小額操作與心得分享part3-檢視停損

iamblwb

首先預祝大家新年快樂.

以下的文章請斟酌要不要看,

我自己寫完都覺得有點囉唆…

不確定這樣檢視對不對,

覺得看起來還蠻合理的.

如果有不正確的地方,

請多多指教,

或不吝給予鼓勵.

之前文章有提到,

12/13有一筆50點的損失.

那個時候我就在想,

我的停損策略是什麼?

我該怎麼設定停損.

恩,

看網路的文章,

找到一般有分兩種方法.

1.     以交易成本的某個比例來當停損條件,

如7%, 或15, 20點等,

並衡量自己能夠忍受的程度.

2.     抓壓力支撐來衡量是否停損.

老實說,

之前我是兩種都不是,

而是靠感覺來停損.

這樣對我的操作是好的嗎?

如果要設定固定停損條件,

我怎麼知道多少對我比較好?

好在哪裡?

先說明我是做波段的,

主要為當沖.

但即使我不知道下單的策略是否正確,

至少也要想辦法在這樣的策略下,

讓獲利最佳化.

這期間我刻意還是使用之前靠感覺停損的方式來買賣,

最後將我之前文章的每筆交易做成下面的圖表.

包含

1.     買賣的指數.

2.     買賣期間最高與最低點 (交易開始到交易結束).

可以算得最大可能的虧損與獲利 (獲利在這裡沒有特別列出來).

然後依據停損12, 16, 17, ….22, 25, 30點.

計算在這些停損下 (假設遇到這樣的條件就停損,且沒有滑價).

那麼損失與獲利會變成下圖.

(如果買賣期間虧損最大的幅度>停損, 那就是虧損到停損, 否則你也不會執行停損, 也就保持原來的獲益或虧損)

原來感覺停損下總獲益是412點,

在停損設為12時,

卻只有60點,

在停損設為16會高一點,到252點.

最高是在18, 19, 20左右,

獲益分別為369, 362, 360點.

賺得竟比感覺停損少那我還需要執行固定停損嗎?

於是將買賣期間虧損最大的幅度與各種停損做出下面的表

(如果買賣期間虧損最大的幅度>停損, 那你最多只需要面對固定停損的虧損, 原來的感覺停損策略需要經歷每次的最大虧損)

得到的結果是以感覺停損對照18點,

固定停損的獲利雖然多出43點. (412-369),

但卻要多經歷152點可能的損失.(442-290).

最後我做一個總表

結論:

1.     

如果單純以你可以承受的損失來設定你的停損點數,

那會有一個盲點.

一來你根本不知道你的操作策略的精確度到多少.

高手也許可以15點以內或更精確,

或操作方式是極短線可能要抓到更低.

新手下的精確度差,

可能要設的更高一點,

或你做的是較長的波段可能也要放大容忍度.

否則很容易就如同上面停損設成12一樣,

一直在停損根本賺不到獲益.

17跟18雖然只有一點的差距,

但結果可能差很多,

以開始到12/13或到12/14等,

或到最後一天,

來計算我的結果都差不多.

計算一下,也許就會比較有個底.

2.

震盪幅度在每個波段或時期不盡相同,

精確度也許也會改變,

或可取當週期的幾筆交易來算出可能的停損條件.

3.

看起來18對我來說不錯,

但19, 20也不會差到哪裡去.

何況你的操作根本不可能每次都抓的一樣,

我比較想抓一個整數好計算,

增加一些容忍也ok,

選擇20.

4.

停利的部分我也算過,

也有將停損停利合併運算,

最後發現停利基本上不太需要在意,

賠的時候最會造成你的恐慌讓你下錯決定或縮手,

賺的時後不會有這個問題.

但怎麼盡量賺到整個波段是不一樣的問題.

有另外統計過,

那24次平均只賺到交易期間波段振幅的7.7成,

或當日收盤前的最大可以獲益的6成,

這是從我買賣後開始算的振幅而不是原始高低點的振幅,

顯然都還有很大的進步空間,

怎麼進步還在思考中,

但也許那失去的2.3成就是用來換穩定度的,

思考也許是多餘的.

5.

固定停損的勝率有機會比之前感覺停損降低一些,

但虧的總和卻不會差太多.

(感覺停損-132, 固定停損18也是-132)

也就是說需要追求最高的勝率嗎?

最高的勝率可能結果是需要經歷的虧損更大承受更高的風險與心理壓力,

獲益結果會較不穩定.

可能唯一一次的失敗就是虧損最多的一次.

6.

原來感覺停損的策略這次的結果雖然賺得比較多,

但以要經歷的最大虧損來看這樣的結果是很不穩定的.

有底下的風險,

靠感覺的停損有一天一定會吃大虧的.

a.     投資時根本上需要將心理壓力降到越低越好,

也就是可能經歷的虧損要盡量降低,

感覺停損有一點是在賭博的意味,

比如第20筆最後雖只虧損16點,

但最多曾經虧到49點.

如果固定停損設20,

那最多就是損失20,

但感覺停損會到49.

這個時候的壓力不是普通的大,

隨便一個動搖可能就真的停損在49.

或是不幸的讓你的虧損持續擴大.

造成你心理與信心的崩潰.

b.     時間成本大幅增加.

固定停損可能在幾分鐘內就會停損,

但感覺停損下要等到虧損消失,

短則一天長則好幾天也有可能回不來了.

c.      如果做短線操作的固定停損,

可以讓資金馬上可以再運用,

感覺停損只會讓錢套住無法再利用.

以上僅供參考.

提供一種思考.

一切都太過合理與樂觀,

也許正是市場佈給你跳進去的局.

看完文章了,

辛苦大大…

再次祝新年快樂發大財~

bobo177

一定會發大財的啦!

一夜輸

請問   停利也採固定點數 或 隨機   ?    謝謝

min520520530

好棒的分析，解決我目前的疑惑和困擾，真的太感謝你了。
自己的想法一直走入誤區，看過大大的文章，有被點通的感覺。

egghouse

這份資料正好是我今天整天在思索的問題點

感謝版大能有完整資料提供讓我有參考的方向

謝謝  

iamblwb

一夜輸 發表於 12-12-29 17:02
請問   停利也採固定點數 或 隨機   ?    謝謝

不是採固定點數
我在第一篇有提到我怎麼設定停利與回補點
上班沒時間看盤
我在前一天會將所有的長短線資訊快速看一遍
配合各種情勢
猜測可能的壓力支撐點
進場後就會掛在我猜測的壓力支撐附近等停利或回補

沒特別統計過
印象中成功的機會不到3成
失敗的有幾次都差個5點之內
這真是會讓人扼挽

盤整後無論哪一方勝出
除了追價單以外
失敗的那一方的停損也會有所貢獻
讓趨勢瞬間往一方走去

這個時候你還要看高低點在哪裡太慢了
不如等失控的人自動撞到你

不過有時候設的太高沒被觸碰到
在時間成本考量下
會找機會獲利了結
雖然事後經過一番盤整後有時候還是會到當初預設的價位
但是那也許是幾個小時之後
在時間與風險考量下
會想儘早獲利
避免心理煎熬
(這裡不找時間停利的風險就是往往有機會回測到讓你獲利急遽縮小,
甚至於由虧轉盈,
最後賣在更小獲利,
或是可能一整天都不會到你的價位.
首先要想好自己是否承受的了回測
)

但有時候是真的到你的點位成交
卻還是一直往前衝
就以12/25號那一天來看
多等個五分鐘
每一口就可以多賺50點
而不是只有80點

五分鐘過後
你大概有兩個小時的時間
你想怎麼賣在相對高點都沒問題

所以我也在思考我的停利該怎麼改進
或許那少賺得2.3成可以當成另外一種停損來看也說不一定
有心得再跟大家報告吧

另外
我也曾經想分析一夜輸大你的投資
不過一來沒什麼時間
二來我發現你多數的操作都很短
通常是高低點的兩個極端
可以做的應該就只有放大你的交易週期來看了吧

iamblwb

愛睡的青蛙 發表於 12-12-29 17:38
好棒的分析，解決我目前的疑惑和困擾，真的太感謝你了。
自己的想法一直走入誤區，看過大大的文章，有被點 ...

沒拉
只是提供一種想法
檢視自己的操作
看有什麼方法降低交易時要承受的心理壓力
雖然整個分析最後未必會幫助人找到正確的停損條件
但是我想應該有助於讓你瞭解自己的操作特性
重點在心得

iamblwb

egghouse 發表於 12-12-29 21:18
這份資料正好是我今天整天在思索的問題點

感謝版大能有完整資料提供讓我有參考的方向

重點在心得分享
也別被分析給侷限住自己的想法喔
市場是活的
想法也要是活的

iamblwb

有大大想要跟我討論或幫助我的歡迎直接留言喔

由於我的權限不能夠回私信
真要寄私信的話
那就再留其他方式給我
否則我沒有途徑可以回應你..

itok

投資時根本上需要將心理壓力降到越低越好

大大说得太好了。要么训练自己心脏更大颗，要么想办法用工具来协助。

iamblwb

itok 發表於 12-12-30 10:06
大大说得太好了。要么训练自己心脏更大颗，要么想办法用工具来协助。

謝謝

基本上我想盡量不要挑戰自己的心臟會比較好,

一次的大失誤,

會影響你很久的.

想辦法檢視自己,

遵守紀律會比較好.

閒人英郎

先說明我是做波段的,

主要為當沖

。。。。。。。。。。。。。。。。。。

那请问你到底是做波段还是做当冲?

怎么又是波段又是当冲？

cloud667x

閒人英郎 發表於 12-12-30 16:17
先說明我是做波段的,主要為當沖。。。。。。。。。。。。。。。。。。那请问你到底是做波段还是做当冲?怎么 ...

日內波段應該聽過吧~

iamblwb

閒人英郎 發表於 12-12-30 16:17
先說明我是做波段的,主要為當沖。。。。。。。。。。。。。。。。。。那请问你到底是做波段还是做当冲?怎么 ...

抱歉造成語意上的誤會,
我想表達的是平均每口持有的時間不會太短,
算算平均約有兩個小時以上.
給大家參考.

jingyao

每天的盤都不完全相同.
有錢難買早知道.
順勢 就好~
有賺就好~

個人習慣是 不固定抓損.
看進場的點位 跟下單完全不成立的條件設損.

進場的點位好..損也可抓的小.
進場的點位若是不好..損就可能得多抓.
.