連續圖

一夜輸

請教是否有哪位高手能說說群益海外期貨能否看連續圖

mars777

大部分卷商的圖都是季月份(3,6,9,12m)的喔~~~~~~~~~

sangi

策略王只有各合約月份，而且該月份合約到期後似乎就抓不到歷史資料了。

Capital MC 雖然有近月合約，但是部份商品報價其實有問題。

sangi

補充一個國外期貨容易忽略的問題---"Rollover Day"，

所謂 連續合約之建構，應該是假設你一直在市場中有部位，

然後舊合約接近到期日或是 First Notice Day 要轉倉，

這時候牽涉到三個問題：（TS 9.X 和 eSignal 的連續合約參考資料都會提及）

1. 要轉到哪一個月份的新合約? (市場可能同時有多個月份都有顯著交易量)

2. 為了讓轉倉價差平滑一點，避免最後幾日的大幅波動，會有一個自訂的轉倉日。

3. 轉倉時常會有 contango 或 backwardation，就是轉倉價差的長期趨勢為折價或溢價。
    是否要進行 back-adjusted ?


所以國外提供歷史報價的廠商都會有自己的rollover rule，

而不是像台指這樣，直接在最後交易日轉到下一個月份合約這麼簡單。

直接拿到一個國外商品的線圖，應該要先檢查他的資料是否正確?

rollover rule是如何建立的? 然後實際下單時要照著rollover rule 去下單和轉倉。


舉個例子來說，黃金GC 的連續月份為2/4/6/8/12（不含10月），

轉倉日為First Notice Day 或是前一天....

可以檢查國內各家看盤軟體的連續合約設定是否正確?

實際結果應該...不予置評...