期交所建置新一代交易系統，每秒撮合量提升4倍

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期交所建置新一代交易系統，每秒撮合量提升4倍

文/楊惠芬 (記者) 2012-12-31

採用Active-Active雙主機平行撮合容錯架構，當其中一臺主機故障，另一臺主機可在0.02秒內接手

期交所交易系統新架構示意圖 當交易系統的Leader主機接收到交易委託(1)後，委託內容會經由中介軟體同步(2)到另一臺主機，也就是Member主機，然後，Leader主機與Member主機再各自把委託內容傳送(3)給撮合引擎進行處理(4)，完成後由Leader主機負責回報(5)。 臺灣期貨交易所新一代交易系統去年底上線後，經過長達1年的營運作業考驗，日前終於正式宣告完成系統轉換。臺灣期貨交易所董事長范志強表示，新一代交易系統每秒可撮合2萬4千筆訂單，相較於前一代交易系統每秒6千筆的記錄，系統處理容量足足提升了4倍。其中，每一筆訂單委託撮合的系統回應時間，則大幅縮短了12倍，從原本的10毫秒縮短到800微秒，也就是0.0008秒就能完成一筆交易委託作業。 范志強表示，臺灣期交所自從民國91年開始進行逐筆撮合以來，越來越多的交易會透過新型態的交易模式來下單，並且即時調整投資策略，例如：程式演算法交易等高頻型態的交易模式，往往會在瞬間暴增大量委託交易，但也可能在瞬間又取消訂單委託，這種大量試探性的無效訂單委託不斷增加，儼然已是期交所IT系統效能的壓力來源。 范志強表示，考量人力資源與上線速度，期交所專注開發業務面的核心應用軟體，並引進現成商用產品與國外技術顧問而沒有全部自行開發。所以，期交所新一代交易系統平臺導入了IBM的訊息傳輸架構WebSphere MQLLM（MQ Low Latency Messaging），作為串接上層業務系統與底層硬體的中介平臺，也為了提升交易系統的可靠度，將系統容錯架構轉換成Active-Active架構。新一代交易系統歷經了14個月才完成，專案人力的規模達到15人。 臺灣期貨交易所資訊規劃部經理周建隆指出，原本的系統架構是採用Active-Standby模式，在交易流程中因為需要另外寫入記錄檔，然後再匯入備援主機，這個過程使得主機切換時間達到1分鐘。轉換成雙主機平行撮合的Active-Active架構之後，不再透過記錄檔案來傳遞資料，而是直接將資料寫入記憶體處理，再以中介軟體同步寫入雙主機中，因此，可以在0.02秒內（20毫秒）完成主機切換來接手撮合，大幅提高系統的容錯能力與備援功能。 以期交所的業務型態來看，當系統發生故障或當機時，歷史資料能否在最短時間內恢復，是另一個重要關鍵。范志強表示，只要是有效委託但未達撮合目標的歷史資料，就一定是必須要在最短時間內恢復的資料。在雙主機平行撮合的Active-Active架構下，將可把期交所的營業損失降到最低。 未來挑戰萬分之一秒撮合回應時間 臺灣期交所的系統回應速度，雖然優於許多歐美國家，在亞洲也僅次於新加坡期交所。不過，相較於全球最先進的期交所目前每筆訂單委託撮合的系統回應時間，已經可以縮短到100微秒，也就是萬分之一秒。范志強未來，臺灣期交所將在新一代交易系統的基礎上，透過軟硬體升級等策略，將每筆交易委託的處理時間縮短到100微秒。文⊙楊惠芬

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系統的更新, 潛藏著未來交易型態可能改變.
但是唯一不變的是,
要成為贏家, 一定要遵守紀律!

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