請教各位高手~~~

期貨藝術家

其實我要請教各位大大的問題...一直困擾著我...

就是我目前的程式交易模式...

是一天進出一次...

但在停利的部分一直很難拿捏...

目前是以34為觸發條件...

四個月回測一口...勝率是2/3(66.67%)...獲利173,200(來回抓1000)...實際跑起來也是差不多(成本比1000低)

但最佳化是166...勝率約52.38%.....獲利278,200.....

是以勝率為重.....還是獲利為重比較好.....

附上最佳化的截圖...







懇請各位高手大大指點一下小弟的迷津...

謝謝~~

kilroy

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   4 個月?

期貨藝術家

*
   4 個月?
kilroy 發表於 12-2-16 06:51 PM

    因為HTS最多只有25000根  

    我知道很短.....但目前的我只能這樣....

    謝謝~~

kilroy

因為HTS最多只有25000根  

    我知道很短.....但目前的我只能這樣....

    謝謝~~ ...
期貨藝術家 發表於 12-2-16 07:02 PM

   大大，四個月，且是固定點數(或最佳化)的方式停利
   over fitting 的問題會很明顯

---

   參考看看了

huama

我覺得...獲利為重比較好,不過還是要看程式本身有沒有bug

期貨藝術家

大大，四個月，且是固定點數(或最佳化)的方式停利
   over fitting 的問題會很明顯

---

   參考看 ...
kilroy 發表於 12-2-16 07:08 PM

    謝謝~~

    我會參考的~~~

期貨藝術家

為何不手動？我看你手動績效不錯啊~~
sunsamy 發表於 12-2-16 07:18 PM

    我手動是下外期....

    用一樣的邏輯下過台指.....

    死得很難看....所以....還是交給之前的一天一趟賭機率程式...

期貨藝術家

我覺得...獲利為重比較好,不過還是要看程式本身有沒有bug
huama 發表於 12-2-16 07:48 PM

    程式是已經跑了一陣子(近兩個月)...

    滑價都在1點左右....所以1000費用還可以接受

     實際獲利跟損失都比程式跑出來的好一點點

     但先前是設166(兩個月前)....勝率跟獲利都太低...

     才用34.....但之後又開始出現大賺盤賺比較少.....

     賠的盤都賠一樣......窘...

     尤其當初(2個月前)的最佳化獲利也一樣是166.....28萬左右/一口/4個月

     所以現在在跑出來也是接近這數字....表示還是有照進度走...

     但又擔心4個月太短.....哀哀...

     還是說要考慮停利停損比.....

曾永政

擔心4個月太短去弄券商版MC就行了，語法幾乎一樣。平移過去很容易，成本也不高。

期貨藝術家

擔心4個月太短去弄券商版MC就行了，語法幾乎一樣。平移過去很容易，成本也不高。 ...
曾永政 發表於 12-2-16 09:05 PM

    阿政大大....先前在您的網頁有提過問題....謝謝您先前的回覆

    其實我也有DL MC....

    但發現....在HTS跟MC的KD值會不一樣..

    一樣的程式下單的時間有點不一樣..

    加上我愚笨...5分鐘波段的是有寫成MC也有跑出訊號..

    但現在的當沖程式卻跑不出訊號....

    另外MC不支援Touchance下單機的分單功能.....(TS有)

    所以是我暫時不考慮MC的原因...我在群益也有開戶...交個錢就有券商版MC了..

a89212231

阿政大大....先前在您的網頁有提過問題....謝謝您先前的回覆

    其實我也有DL MC....

    但發現 ...
期貨藝術家 發表於 12-2-16 10:07 PM

    mc有正常版的kd
可以去他論壇看看
不見得要用mc下單阿
拿來回測......

期貨藝術家

結果....我老婆給我一個很好玩的建議....

不會下兩口....一口34...一口166.....

我算了一下....獲利跟抓中值100很接近...

但勝率就變高了......6成(比66.67%低)...

賠償比例也比較高.....先用這樣試試看...

結果今天....一口停利出場了....一口還在抱....

就算另一口是停損...今天也是不敗了....

先試2個月看看吧

hongkongalgo

單看獲利或勝率基本上是沒有意義的
獲利佔成本的比重較 有意義
最重要的back-test資料是: Profit Factor
另，sample size < 30的測試是不能作準的

huama

程式是已經跑了一陣子(近兩個月)...

    滑價都在1點左右....所以1000費用還可以接受

     實際獲 ...
期貨藝術家 發表於 12-2-16 08:31 PM

重點是...你怎麼知道過去的數據,未來就一直是這樣?你的根據是什麼?

雙巴神

看完後我只能說我直冒冷汗...
基本上你已陷在最佳化的迷思當中了