100個coco請求答案,(前30位為限,謝謝!)

0070007

這是我再請教COMEWISH兄問題時所產生的問題?

謝謝comewish兄的指導,明白您的說法,
      但不了解他的道理,
      一個操作策略只要有停損,為何還會出現"破表的MaxDD?
      我的操作世界裡好像沒有這種情況?不知道是我哪裡弄擰了?
      "是停損的過大"?還是根本就沒有停損?(有很多有名的突破系統就是沒有停損的)
      在我的操作世界理,只要總停損額>=9個停損額,就必須要重新檢討自己的操作策略,(這是不是就算是優化?)
      所以我始終不明白為何再能有紀律的執行"停損"的操作時,還會有"MaxDD"的出現?  
      在我的理解理,MaxDD應該就=9個停損額,
       所以在我的操作理操作一口台指期最極限的損失就是(15+1)*9*200=28800,不會有更大的損失了,
       那MaxDD是甚麼?我始終沒有弄懂?是不是我的操作格局侷限的太小的緣故?
        

在此想請教大家,

在有紀律執行停損的情況下,為何還會有"MaxDD"的出現?

我在單一的操作策略哩,所設的停損條件是,

1,停損設15點,

2,只要一天的總停損數=3次停損時,當天就停止操作,

3,一個月內只要有3天的停止操作的情況,這個操作策略就暫時”廢除”

請問,在這種條件下,還會有"MaxDD"的出現嗎?有的話?請告訴我原因,謝謝!

請幫助我解惑,我用100個coco謝謝您!

omg

不會有MaxDD
只會有穩定的入金

omg 發表於 13-1-4 12:49
不會有MaxDD
只會有穩定的入金

今日最中肯..哈哈.....

0070007

omg 發表於 13-1-4 12:49
不會有MaxDD
只會有穩定的入金

是嗎?希望我還能有繼續入金的能力,謝謝您!

獵手

難得我可以教龐德大~

告訴您一件事...
台指期最極限的損失就是(15+1)*9*200=28800....
那麼在你很有紀律的情況下, 28800就是您的MAXDD了

龐德大~這樣了解了嗎?

ncur

0070007 大大:
我僅以我認知的訴說一下, 停損是超過或達到預計的損失額度就下出平倉單.
非當沖(波段), 隔日開盤就可能會有超過預計停損點的點位;
當沖而言, 也很有可能超過預計停損點下單後滑出一段價格才能平倉.

0070007

q0712951 發表於 13-1-4 12:51
今日最中肯..哈哈.....

哈!是嘛!,我們對"停損"的定義可能有些不同,
    我的"停損"是在"不會執行的前提下做出的最大"值",
    而停損的依據是"最近一週,在自己所操作的"時序內"所有"回測",回彈"的平均值,+-自己的"參數"
    (一天5個小時,要分為5段,每小時一段,所以我的停損是隨時跟距盤事在做有效的變化的)
    所以可以不必支持太多的"入金"
    也謝謝您!

CatterFly

定義和策略的問題

版大策略若一直廢除策略就會產生很多MDD

它的策略廢除訊號可能不是以MDD判定

0070007

Rules 發表於 13-1-4 12:56
難得我可以教龐德大~

告訴您一件事...

哈!在我的原文中就有相同的"解答"
     您再去看看?

獵手

0070007 發表於 13-1-4 13:00
哈!在我的原文中就有相同的"解答"
     您再去看看?

破表的MAXDD
可能來自於程式的出錯, 網路線臨時斷掉等不可測風險
招致該平倉位置沒有平倉, 導致原本該停損的價格沒有停損
原本算準的MAXDD因此破表....這樣的解釋可以嗎??

0070007

ncur 發表於 13-1-4 12:56
0070007 大大:
我僅以我認知的訴說一下, 停損是超過或達到預計的損失額度就下出平倉單.
非當沖(波段), 隔日 ...

謝謝您的說明,
       我只做當冲,所以我所指的就是當冲,
        而"滑價"或"因網路延遲等原因所造成的"意外損失"那應歸類於"操作上的技巧"?
        comewish兄是應該不會"談"操作技巧的?是嗎?謝謝您!
         我想知道的是"原理"?

chyou7

1. 波段單  跳空
2. 不守紀律
3. 滑價
4.程式廢除改進後 再繼續計算

chyou7

chyou7 發表於 13-1-4 13:08
1. 波段單  跳空
2. 不守紀律
3. 滑價

一天三次 停止操作 一個月每天都2次 走一步 退兩步 MDD自然大

K7774

一個策略或許可以控制其MDD, (只要策略到達MDD就暫時停用)
但下一個策略就會避掉失效嗎?
假如很衰的換了十個策略都是失敗的策略,
"帳戶的MDD"自然就破錶了. (雖然"單一策略MDD"是受到控制未破錶)

有什麼是絕對不可能的?!

所以,
策略的合理性是很重要的,
假如只是拿一堆數據硬去湊出好看的回測績效,
策略失效的可能性就很高.

bobo177

基本上不會發生,
但是有一種很特殊的案例,
可能碰不到, 也有可能很久才有一次.
就是瞬間大幅度滑價,
但是發生限價停損單未成交,
如果依照版大的設定,
應該是不會有問題.
但是前提是要有成交,
您所說的策略才會成立.

(快市)三天兩頭就有一次,
但是(亂市)可就不一定了.

所以不管是任何情形,
只要資金夠, 就不用擔心啦!
即使回測時抓到極大值, 也能推測未來可能發生的情形,
但是回測時, 由於答案都已知, 所以怎麼測都覺得准到跟神一樣.
要推測未來情形時, 由於是未知, 因此範圍可以抓大一點...