rockwell 發表於 13-1-21 20:17 
其實並不是程式交易被巴的機率高,而是要看用的是怎樣的策略,
猜想花大的策略只是剛好不能閃過現在的盤勢 ...
我還沒有聽過哪種程式交易可以閃過盤局
如果停損範圍加大,那就必須承受過大的風險
如果不把停損範圍加大,又會被雙八
主要原因是因為程式交易幾乎都屬於右側(趨勢)交易
訊號都具有延遲性
而盤局幾乎都是瞬間爆衝爆跌
訊號一出現就已經即將反轉
很多人從30K玩到 15K/10K/5K/1K/tick
就是希望把週期變小來應付盤局
最後就很容易失去真正波段的利潤
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