AmiBroker的停損(回測設定及AFL語法)

綠茶妹

我看了AmiBroker的回測停損設定，貼上來分享給大家。
我學的AmiBroker都是片段而己，何時才有幾套完整的程式系統可以拿來改寫。
    學這麼久還學不會，好難過。

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Stop(停損停利)分成好幾種：如上圖所示

Maximum stop loss: 達到最大損失就出場，可以設絕對點數或百分比
Profit target stops: 達到獲利目標之上就出場。
"Exit at stop" feature：會精準的出場在您所設定的點。
             (綠茶在此有些搞不清楚，和上一項究竟差在哪裡？)
Trailing stops：追蹤式停損，例如做多，最近的最高點往回設停損。

追蹤式停損除了寫在Automatic analysis的setting裡，也可以用AFL公式寫在程式裡。
函式為 ApplyStop

例如10%的追蹤停損可以這樣子寫，

1. ApplyStop( 2, 1, 10, 1 ); // 10% trailing stop, percent mode, exit at stop ON

複製代碼

另外，也可以寫成動態停損。如

1. ApplyStop( 0, 2, 2 * ATR( 10 ), 1 );

複製代碼

這是用2倍的10天ATR當停損。

http://www.amibroker.com/guide/afl/applystop.html
這有ApplyStop的寫法：

1. ApplyStop( type, mode, amount, exitatstop, volatile = False, ReEntryDelay = 0 )

複製代碼

參數type

1. type =
   
2. 0 = stopTypeLoss - maximum loss stop,
   
3. 1 = stopTypeProfit - profit target stop,
   
4. 2 = stopTypeTrailing - trailing stop,
   
5. 3 = stopTypeNBar - N-bar stop

複製代碼

和回測那裡的設定一樣有4種寫法。
mode也有4種。

1. mode =
   
2. 0 - disable stop (stopModeDisable),
   
3. 1 - amount in percent (stopModePercent), or number of bars for N-bar stop (stopModeBars),
   
4. 2 - amount in points (stopModePoint);
   
5. 3 - amount in percent of profit (risk)

複製代碼

...剩下的不寫了..請查http://www.amibroker.com/guide/afl/applystop.html

參考資料：http://www.amibroker.com/guide/h_backtest.html

咬人螞蟻

它的 member area 裡面，有現成的 systems 可以拿來學。我正在學語法，感覺像在學外星語一樣，說明檔沒有由淺入深的教學，有時後看了，還是不太懂它的功能是什麼。目前在網路上有找到的書，就那本 Introduction to Amibroker，但沒看過，不知道它寫得好不好。那作者最近好似在準備一本專門針對寫 system 的著作，但還沒完成。

綠茶妹

回復 2# 咬人螞蟻


我和你的感覺一樣，AmiBroker的文件很分散，章節沒連貫性，沒有step by step就能上手。
什麼都有講，但是具體的例子太少。
如果像tradestation有常見的指標及交易系統範例，比較容易學習。

hulk10425

可以請教一下，applystop()這個函數裡面的mode變數裡面有一個選項是amount in percent of profit (risk)，也就是停損的條件，這個指的是甚麼意思呢 ?  是說如果達到你profit的跌幅就停損的意思嘛?

ichigo100100

感謝分享！
最近要來開始學amibroker了！
感覺是一套非常好用的軟体