期貨價格到底算是連續(Continuous)還是離散(Discrete)資料？

cococharles

從純粹數學而言, 人類世界的價格與量測都不是連續的, 因為有刻度的最小極限。比方說台指期貨報價只到個位數, 沒有小數部分。不過這些應該不是版主本文想探討的標的。

小弟粗淺的看法:
(1) 日內的期貨價格是連續的, 因為沒有跳空, 當然快市時價格快速滑動是例外.
(2) 跨日的期貨價格是離散的, 因為跳空是常態.

philipz

cococharles 發表於 12-7-16 13:16
從純粹數學而言, 人類世界的價格與量測都不是連續的, 因為有刻度的最小極限。比方說台指期貨報價只到個位數 ...

小弟反而認為都是離散資料。線圖只是方便人閱讀而連起來。
http://infinity.cos.edu/faculty/woodbury/stats/tutorial/Data_Disc_Cont.htm

cococharles

philipz 發表於 12-7-16 13:30
小弟反而認為都是離散資料。線圖只是方便人閱讀而連起來。
http://infinity.cos.edu/faculty/woodbury/st ...

P大說的沒錯!
(1) 小弟反而認為都是離散資料。 ==> 這是理論上來看, 所有人類世界的價格都是離散的
(2) 線圖只是方便人閱讀而連起來。 ==> 這是實務上讓人有一個參考依據. 如果我們相信價格有一種趨勢存在, 那麼線圖就有參考的價值.

water

期貨價格 => 數字化 => 離散~

觀天下

cococharles 發表於 12-7-16 13:45
P大說的沒錯!
(1) 小弟反而認為都是離散資料。 ==> 這是理論上來看, 所有人類世界的價格都是離散的
(2)  ...

我相信統計   我相信價格有一種趨勢存在  線圖有參考的價值
所以任何價格到都是連續的

cococharles

lihi 發表於 12-7-18 20:23
我相信統計   我相信價格有一種趨勢存在  線圖有參考的價值
所以任何價格到都是連續的

這個連續, 包含:
(1) 每日消息面引起的跳空?
(2) 股票除息造成的指數扣減?
(3) 期貨換倉的差額?

觀天下

連續的結果  今天是大跌225點    7110-6885=225
造成大跌原因  股票除息  結算換倉
6885依舊要接受 6832挑戰
跌破  弱勢
挺住  盤勢
突破7336  轉強勢  挑戰下一個高點7685
市場  消息  除權息是造成價格的因素
所以堅信任何價格都是連續的