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高频交易3:高频交易推动中国期货市场生态环境多样化

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發表於 12-4-14 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高频交易推动中国期货市场生态环境多样化

时间:2010-06-03 11:06:17    来源:期货日报


http://www.7hcn.com/article/40821-1.html

虽是两年前新闻
觉得内容好好
这位记者专业知识不错
看了可以得到一些启示!
这新闻发布2010.6.03 前一个月
也就是2010年5月
期货成交量比4月增加2倍(由1346k  口/月  to  3877k  口/月)
2010.7.2 市场低点2478(当月成交量是几年最大=6355k 口/月)
2010.11.5市场高点3630
2012.1.6 又跌到2273几年来低点
2012.2月  当月成交量是几年来最大=6427k 口/月,
2月春节交易日不多,可想而知成交有多热烈!
最近(自从去年12月底开始)
大陆股指期货交易热烈
每日成交量在30多万到40来万口之间(之前几个月多在10多万到20多万口/天
尤其4/11(三)成交量爆增到411,222口/一天
他们 OI 通常才6万左右  可知当冲有多少!
到昨天4/13(五) =2586.2  成交量也有31万多!
他们活跃交易者也只有约5,6万人
与台湾差不多
市场成立比台湾晚
现在台湾市场有一些跟着大陆跑!
而且大陆是指数领先指标!

看到这些数据
一看到台湾要征收期交税 期所税
感慨很多
应该要刺激交易量
税才会收的多
期货商才收入高
却在把台投资人痛宰一番
真是无语!



發表於 12-4-14 11:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 8mile 於 12-4-14 11:25 編輯

最近,看過了幾篇高瀕交易的文章,,其中提到的是,已經賺越來越少了,交易量也低,在美國也關了不少家trading house了.

主因是SEC,CFTC 美國期貨監管會,已實施了很多不利或禁止的高頻交易方式了...
發表於 12-4-14 22:48 | 顯示全部樓層
其實我認為正宗的高頻交易並沒有辦法在中國立足 中國的成交量很大 遠遠大於台灣 沒錯 但是掛單量卻少得可憐 高頻交易一個很重要的策略 就是洞悉對手的模式 用比別人快的速度 先吃掉單子 在把吃掉的單子倒給後續追價者 不幸的是 中國的掛單量並不大 即使吃貨速度比別人快 能吃到的量 真的很有限 我不相信華爾街的大鱷會千里迢迢跑來這邊作高頻交易 因為流動性真不的不像成交量所呈現的表象 以我自己的經驗 我認為台灣的市場流通性明顯的優於滬深股指期貨 另一方面期貨並未對外資開放 所以華爾街的大鱷很難有正常管道可以進來 而且有持倉限制 每一個戶頭最大持倉一百手 光是要找戶頭來作高頻交易 就是一件難處  不過我知道很多手動高頻交易者 從商品期貨市場轉戰到股指期貨 那些人能在商品期貨survive 並且轉戰到股指期貨市場 應該都是一些高人 中國就是人多 自然人才也多 所以很多奇人異士 所以能在這塊戰場持續獲勝的應該都是頂尖中的頂尖                                                                  
發表於 12-4-19 07:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ribbit 於 12-4-19 07:50 編輯

網路之前天涯若彼鄰,只要開放可網路交易的商品,就無法避免遭到金融大鱷的蹂躪。
所以你若要進場之前,請確實規劃好策略與風險因應!
否則被咬是很正常的


PS:本人也算高頻交易者
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