不同的軟體, K線也不太相同

smartrader

付費

在2008的時候
那時候有用付費的軟體
就發現怎麼(摩台)5分K線怎麼會這麼不相同...
我就跟我朋友借了XQ看了一下
發現這3家都不太一樣

後來在做程式交易的回測後
發現了不同的軟體測出來會有些的不一樣
尤其是時間間距越短的(例如1分K的差異就比5分K大一點)
打電話去問各家的系統
每一家都說是用期交所的資訊
但我覺得不是
如果是的話
那麼每一根的K線不就都要一樣...

然後我又發現一件事
就是有些軟體盤後的K線會和盤中不太一樣
(最大的不同是在於K線的開收盤)
打電話去問
回答是說快市的時候, 資料難免會錯
所以盤後會修正

如果是這樣的話
那麼我們在做程式交易的回測所出來的數字不就也能太相信
因為不知道哪個是對的

後來有朋友是建議用期交所的來回測最準
但這也是有個問題
回測是準的沒有錯
但是盤中下單卻不一定準
有可能這家軟體所出現的是要下單的訊號
但是另外一家卻是沒有出現

期交所本身也沒有出看盤的軟體
這個問題到目前是無解的
所以我只好假設我用的看盤軟體是正確的.....

jinace

在相同的報價數據上~K線其實本來就沒有所謂正確的~只有"慣用"的
K線會畫的不一樣主要是時間切割的問題
例如5分K
有些系統用10:00 ~ 14:59
也有些是用10:01 ~ 15:00

又例如台指期的30K
有些系統用8:45:00 ~ 9:15:00
也有些是用8:45:00 ~ 9:00:00 下ㄧ根 9:00:00 ~ 9:30:00

...不過你的圖卻實也怪怪的...似乎是兩個不同的商品

mead

jinace 發表於 12-3-22 11:15
在相同的報價數據上~K線其實本來就沒有所謂正確的~只有"慣用"的
K線會畫的不一樣主要是時間切割的問題
例如 ...

+1贊同
所以只要固定用同一家軟體  然後參考就可以
因為進/出的規則也不過是一個參考基準  只要平台一致  差異就不會太大

jerry09265

感謝無私分享     獲益良多

rockwell

jinace 發表於 12-3-22 11:15
在相同的報價數據上~K線其實本來就沒有所謂正確的~只有"慣用"的
K線會畫的不一樣主要是時間切割的問題
例如 ...

就像J大說的，應該跟時間有關，也許券商切割的時間有秒差，
但會不會是券商接收到的報價次數是比較少的，所以K線就沒那麼精準。

smartrader

jinace 發表於 12-3-22 11:15
在相同的報價數據上~K線其實本來就沒有所謂正確的~只有"慣用"的
K線會畫的不一樣主要是時間切割的問題
例如 ...

Jinace大所言甚是
小弟豁然開朗....

這兩張圖是同一天也是同一個商品....
這時間切割也差太大了吧.....

mars777

每套軟體開收價的時間不同~~~~~~~~~
自然會產生這種不同~~~~~~~~~

閒人英郎

摩台期报价
有些公司含大宗交易
有些没有
盘中成交量就会差很多

Hello168

看這就能夠明白~自己掌握多少程式交易的功力
如果是自行開發! 一眼就明白
整分跟非整分去畫就不一樣, 所以上一張多了一根K 線
兩張都對, 錯誤是回測為何不一樣?
這是好現象! 表示回測的決策是錯誤的....
這要小心量身訂作!
不過話說回來, 回測最好用 "每筆成交" 自行去拆時間

smartrader

Hello168 發表於 12-3-22 20:15
看這就能夠明白~自己掌握多少程式交易的功力
如果是自行開發! 一眼就明白
整分跟非整分去畫就不一樣, 所以 ...

hello168大大說得很對
上面圖的K線多了一根

一個策略如果用在兩個不同的軟體
一個測試出來可用
另外一個測試出來卻是不可用
那麼一定是策略的問題

但是測試出來的績效會有些不同到是有可能的
例如
A軟體顯示吞噬的型態
但是B軟體就是差了1個POINT而形成鑷頂的型態
這時候若是程式交易的吞噬型態
A軟體就會出現訊號而且丟單....
但是長期來說
績效是沒有差太多的
因為有時候A軟體會出現訊號
但有時候是B軟體....

機會主義者

我以前就發現了，因為我固定用兩家--日盛與元大，不但有時候K棒有點不一樣，有時候連成交量也有點差異。但是整體盤勢的運動趨勢是一樣的。因為，我目前是視覺交易者，也只能從其中選一家固定用了。