示連到那台報價主機）
並多比較網友的報價延遲檢測畫面
相信我，多比較後，必有所獲！

由以下這篇，可以確認中華電信的網路確實是最好的
【TC兩台報價主機TCP封包延遲比較】