11個coco徵求”滑價”的真解?

0070007

smartrader 發表於 13-1-6 13:21
曾永政所說的觀念非常好...
小弟就不再重複了....

謝謝smartrader兄的思考方向,

有兩個問題版主可以思考一下
1. 當沖的交易機會真的每天都有??? 2013/1/3 上下高低只有33點, 真的有辦法在這區間獲利?
ans:我查了一下當天的操作記錄,

    1/3日我共操作了4趟,-2,+53+10,+25,共操作了17口次,

    (-2+53+10+25)-17=69,還有69點的實際獲利,

反映了震幅小時,只要符合了自己的操作策略,也還是會有獲利的機會的,

2. 限價沒有成交的時候, 是不是有很大的機會是出現速度盤的時候? 放棄每次都用市價, 常常就會錯失速度盤.....
    限價會成交的時候, 是不是常常遇到拉回?
ans:我所舉例的8秒鐘80口操作是發生在2013/1/2日09:53:01~09:53:08中間的情況,
    當時應該是標準的”速度盤”

    我個人在當時也只作到了一筆10口,135點的獲利,

    我當時的想法也是這種盤雖然有7774-7720=54點的震幅,而我也下足了10口單,卻只能賺到135點的獲利,應該在這種所謂的速度盤中會有很多的”跳空”,所以要搶獲利也不會太容易?

    但是,當我看到別的高手貼出來的”成交紀錄”時我才傻了眼,跟我所想像的完全不同,

只要當下”下單的點數判斷的正確”就算是速度盤也不一定會有”跳空”出現,人家下了16次5口的單子,就連一點滑價也沒有,下限價單80口,口口成交,沒有芿合的滑價,

才會有我這一次研究”滑價”的舉動,

這兩個問題其實是一體兩面的
如果你認為每天都有好幾次的速度盤
當然可以放棄幾次的機會
但如果速度盤不常出現
而限價單又有可能讓你錯失機會
那麼你就要取捨了.....

在現實的例子裡,一天只出現了一次的速度盤出現了,也不會有半點的”滑價”所以我才會需要重新的思考!

謝謝您的參於.

0070007

數學家 發表於 13-1-6 13:22
85口要不滑價也不會太難，有時候上下5檔掛得密集時，每個檔位都至少有100口，但當我可以下850口時，連續下9 ...

85口要不滑價也不會太難，有時候上下5檔掛得密集時，每個檔位都至少有100口，但當我可以下850口時，連續下9次，那就可能會有嚴重的滑價情形了，所以我認為滑價是由下單部位來決定的，滑價和部位數呈正相關，當部位大時，滑價是必然的結果。

這正是我在思考的關鍵問題,
這80口單下出的時間是2013/1/2 09:53:01~09:53:08,
在09:53~09:54這一分內的成交口數就有4666口,(當快市出現時當然口數就會爆增)口數爆增時每個檔位的口數也就會自然的"爆增"那應該就不會有"滑價"出現?是這樣嗎?還需要好好的想一想,
謝謝您的參於!

0070007

莫藍 發表於 13-1-6 13:42
市價就是不放棄每一次交易機會 就算滑一些價位
限價就是不退讓每一點位 就算失去交易機會
限價無法成交 指 ...

我是個當冲的交易者,我個人會比較贊成"操作下單的機會多的很"所以不去強求"下單必須成交的機會,
但"停損"是安全措施,
所以我在下單時,比較贊成要用限價單,就算不成交也要成交在自己的預期值上,
但停損時就會看情況動用到"市價單"就算滑滑再多?也要將"保平安"放在第一位,
謝謝[您的參於!

0070007

leewthorse 發表於 13-1-6 14:34
莫大點出滑價出現的兩難問題，到底機會與風險何者重要？就個人的操作方式而言
1. 碰到停損時，如果第一次 ...

謝謝您的經驗提供,
贏家的經驗是要研究學習的,謝謝您!

jerrywang168

謝謝007大的分析
另類思考

tedwang

0070007 發表於 13-1-6 14:58
85口要不滑價也不會太難，有時候上下5檔掛得密集時，每個檔位都至少有100口，但當我可以下850口時，連續 ...

是否筆誤, 應該 09:53?

0070007

tedwang 發表於 13-1-6 15:26
是否筆誤, 應該 09:53?

哈!對,是筆誤,已修正,謝謝您的細心,

demonhunter

首先po單者的情況來說 我們不知道他的85口單只有1口沒成交 是常態?或是機率?

若是常態 假設是工具的問題 那可能我們透過自己的配備 電腦升級 網路升級 甚至DMA 會有效降低所謂的滑價
若是人工的問題 那可以透過訓練 像是電競高手所謂的"手速"(這點大家可以休閒之餘打打game提升個人反應能力)

如果是機率問題 畢竟只有一個統計樣本 1個樣本不夠代表全部情況 這就毫無參考價值 也許某次下個8口 就有1口不小心沒成交到 那比例就變成1/8 或是12.5% ←這樣的結果版主大大能接受嗎?

再來提供小弟個人的經驗 通常滑價出現的時候 也就是快市發生的時候 而快市發生的時候 也常就是順勢突破的時候 既然是做順勢單 那當下發生快市 這時小弟手上的單子會有幾種情況
1.在快市發生前已經突破自己預先掛的關卡價
2.快市發生的當下才碰到小弟的掛價
3.快市的當下自己手上已有反向部位的單子

第一種情況當然不用擔心 第二種情況 小弟的單子都是用觸價再掛better價的方式 看自己能接受最大多少的滑價 通常會滑掉1點或剛好在觸價價位 極少次會多滑兩到三點 而印象中還沒有掛better價沒成交到的狀況 第三種情形 也是以上述方式預掛停損比照辦理
小弟做單是有預先規劃點位 並非靠盤感 因此那種不在計劃內的突發快市 小弟就沒進場了 所以這對我來說沒有滑價的困擾

ncur

我個人淺見下單就好像狩獵一樣，市價單有辦法全部將獵物補貨，但因為要將獵物全部捕獲而需要不同成本的工具（滑價），如弓或鎗或炮；而限價單就是用單一工具去狩獵，好處是成本固定，但遇到動作快速的獵物時，會有讓獵物脫逃的可能性，當獵物更快，被脫逃的數量越大，而且若是帶有任務性的狩獵時（停損），這種脫逃往往是有很高的危險。
獵人的經驗與能力（機器或網路的等級）都會影響到狩獵的結果。
也許這回答跟００７０００７大大的問題根本就搭不上。

0070007

demonhunter 發表於 13-1-6 16:08
首先po單者的情況來說 我們不知道他的85口單只有1口沒成交 是常態?或是機率?

若是常態 假設是工具的問題  ...

哈!我的下單處理方式和您有點像,
    我目前是主程式用"設價下單"
    而增加一條"分開的副程式"就用better價的下單方式,專門去應付"快市單"
    為了怕有遺漏的"不知處",所以上來求教於大家,
     謝謝您的腦力激盪!

0070007

ncur 發表於 13-1-6 16:27
我個人淺見下單就好像狩獵一樣，市價單有辦法全部將獵物補貨，但因為要將獵物全部捕獲而需要不同成本的工具 ...

也謝謝您的用心思考,
當自己的操作遇到A,B,兩種情況難以選擇時,
就用分開兩個操作策略,分別使用A,B,兩種元素去執行,
已能收到"分路合擊"的效果,
謝謝您!

莫藍

0070007 發表於 13-1-6 14:58
85口要不滑價也不會太難，有時候上下5檔掛得密集時，每個檔位都至少有100口，但當我可以下850口時，連續 ...

滑價歸因自己的下單量與同時別人的下單量
有時候自己下5口
卻有85口搶在前面成交
也是滑價
只要英雄所見略同
滑價就難免

莫藍

君只愛財 發表於 13-1-6 21:28
是嗎？

大大的意思是?

rockwell

「滑價的真解」？我想應該是在問「滑價的原因」吧！

其實這個原因非常的殘酷，就是 -- 「下單比別人慢」，就是這麼簡單。

但這樣說非常不專業，太過於籠統，會讓人覺得是上來打屁的。

不過我想我還是不要班門弄斧好了。

rockwell

一夜輸 發表於 13-1-6 09:42
個人認為當沖應該要有     波段應該不用太在意   
實際上   每個人的下手法和網路速度  都不一樣    舉我自 ...

MIT(Market if Touched) 翻譯為『觸價市價單』，簡單來說就是「市場價格觸及觸發價後，以市價送出委託」。

以上是從估狗找到關於MIT單的解釋。

如果輸大是掛在當日的最高或最低，這有時候會滑很大，有時候卻不一定，
要看神大、流水大、LEE大、自由大......，諸多當沖高手的動向而定。