我的鈔票進入你的口袋---短線交易的惡夢

TrendRover

Advantage 到exchange的網路骨幹

國外的攔客方法:把公司的光籤骨幹show 出來 -----玩sub minisecond 的有點譜.

http://advantagefutures.com/the-advantage/exchange-connectivity/

那哪家國內的敢show這,我就跟他玩.

repost 他們的圖:

TN543

附帶說明
在期貨交易時間內,所有程式,包括我自己寫的看盤程式,只佔用不到百分二十的CPU資源.
我上面的截圖是用我的看盤程式程式發動的[有新的報價進來後截圖]
如果用我上傳的執行檔紀錄則會慢個半秒[因為人為和手動的關係].
還有前面C大提到的成交速度,
成交速度是沒有問題的,通常我按鍵的同時幾乎就成交了[除非是快市].
簡直是閃電一般.
但是如果我過去接收的報價速度都是今天這樣,那我就輸的有些冤枉了.

順便請教一個問題.
要如何把CoCo送給新會員.
我是說一次送個幾十元或一百元.

我第一次貼文是請教如何獲得CoCo
當時番王和迷彩給了我大約一百個CoCo吧
讓當時我這個新會員以為這裡是個溫暖的地方.
再也沒有回到聚財網.
還留下九十幾元的聚幣在那裡.[之前不久才在全家超商花一百元買的]

cococharles

TN543 發表於 12-7-25 16:27
附帶說明
在期貨交易時間內,所有程式,包括我自己寫的看盤程式,只佔用不到百分二十的CPU資源.
我上面的截圖 ...

在這裡就可以轉了

禾佳

TN543 發表於 12-7-25 15:23
我的意思是我的網路連線速度很快，但是我電腦接收到的報價太慢．
連期貨成交明細這種文字檔，都這麼慢， ...

那我懂意思了，意思是說問題1真的是券商送資料比較慢
問替2有可能是寫入檔效率問題
因為多一個轉出TXT

那這個一年前的EXCEL你看要不要也試試看(在自改RTP掉)
直接是錄在EXCEL內，可以改一下語法設定成即時錄或者幾秒錄皆可
現貨與權值股a.4.rar (78.84 KB, 下載次數: 4, 售價: 1 金錢)

12-7-25 18:06 上傳

點擊文件名下載附件

當初這些東西最後都是轉成AC，因為就算怎麼寫放在EXCEL中都還是比純程式碼慢很多很多
只是現在都沒在用了@@，都只看裸K了

另外兩個網站參考看看
[url=%20http://tw.myblog.yahoo.com/smile ... rev=-1&next=149]ttp://tw.myblog.yahoo.com/smile-1000miles/article?mid=153&prev=-1&next=149[/url]
http://tw.myblog.yahoo.com/sky33448899/article?mid=20&prev=17&next=15

leewthorse

好專業哦，不知道如何著手去測，我也很想知道自己下單是否也有延遲

TN543

爲什麼會慢三秒呢,如果我都沒有在交易,只是打開看盤軟體在研究,那麼慢三秒說的過去.
但是我最近已經恢復交易了,不該慢三秒.
如果我今天沒有開啟閃電下單的表單,那還說的過去,但我截圖前是有開啟,有準備交易的.

以前我總以為成交速度很快,報價速度應該也沒問題,從今以後應該改變看法了.
可以用程式檢查每筆報價的延遲時間,超過一秒的話就別交易.
但這樣也不是辦法,因為每天適合交易的機會實在是很少的,錯過就不容易再出現了.
或者像一些程式交易者減少交易次數,只在突破平均線或技術指標後才交易.
或者請大家推薦報價快的期貨商,
但我這家已經是公認報價快速的,幣圖誌還肯定過.

我想有很多人像我一樣是在突破K線的前高或前低而切入交易的.
五分線突破後交易,一分線突破後交易,或者有些極短線者的五秒線突破後交易.
像這樣延遲三秒的報價,剛好給高頻交易的莊家宰殺的機會.
牠們可以在K線即將突破的邊緣切入,突破後若遇到股價停滯就倒貨給你,
收個穩穩三點五點的利潤,
連高盛這種金融界的超級恐龍都把重點放到高頻交易了.
台灣的高頻交易者,會不會如法泡製.

幾年前,我還沒交易指數期貨前,看過一篇報導,說期貨商有時候會吃下客戶的單子,
有沒有這種事情.[我真的不知道]
讓客戶損失,殺掉金雞母,對自己有什麼好處,

還有我上傳的那個程式[請先用防毒軟體掃描一下]
若有人試用過請讓我知道,你的期貨軟體報價速度如何.
不過也許,那個程式在他人的電腦上沒辦法運作也不一定,
謝謝.

Cstrategy提供的資料我週末試看看
也謝謝cococharles

謝董

Cstrategy 發表於 12-7-25 18:10
那我懂意思了，意思是說問題1真的是券商送資料比較慢
問替2有可能是寫入檔效率問題
因為多一個轉出TXT

C大 您懂得蠻多的
我看要慢慢的從您身上挖一些寶才是

r5888

左上角是期貨商傳送的成交明細
這應該是交易所電腦的時間

右上角是標準時間
這是這台電腦網路校時的時間

不見得這兩個時間是一樣的
會不會慢要在快市才看的出來

TN543

以下是期貨從業員的說法,是否如此,
========================================


期貨交易真正的速度取決於以下幾個部份
１報價速度　２下單主機效能　３網路效率

首先，我們要先了解　＂事實與真相＂　的部分

期貨交易的第一個核心問題就是報價主機的報價效率
針對報價速度部分，
期交所以每０.２５秒（２５０毫秒）丟一次報價，
但是，交易所的成交搓和是快於２５０毫秒，
所以，就算沒有任何延遲的狀況下，
對所有市場交易者來說，報價已經是延遲的，
只是多與少的差別！

但是交易所有交易所的理由與說法　－　為了保護一般散戶　－　因為散戶屬於弱勢，
使用的武器已經遜於專業法人或自營部，
所以２５０毫秒的報價速度，是為了保障交易人

事實上，交易所的論點是正確的！　為什麼！？
絕大多數交易人所不知道的問題是在
＂交易所雖然２５０毫秒送出一次報價直達期貨商報價主機，
但是，期貨商的報價主機是否有能力即時的處理，
立刻將報價傳送給成千上萬的客戶呢？＂

比方來說吧，總負載處理能力就只有那麼多，
越多用戶時，系統效能就會被拖慢，
就像共用網路頻寬時，越多人使用效能會越差

現在的期貨商很容易流於價格競爭，
因為絕大多數客戶都以為系統一樣，
長得一樣／一樣下單，當然選便宜的，
這也造成了期貨商會在最大利益下，
低毛利的盡量擴張客戶量，但是是否有能力維護優良的報價系統，
讓客戶看到盡量少延遲的報價？

你用的是　＂大眾系統＂　，一個堪用，讓你上戰場，
卻輸在起跑點的工具，因為你看到的報價一開始就比別人慢

下單速度與穩定與否的第二個核心重點　＂下單主機及後台效能＂
這一點，也是最大影響的部分，因為單子下出去，
先進期貨商的交易主機，經過後台風控之後，
再下單送到交易所，這中間的效能，就是造成滑價影響的最大差別

在客戶端，看著報價軟體，或許各家漸漸功能都差不多，
有的號稱點價下單／超光速／閃電下單，
不管怎樣的功能都只是前台，也就是客戶看到並操作的軟體，
都只是操作介面的功能與名稱不同，
實質上下單出去時，到了期貨商的後台主機，
就依照順位檢核客戶的憑證及保證金風控，
之後再將單子送進交易所搓和，等待交易所的掛單或成交回報，
再重送回客戶的前台介面顯示

儘管各個期貨商或是營業員說的口沫橫飛，
各種聳動的名詞，例如　秒殺／超光速／閃電　，
但是一般系統真正的效能約是０.５～１秒餘成交回報完成，
也就是從客戶送單的時間起算，到期貨商驗簽風控後進交易所，
到交易所回報期貨商交易主機，最後回到客戶端軟體顯示，
這完整的下單與成交回報時間，一般是約一秒左右

現實狀況，業界也有約２－３秒成交回報的交易系統，
也就是慢別人兩三倍的效能，以上都是說　＂一般交易系統＂，
也就是沒有交易量，或是沒有另外洽詢營業員，
以一般手續費取得的交易系統而言

期貨商的後台效能，跟投注的維護成本與客戶的數量成反比關係，
當期貨商投注的成本越高，取得更高效率的後台主機系統，
且客戶數量控制在一定負載以下時，才會是較高效能，
若是期貨商投注在後台主機的成本越低，
或是不顧提升主機效能濫開客戶之下，
相對的處理乘載效能也會越差，這個真相期貨商與營業員心知肚明，
但是，在商言商，所有人只會告訴你一部份的真相，
也就是　＂我們的軟體跟其他家一樣，我們也有一樣的功能＂，
或是　＂我們都一樣，當然挑便宜的用啊！＂
都一樣嘛？　你自己可以回答

與下單效能有關的第三點，才是網路效能問題，
這個的影響性是最末微的，因為第一項與第二項造成的影響，
是網路再怎麼彌補也補不過來的，但是大家在不清楚現實下，
只會拿網路當擋箭牌

網路影響效能的真相　－　不是頻寬大小，而是節點多寡　－

什麼是節點？　也就是網際網路系統為了分配及溝通資源，
經過的中繼站的概念，就像從你家的電腦，到期貨商的交易主機間，
會經過許多網路機房，關於節點的說明可以參考  
網路的起源與演進歷程第一項　先進網路
雖然節點可以做為分配效率及備援的功能，
但是節點越多，造成的延遲就越慢，
因為這一筆封包必須等待節點的分配後才送出，
離機房越遠，或是中間經過更多的節點，
（例如最短距離節點網路中斷時）封包就會繞道而行，
花費更多的時間抵達目的地

一般來說，普遍的ＡＤＳＬ只要有４ＭＢ的頻寬，
在沒有太差的訊號下，頻寬都是足以負擔２５０毫秒的報價需求，
但是，會慢的原因都是出在節點上，
只要節點的不確定性因素越多，導致的延遲會越嚴重，
但是絕大多數的影響都會在０.５秒－１秒以內

在知道眾多真相後，各為該知道，不需要浪費重金去換專線或光纖，
而是，你還要用　＂一般期貨交易系統＂　嘛？

chinan

大家都好專業阿,難怪小散戶都沖不贏,看來要學的很多~

TN543

以前元大的客服曾經教我在連線有問題時改變連線伺服器.
今天在盤前我更改了連線,




三個截圖都只差一秒.
雖然差一秒.
還算是可以接受了.

IEN

曾幾何時
短線交易都快變成硬體的較量了...

water

TN543 發表於 12-7-25 16:27
附帶說明
在期貨交易時間內,所有程式,包括我自己寫的看盤程式,只佔用不到百分二十的CPU資源.
我上面的截圖 ...

偶也收過耶~900多 coco~

使人懷念......

lcc0809

做單的Time Frame越短，收到的訊號時間差就越重要。如果沒有大戶系統，做太短好像比較容易輸。

lcc0809

twinkling 發表於 12-7-26 23:42
大大不好意思問一下~~大戶系統跟我們一般的券商軟體差別在哪裡？

以及要怎樣的條件才能使用大戶系統呢？ ...

第一個最大的差異就是速度和穩定度，第二是強化的下單功能