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期望值和勝率的共舞

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發表於 12-3-14 01:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用市加權、電子類、金融類做盤整和趨勢盤的回測
由結果瞭解
盤整盤+期望值高
順勢盤+獲勝率高
這兩種組合其報酬率較高

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發表於 12-3-14 01:55 | 顯示全部樓層
感謝分享~此數據對下單有些些的幫助
發表於 12-3-14 10:14 | 顯示全部樓層
不懂意思


期望值如何與勝率共舞

發表於 12-3-14 10:39 | 顯示全部樓層
這要看板大怎麼去定義盤整和趨勢盤
基本上這一篇只對版大有意義而已~~~
因為甚麼都沒看到
發表於 12-3-14 20:02 | 顯示全部樓層
看不懂耶
可以詳細說明一下嗎~
 樓主| 發表於 12-3-14 23:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimmy25tw 於 12-3-14 23:39 編輯


根據科斯托蘭尼得蛋氏理論 區分順勢(趨勢)和逆勢(盤整)盤
如利用商品通道指標CCI  參數設定中期和短期為 20天 5天

CCI指標如下
                 買超
----------------------------------- (100)

           等待盤整區間

----------------------------------- (-100)
                 賣超
順勢的定義是 在雞蛋中間等待續積足夠的能量 當CCI指標突破100時買進
會形成像KD的高檔鈍化 賺了波段後賣點就在殺低 當CCI指標突破-100時賣出
此方式期望值高 但勝率不高 所以要有準備連續虧損的資金帳戶
通常勝率只有20~30%左右 但長期下來還是會有正報酬
所以這方是要挑選勝率較高的 避免連續虧損過多 通常期望值高可以彌補勝率低
秘訣就在於出場的方式不同 大家有空可以試看看做統計 就會發現某種出場方式
帶來的結果不同 比如:甲方式統計後期望值最高 乙方式統計後勝率最高
然後去比較何者獲利淨值最好 認定此交易策略有效 然後在多驗證不同個股

雖然是土法煉鋼 但也頗有心得

有興趣的網友 可以參考書籍
交易.創造自己的聖盃(第二版)
指標會說話:指標常態分配的重新定義與使用


發表於 12-3-15 01:01 | 顯示全部樓層
感謝分享喔~又學到一課了~
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