201206TXO策略-賣出勒式

RECOM

賣出區間：7400~6700
賣出組數：4組

觀察：目前盤勢尚未止穩，但也可能在此鬼混，故先賣出勒式因應。
純粹交流分享~

番王

會操作選擇權的人，感覺思考的方向又多一層，按一個讚

kofman

我沒有Ｒ大這樣的勇氣 我認為下禮拜很快就會碰到7000
(雖然也沒有幾點 等到表態後在一次賣齊)

RECOM

不二刀 發表於 12-5-25 23:22
會操作選擇權的人，感覺思考的方向又多一層，按一個讚

刀大，商品適合就好，沒有好壞；盤不外乎三種：漲、盤、跌；

RECOM

kofman 發表於 12-5-26 00:26
我沒有Ｒ大這樣的勇氣 我認為下禮拜很快就會碰到7000
(雖然也沒有幾點 等到表態後在一次賣齊) ...

水喔，按照自己的計劃做，It's nice

自戀橘子熊

利害    加油加油唷

huama

看來台指要開始一波盤整行情了?

RECOM

huama 發表於 12-5-26 13:15
看來台指要開始一波盤整行情了?

H大：是否會盤，我也不知道
我假設，我想.，我認為；在7000附近可能是一個重要心理關卡，各路人馬將在此地介入廝殺...

RECOM

自戀橘子熊 發表於 12-5-26 09:56
利害    加油加油唷

感謝你的加油~謝謝

dunhilltc

請問R大
這方式有什麼避險的措施嗎
例如說強彈還是說直接向下摜穿的話呢

RECOM

dunhilltc 發表於 12-5-26 16:51
請問R大
這方式有什麼避險的措施嗎
例如說強彈還是說直接向下摜穿的話呢 ...

關於你這個問題：我舉一個例子，供您參考~
在201202的合約中，假設你賣出7600~6800區間

結果行情處於多頭，在2/6加權收盤價突破你的上限區間7600，此時您可能有4種做法(各有利弊，自己推敲)
1.於當日買進一口小台指
2.於當日買進一口7700Call，形成半邊鐵兀鷹，損益如下圖

3.於當日買進一口7500Call，將右邊形成多頭價差，損益如下圖

4.策略失敗！將部位平倉！
下表示當月歷史行情表(所有試算均以收盤價為例)

歷史行情表

備註：當月如果不實施應變措施，當月虧損為334點(你的保證金為13550)，一次就畢業了...

以上是我自己的策略，提供參考，其實它的變化很多種，還需自己琢磨，謝謝PS:向下貫穿一樣畫葫蘆，就不舉例了

dunhilltc

做得很詳細
感謝分享
讓小弟有更多的選擇

okyagogo

RECOM 發表於 12-5-26 20:38
關於你這個問題：我舉一個例子，供您參考~
在201202的合約中，假設你賣出7600~6800區間

我比較想知道跟討論如果
開跌停類的想法

先假設如果跳空開低-250點

您會如何動作?

RECOM

okyagogo 發表於 12-5-26 23:15
我比較想知道跟討論如果
開跌停類的想法

關於OK大您的問題，確實很精闢且實務，也很高興能與你一起討論，討論兩個例子
例子一：200901合約

200901

200901-1

以這個例子看起來，開盤未破區間，因為期初收的權利金多，所以無虧損...
例子二：201108

201108

以這個例子來看，開盤跳空跌破下限區間，產生巨幅虧損...
再看比較完整的圖

先聲明一點：這2個合約我都未參與，所以我只提供我的看法，我可能的做法
1.當2011/8/5開盤跌破下限區間及前波低點時，我會將部位全數認賠平倉，並可能建立空單
2.2011/8合約開倉時可以觀察之前走勢，Maybe可能偏空思維
3.這種重大跌勢已無法利用空頭價差或半鐵兀鷹有效規避風險
結論：
1.所有策略要隨盤勢而變，非一成不變
2.不可能一種策略or方法應付所有市場狀況
3.我個人認為，Option好玩在於它的多變，而金融市場唯一不變的就是變~
以上是小弟一點拙論，歡迎討論交流

okyagogo

RECOM 發表於 12-5-27 09:10
關於OK大您的問題，確實很精闢且實務，也很高興能與你一起討論，討論兩個例子
例子一：200901合約

2各合約的差異性在於波動率差異很大

2009年如果沒記錯

當時的波動率應該是大於2011非常多

2009年算是好凹單(如果部位不大的話)

2011年8月那次是從極低的波動率順間被拉升到空頭的波動率

2011年3~7月在8900~8200點混了快4個月,我記得當時全市場氣氛是樂觀的

最後是資控問題

翻了一下我自己的紀錄文章

2011/7/22 部位

當時我還看多

長期下來寧可小賺  避一點點險才安全