PO上201206合約的TXO交易紀錄

RECOM

看到大家的當沖交易如此厲害，小弟自認無此手感；與大家分享我做的勒式策略實單。
PS:資金規模小，請勿見笑
本月是在6800~7600建立勒式4組

損益表&圖(都是指收盤價)

週五大盤下殺200點，Put的波動率上升，造成虧損...
目前看來盤勢還未穩，Put波動率>Call波動率，所以造成今天開高Call權利金卻沒什麼漲的原因

Stand-DS

感謝分享喔
資金規模小不重要  
邏輯正確才可貴

albertlmnb

不錯不錯,加油

jo5918

相當有見解與規劃
專業邏輯建立
日後規模不小喔

自戀橘子熊

感謝大大的分享

RECOM

今早開會前把部位先平倉掉...平的有點早

小賺一些，個未見笑了
因為Call波動率還沒拉上來，覺得市場上偏空氣氛不低(跌比漲得快且猛)


我得邏輯是:put波動>call波動；當行情下跌時Put上漲會比Call跌得多，所以就會造成
類似5/18的現象...所以先走一趟
盤中Sell一口7200Call...

okyagogo

週五大盤下殺200點，Put的波動率上升，造成虧損...
目前看來盤勢還未穩，Put波動率>Call波動率，所以造成今天開高Call權利金卻沒什麼漲的原因

put波動率>call波動率

跟call權利金有沒有漲?!

有什麼關聯性???

我想了解?

RECOM

okyagogo 發表於 12-5-22 18:26
put波動率>call波動率

跟call權利金有沒有漲?!

我的認知是：同樣在價外一個點數內(如400點)波動率應該接近一致；Put波動率>Call波動率=>
當行情上漲時=>同樣價外400點的Put跌的點數會遠大於Call漲的點數；此時之前賣出勒式的部位可能會有盈利
反之，當行情下跌時=>Put上漲的點數也會大於Call下跌的點數；此時之前賣出勒式的部位可能會虧損
目前來看：Call未平倉>Put未平倉 & Put波動率>Call波動率=>行情較偏空

以上屬小弟拙論，僅供參考~

okyagogo

RECOM 發表於 12-5-22 18:55
我的認知是：同樣在價外一個點數內(如400點)波動率應該接近一致；Put波動率>Call波動率=>
當行情上漲時=> ...

我的認知是：同樣在價外一個點數內(如400點)波動率應該接近一致；Put波動率>Call波動率=>
當行情上漲時=>同樣價外400點的Put跌的點數會遠大於Call漲的點數；此時之前賣出勒式的部位可能會有盈利
反之，當行情下跌時=>Put上漲的點數也會大於Call下跌的點數；此時之前賣出勒式的部位可能會虧損

下跌時是否加上大跌?!   
然後這是您操作的經驗是吧?

另外長期而言put波動率都是大於call不是嗎?

這些部位都會擺結算,還是會調節跟停損呢?

RECOM

okyagogo 發表於 12-5-22 21:59
下跌時是否加上大跌?!   
然後這是您操作的經驗是吧?

是的，這是我自己的經驗；至於長期put波動率＞call波動率，這我倒不知道，學習了
部位倒不一定會擺到結算（上月是有啦）；會調整策略~
堅持但不固執，謝謝

RECOM

感謝加分的各位前輩...感恩
早上接近11點把昨日Sell 7200Call平倉掉,小賺一些

因為覺得似乎在7000多點有不明力量在介入...
目前暫時空手觀望...