本帖最後由 閒人英郎 於 12-3-2 01:05 PM 編輯
無名第二高手實在很用心!
這種公開指名的資料一般是不太敢寫的
但是數字確鑿
先給一個讚!
這資訊應該是以回測方式取得!?
因為即時盤中應該是忙著下單看盤
尤其是變盤之際
不會有時間截圖
又同時取得4家同一時段資料
在此假設下
不知道在做這種benchmark測試
網路,設備是處於何種狀態?
一套電腦分時逐次測試?
以internet 網路?,電腦等級?
如果是盤後回測
因為期貨商user用者已經不多
與盤中實際大部分交易客戶上線交易搶頻寬
與個別交易者電腦使用狀況
(例如有人一部筆電同時看幾家的盤,下單,又開其他網頁
有人是一部筆電只做一家下單,又有足夠頻寬)
結果應該會有相當程度的不同
大戶系統應該程式要寫得很精簡
很多高階語言
實際上在電腦上運算
相對是很浪費時間
由實際操盤來看
報價看到了
實際上是有人已經思考過下完了單了!
也可以說
報價就是有人已經搶先下手了!
還有每人滑鼠操作熟練度不同
真正思考要下單
到真正下單下去的時差
跟真正發動這段行情的操盤人或是串通的操盤群
已經慢一兩秒鐘以上
應該會比多數電腦程式反映的時間來的長很多
所以覺得期貨商資訊
對一般投資人
最重要的
應該是要很順暢
不能在關鍵時刻快市時候延誤 lag,當機
至少當時應該是還有正常報價
下單應該也沒有下不了的狀況!
台灣期貨市場
覺得網路下單 寬頻普及後
市場主力大戶
每天一定製造兩三次快市
以囊括市場利益
交易人應有自己策略破解
不然在資金設備...人力物力皆輸的情況
很難在市場存活 |