程式第7天, 異常損失

K7774

閒人英郎 發表於 12-12-20 07:38
因为没有交易时间
看不太懂
所以7668空单变成留仓？

所以7668空单变成留仓？
=> 我的策略是7690空單留倉, 結果變成7668空單留倉, 重點在價位因延遲一個多小時送單所以成交價變差了, 這跟留不留倉無關.

下单用IOC 又用 market 单？
我的理解IOC单应该是大户为了一次买卖同价位的商品
故设价想同价一次成交
一般应该不会用市价单
（这些只是我个人想法,不知道对不对）
=> 閒人大的認知好像不太對. http://tw.myblog.yahoo.com/linjg556/article?mid=4996&prev=5304&l=f&fid=77

还有未成交的程式单
却是以市价买进卖出
在下单逻辑也想不通
未来行情不可预测
也不知道那个价位或是那时候是不是快市
市价下单本身就有相当大的滑价风险
=> 程式單通常都是以市價單送單, 有時會有一兩點的滑價是免不了的, 我的問題是軟體延遲一個多小時才將市價委託單送出, 跟快市滑價無關.

閒人英郎

K7774 發表於 12-12-20 10:24
所以7668空单变成留仓？
=> 我的策略是7690空單留倉, 結果變成7668空單留倉, 重點在價位因延遲一個多小時 ...

但是
如果是市价单下单
一般的下单如果是市价
不是不设价吗？
（实际上相当于涨停跌停价送出）
那还有什么定价？

K7774

閒人英郎 發表於 12-12-20 10:37
但是
如果是市价单下单
一般的下单如果是市价

7690是理論上的市價單成交價位.

我出問題的那個策略2, 其實有一個孿生策略1, 兩個策略的邏輯幾乎雷同, 所以進出點位應該也都一樣.
但奇怪的是策略1有正常依訊號市價賣出兩口在7690, 但策略2卻沒在同一時間依訊號也市價賣出兩口7690.

對帳單是可以看到7690賣兩口, 7668賣兩口.
若不是軟體延遲送單, 看到的應該是7690賣兩口, 7690再賣兩口, 總共賣四口7690.

bmw135d

通常 部位已經進去

可能 主機那邊 責任會丟回去給交易者