策略開發

Acer2266

googleandy 發表於 12-9-24 00:16
我直覺上至少有一個瑕疵 -----> 回測時間太短!     2010年已經從金融海嘯慢慢復原,
如果把2008年金融海嘯開 ...

我也想拉長測試的時間
無奈手上的資料目前只有過去三年的
不過當沖交易個人經驗
回測太長沒有必要
因為 這幾年交易制度改變太大了
光是結算價的改變
影響就不小
再者
這個策略每天只進場一次
所以三年的數據暫時先用

閒人英郎

Acer2266 發表於 12-9-24 08:57
我也想拉長測試的時間
無奈手上的資料目前只有過去三年的
不過當沖交易個人經驗

还不太了解A大的意思
开盘就进场当冲
那跟开盘后多久进场当冲
操作上胜率上有什么差别？
还是说
开盘进场操作一次来看？

期貨藝術家

Acer2266 發表於 12-9-24 08:57
我也想拉長測試的時間
無奈手上的資料目前只有過去三年的
不過當沖交易個人經驗

我也贊成A大的說法...

當沖真的不要回測太久..

小弟還在試驗中...但是每每回測....都是這2~3年ok...

在往前一點就不行了

小弟懷疑是..

1.資料源本身有誤
2.短線交易模式一直在變...因為市場 一直有新血進入..
3.交易環境的改變(越多人用程式跟搓合時間改變)

所以當沖能測3年應足以....

但....小弟也嘗試過一天交易一次....就沒辦法像A大一樣勝率驚人...

還寫過一個.....5年都獲利.....但.....勝率40%以下....每年賺2~3的爛程式....

馬上殺掉...嗚嗚嗚

Acer2266

閒人英郎 發表於 12-9-24 09:15
还不太了解A大的意思
开盘就进场当冲
那跟开盘后多久进场当冲

我說過 這個策略其實還在開發
第一步 是找出當日方向的開關
結果
周末 光在這邊就發現
這個開關 完成後
開盤進場
放到收盤出場
勝率可以超過一半
已經比丟銅板來得要強了
真正的進出邏輯
還沒有套入呢
這個標題之所以用策略開發
主要想討論一下
開發的步驟 和 方向
而不是單純 秀出 績效
坦白說這樣的績效只會被大家 譏笑阿                    

water

Acer2266 發表於 12-9-24 10:02
我說過 這個策略其實還在開發
第一步 是找出當日方向的開關
結果

策略都是先有雛形  再慢慢修改
或再融入別的策略....

A大~
偶會默默地等您的續集~

感謝您讓小的生命多了份期待~

hkn588

簡單高勝率就是好策略!!!!

閒人英郎

7710又涨不上去了  出！。。。。。。。。。。。。。。

Acer2266

water 發表於 12-9-24 10:08
策略都是先有雛形  再慢慢修改
或再融入別的策略....

大致跑了一下
單口五點
過去三年的損益圖

water

Acer2266 發表於 12-9-24 11:36
大致跑了一下
單口五點
過去三年的損益圖

比想像中平滑  可見策略簡單有用~

做空單時果然比做多單好賺吧?

Acer2266

water 發表於 12-9-24 11:50
比想像中平滑  可見策略簡單有用~

做空單時果然比做多單好賺吧?

多空單還沒去細分出來
整個架構 打算要移轉到 MC 上面
來跑一下更細的東西

water

Acer2266 發表於 12-9-24 11:55
多空單還沒去細分出來
整個架構 打算要移轉到 MC 上面
來跑一下更細的東西

偶是看您的圖先猜猜

記得跟偶說喔~

cloud667x

Acer2266 發表於 12-9-24 10:02
我說過 這個策略其實還在開發
第一步 是找出當日方向的開關
結果

我也想學習開發策略的步驟
有一些開發的SOP的話
也許比較能有效的開發
不然都是想到甚麼就去做甚麼
都是走走停停甚至會忘了原型是甚麼咧

ACER大這篇是很棒的指導文

Acer2266

cloud667x 發表於 12-9-24 12:00
我也想學習開發策略的步驟
有一些開發的SOP的話
也許比較能有效的開發

指導不敢當
我知道自己不是本科出身
也沒有太多程式的料
只好天馬行空去想
幸好有群好兄弟能夠幫忙檢查

對於交易策略開發的 SOP
我還差很遠啦

gunhowreg

Acer2266 發表於 12-9-24 12:06
指導不敢當
我知道自己不是本科出身
也沒有太多程式的料

看起來我連A大的車尾燈都看不到阿~~~

water

gunhowreg 發表於 12-9-24 12:28
看起來我連A大的車尾燈都看不到阿~~~

因為您都從照後鏡看車頭燈嗎~