從1999到現在 賺8500點數 算多嗎？

jjke

大家好

我是新手

最近學amibroker剛起步

寫了一個程式

從1999/3/1到現在 只有作多可以賺8500點數 (台指期的點數)

請問這樣算多嗎？  有高手可以分享一下自己的數值嗎

這樣我才可以知道這個程式的好壞^^
謝謝


接下來要來研究做空啦～

manhavecoco

我沒賺過 不過我覺得很多

liuchinlang

實際下單會有誤差喔！

water

不多  但真得有賺到又不同了~

閒人英郎

也没有本金多少
做几口
怎么评估？

jinace

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如何分析交易記錄

lansrotim

手續費有設嗎 ,評估系統的好壞有很多面向, 有人用net profit , 有人用 profit factor , sharp ratio  有人用年化報酬率   都各有優缺點    你要先設定目標函數   才能評估系統優劣

jjke

各位好

我只有研究點數

主要是我本金不多 只能夠 1口小台指

每次交易對我來是all in (1口對我來說是all in)

在此附上交易記錄 excel 檔案^^

謝謝大家指教!

jinace

jjke 發表於 12-10-2 15:45
各位好

我只有研究點數

沒算到換倉價差
有時價差到大不能忽略...

lansrotim

只有一口小台的本金應該先工作存錢  不然幾次停損就掛了, 更不用說MDD了

jjke

lansrotim 發表於 12-10-2 16:35
只有一口小台的本金應該先工作存錢  不然幾次停損就掛了, 更不用說MDD了

謝謝你的提醒

不過我槓桿很小

40幾萬 完一口~

kilroy

jjke 發表於 12-10-2 17:47
謝謝你的提醒

不過我槓桿很小

板大

你的 backtester settings 裡

Positions 那裏把它改成 long and short

這樣才回多空單都回測

calvinhorng

如果你是 BuyPrice=L; SellPrice=H 還有8500 點

觀察買賣價與連續最大虧損 配合停損、停利與加碼
我覺得應該有不錯的機會

我都用附件的excel 來重算 Backtest (一分鐘 K線當沖回測)
[你的是日線 我的EXCEL 統計日數部分會有計算問題 不過應該不影響盈虧的計算]
你可以在 Backtest 結果出來之後
在結果區按 CTRL+A (全選) 後再按 CTRL+C (複製)
再複製到 EXCEL 的活頁的 A1
執行巨集的CASHOUT

*目前巨集不能同時處理 LONG SHORT 所以 只能挑一個來測
保證金設 83,000 大台的手續費是設 150 (巨集的第54行)

第一個跳出畫面是輸入期初本金與每次加碼金額 (萬元)
建議你用  40,40
第二個限定最大交易口數與達最大交易口數 從帳戶提領現金
建議你用  1,0

W欄 ~Z 欄 是summary

附件的 Excel 是用同一策略 有兩個的活頁
一個是 SHORT @ L and Cover @ H 賠錢
一個是 SHORT @ C and Cover @ C 賺錢 (大部分的人都是測這個)

如果你會改巨集
你會發現手續費真的也很關鍵的

所以 建議你重新檢視自己的 BuyPrice/SellPrice 與 ShortPrice/CoverPrice

calvinhorng

還有我發現 把 LONG SHORT 放在同一個 AFL
可能會有一些問題
所以 我現在都把 LONG SHORT 放在不同的 AFL 分別做回測

還有要注意交易次數不能過於頻繁
勝率也應該要越高越好
當你發現 自己的策略在最糟情況下會賺錢
可以測試加碼的效果

把 40,40 改成 40, (保證金+最大連續虧損)

譬如第二個活頁 單口測試時最大連續虧損是 32,168
保證金是83,000 那就是 115,168 ~ 120,000 (12萬)

可以是這在上面附件EXCEL的第二個活頁重新執行巨集
在第一個跳出視窗出現時
可以改輸入  40, 12

最大交易口數則可以放大
達最大口數時 選擇出金三萬元 (這個數字隨個人風險承受能力而定)
所以第二個跳出視窗出現時
可以輸入  5,3

就可以看到加碼的效果

所以 要先確認策略在單口可以賺錢後
一定要配合加碼 才會真的賺更多的錢