期望值和勝率的共舞

jimmy25tw · 發表於 12-3-14 01:10

利用市加權、電子類、金融類做盤整和趨勢盤的回測
由結果瞭解
盤整盤+期望值高
順勢盤+獲勝率高
這兩種組合其報酬率較高

TWJJLIN · 發表於 12-3-14 01:55

感謝分享~此數據對下單有些些的幫助

n265564 · 發表於 12-3-14 10:14

不懂意思

期望值如何與勝率共舞

cloud667x · 發表於 12-3-14 10:39

這要看板大怎麼去定義盤整和趨勢盤
基本上這一篇只對版大有意義而已~~~
因為甚麼都沒看到

Dogfaceman · 發表於 12-3-14 20:02

看不懂耶
可以詳細說明一下嗎～

jimmy25tw · 發表於 12-3-14 23:34

本帖最後由 jimmy25tw 於 12-3-14 23:39 編輯

根據科斯托蘭尼得蛋氏理論區分順勢(趨勢)和逆勢(盤整)盤
如利用商品通道指標CCI  參數設定中期和短期為 20天 5天

CCI指標如下
               買超
----------------------------------- (100)

         等待盤整區間

----------------------------------- (-100)
               賣超
順勢的定義是在雞蛋中間等待續積足夠的能量當CCI指標突破100時買進
會形成像KD的高檔鈍化賺了波段後賣點就在殺低當CCI指標突破-100時賣出
此方式期望值高但勝率不高所以要有準備連續虧損的資金帳戶
通常勝率只有20~30%左右但長期下來還是會有正報酬
所以這方是要挑選勝率較高的避免連續虧損過多通常期望值高可以彌補勝率低
秘訣就在於出場的方式不同大家有空可以試看看做統計就會發現某種出場方式
帶來的結果不同比如：甲方式統計後期望值最高乙方式統計後勝率最高
然後去比較何者獲利淨值最好認定此交易策略有效然後在多驗證不同個股

雖然是土法煉鋼但也頗有心得

有興趣的網友可以參考書籍
交易．創造自己的聖盃(第二版)
指標會說話：指標常態分配的重新定義與使用

TWJJLIN · 發表於 12-3-15 01:01

感謝分享喔~又學到一課了~

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期望值和勝率的共舞

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