第九支波段策略登場!!

期謀

先來看看它的回測總表
2001~現在獲利517萬 最大回落38.8萬
淨利還不錯，只是回落稍微大了點，
但這不是這支策略的重點，它是有逆勢策略的成分，
所以難免虧損會比較大，重點在於它與其它策略的互補效果


再來看看交易分析
交易筆數以波段來說算蠻多的，且它是60分鐘線唷，一天才五根K棒！
平均勝率接近六成，這夠嚇人吧！雖然它的盈損比不高，
但勝率與盈損比就像是天枰的兩端，一邊高另一邊往往就低，
魚與熊掌總不能想要兼得吧！

看看最大連賺與最大連損
哇！最大連賺12次，最大連虧才5次！
你說～這牛不牛逼呀！


接下來是歷年的年度獲利表
2012年獲利31萬，沒記錯的話是我所有策略裡績效最好的！
2011年很多波段獲利都不理想，它竟然獲利高達65萬，還高過2008年大空頭年！
2005年盤整年表現也很不錯！
重點就在於它交易策略多以逆勢為主，所以表現會跟一般的波段不同
這也是我要把它新納入組合的原因！


最後再來看它的淨值走勢與淨值拉回圖
最大拉回的時間是在2008年的大空頭年，
一般順勢波段應該都在2005年是被巴比較慘，
原因就是它有逆勢，所以跟別人不一樣！

結論：

交易週期：60分線
交易成本：來回1000元
交易架構：逆勢為主，順勢為輔

這支策略邏輯很簡單，程式碼只有六行，連停損停利都沒有！
有的人會說，那沒有停損不會出事嗎？
因為我把它和其他八支順勢策略放在一起跑，
所以當這支策略大賠的時候，往往其它八支賺到歪了，
但是在這支策略大賺的時候，可能其它策略也在賺，這就是神奇的地方！
順勢策略很容易寫，但要寫出一支穩定獲利的逆勢策略真是不容易，
這支可以算是我近期開發出來最滿意也最與眾不同的一支策略！
開發出來到現在觀察三個月了，今天實際給它上線跑了，
期待它能成為未來我組合策略中的一顆閃耀的星星

下一篇會介紹它納入組合後的整體效益變化
來源網址: http://blog.cnyes.com/My/jerry730229/article1022394

期謀

water 發表於 12-12-2 11:22
因為您的回測績效  從前一篇到這一篇 就給我一種先入為主  穩定大賺的感覺(45度角....)

所以在逛了部落格 ...

http://blog.cnyes.com/My/jerry730229/article1001020
這樣有沒有比較消除你的失落感

做程式的應該都會有一種認知"過去績效不代表未來獲利"
我之前是當沖和波段一起跑, 當沖的比重更高達總部位八成口數
但今年6~10月當沖策略被慘巴, 才改由全下波段策略
遇到虧損時, 一定得先縮小部位規模, 不然隨時可能就出局了

唉~你知道嗎...三年前我操作金額只剩十萬左右....
2008金融風暴, 股票遇到流動性風險,融資又被斷頭, 賠得很慘很慘
現在能重新慢慢爬起來, 我個人是覺得很欣慰
若沒有今年當沖滑一跤那有多好 = ="

Acer2266

這篇文章的 開版主 期謀 和 Folkchen 都是我每天盤中 LDS 的好朋友
認識他們也都三四年了
一路上大家交換了不少心得
很高興我能認識他們
操作的背景 每個人都不同
但是
能夠實際操作而且活過這麼幾年
我想都已經踏入贏家行列了

manhavecoco

好文 謝謝版大

shex

太強了！弄出一個相關係數低的策略不簡單耶.
平滑整個報酬曲線的波動度
真是太強了
C大後繼者的位子看來就你與F大等這幾位競爭了
會寫這麼多程式 真的太好了

Acer2266

shex 發表於 12-11-30 20:04
太強了！弄出一個相關係數低的策略不簡單耶.
平滑整個報酬曲線的波動度
真是太強了

這個期會的可多了
簡直是 罄竹難書

期謀

shex 發表於 12-11-30 20:04
太強了！弄出一個相關係數低的策略不簡單耶.
平滑整個報酬曲線的波動度
真是太強了

我最後一張曲線圖是單這支策略的唷
不是合併策略後的曲線唷

離C大的境界還很很很遠啦~~先看到車尾燈再說

hubububu

淨值曲線超美
好線幕~~

water

期謀大~
這是單口的績效嗎?  真不錯~

閒人英郎

2012以获利率来看
本金约500万?
如果是交易一口/次
资金效益太低
一般人应该不会拿500万操作一口

winfast48

哇，逆勢的程式。跟大家思考的方向不同。

bmw135d

交易週期：60分線
交易成本：來回1000元
交易架構：逆勢為主，順勢為輔


這些資料是用 "一口單"去測試嘛
如果換成兩口單

獲利 虧損 是不是同樣也*2

akqjt

趕快投入實戰吧
希望看到實戰的資金曲線圖
這種回測的東西
一般只有新手才會貼
您非新手
想幹啥
從實招來......

Acer2266

閒人英郎 發表於 12-11-30 23:11
2012以获利率来看
本金约500万?
如果是交易一口/次

閒人大誤會了
那個五百萬是2001累積到2012的淨值
按照表上的 淨利/初始資本報酬 5173800/5173.8% = 100,000
當然 這也不是表示 十萬就可以操作了
畢竟 最大虧損 有到38.84萬
安全的操作成本 至少超過五十萬

另外

這篇主要是提到他將這"逆勢"策略放到投資組合中
藉由它來平滑整個頭組的淨值線
才是開發的重點
當然 還有一點臭屁的是

這支策略邏輯很簡單，程式碼只有六行，連停損停利都沒有！<<<<<<你很厲害是嗎 我找MC神跟你尬一下 他一定 可以濃縮成三行

閒人英郎

Acer2266 發表於 12-12-1 06:45
閒人大誤會了
那個五百萬是2001累積到2012的淨值
按照表上的 淨利/初始資本報酬 5173800/5173.8% = 100,0 ...

如果起始资本是10万
更是不可能做到
因为2001年开始
获利率为62% 52%47%。。。。
到2003年底
资本变成36万左右
2004年是319事件
自2003.4月开始涨
一直到2004。3。18都是一路多头
不做多几乎赚不到钱
也就是这波段单是多头
319后开盘跌停两根
第一天几乎没机会停损
第二天开盘断头刚好而已！
后续俩个月都在低档盘旋
操作应该就没有后续的故事了

他这个绩效
我是抱持怀疑的态度
因为期间有太多的矛盾

Acer2266

閒人英郎 發表於 12-12-1 07:55
如果起始资本是10万
更是不可能做到
因为2001年开始

我是說 這報表 是 初始資金 十萬 去跑
可是 那個淨值曲線 後面看到的是 "獲利累積"
這有點不同
還有一點
過去的績效不表示未來的獲利
這是 程式交易操作人都有的認知
剩下的
我想主人出來說明吧

tedwang

Acer2266 發表於 12-12-1 06:45
... 這支策略邏輯很簡單，程式碼只有六行，連停損停利都沒有！<<<<<< 你很厲害是嗎 我找MC神跟你尬一下 他一定 可以濃縮成三行

不是兩行喔? 多空對翻各一行