什麼是期貨最佳化 ? 出量? 暴量?

紀律交易者

當沖 先設定 時間或空間區間  然後採取突破策略   是很一般的做法

出量突破  和暴量突破   都應該一視同仁追多嗎

出量 和暴量   到底是相同的概念  還是 不同的概念  ?

如果 還區分 出量和暴量  是不是有最佳化的嫌疑 ?

還是 說  只要實戰下單有獲利    只要賺錢 都是對的  ...

我承認  我有區分 出量 和暴量

誰都知道  不要區分   比較容易   柿子挑軟的吃 ?

區分 暴量和出量   回測一定比較麻煩些  甚至還要費一些手腳去統計

如果不必區分  暴量和出量  就能得到高勝率  ..  那我應該不可能也不會還去多此一舉 區分暴量和出量

總的來說   例如  5分k  出量3000口   和  5分k  暴量10000口   真的是一樣嗎

波段操作  有最佳化的問題  因為樣本太少  少做一次  影響很大

當沖操作  沒有最佳化問題  因為樣本極大化   增加一個濾網   樣本是還是很多   

我是當沖操作者  每天3筆5筆10筆   我都在尋找高勝率操作法

所以 我有區分 暴量和出量    謝謝


此篇文章  沒有設價  看看就好    謝謝

jinljinl

謝謝!給大大按一個讚

oneman001

謝謝 讚 晚安

jo5918

個人看法 認為 不一樣
5分k  出量3000口
5分k  暴量10000口   
前者 可能朝同一方向前進
後者 極有可能 轉向行進

TraDer120

總的來說   例如  5分k  出量3000口   和  5分k  暴量10000口   真的是一樣嗎

我的感覺是 當見到幾分線出現多少多少量時 機會也已經過去了
看量應該是一種動態的概念而非靜態的觀察已出現的現象

Jason.chan

其實"回測"就是最佳化的動作了,雖未必是最佳值.....

紀律交易者

TraDer120 發表於 12-8-15 01:17
我的感覺是 當見到幾分線出現多少多少量時 機會也已經過去了
看量應該是一種動態的概念而非靜態的觀察已 ...

機會  是不是過去  ..因人而異

如果我當沖的策略 一日多筆  每筆 都抓10-20點

那麼  暴量出來  機會 才要開始  而不是過去

大家常常說滑價滑價

我的一些策略  幾乎不會有滑價的問題

為什麼  ?   如果一個策略  是暴量之後 10分鐘內 都不下單   10分鐘開始觀察   拉回...

重點在   絕不用追價的方式做單   而是再冷靜的時候下單    只擷取10-20點的波動  

做期貨  沒有人是相同的   ..

我如果只在冷靜的時候下單   其實勝率反而更高

所以  暴量只是開始  不是結束   

紀律交易者

擷取波動 10 -20 點   說是容易  但常常1個小時 波動還不到20點

所以  進場的策略  一定是會認為接下來 的波動會有10-20點

那什麼樣的訊號  會讓你覺得接下來 的波動會有10-20點

開發策略  可以是天馬行空  但也不能脫離現實   謝謝

klininz

說得好，謝謝分享

honlo

感謝分享~~
近期掃程式單的行情越來越多了!

jazzex

應該是沒有最佳化這個問題吧
太常用最佳化會陷入某種泥沼
會愈陷愈深的
小心為妙

獨孤求勝

大大有統計過出量和爆量後，行情的後續發展嗎??

090909

暴出天量・常會反転,而暴量有時為中継有時又為反転点真不知如何判断・尚請大大釋疑.感恩。

Milton

每次這個時候,
我都在看戲......