有沒有亂搞 回測績效卻變很好的八卦?

newrocco

小弟有一隻最多只有加碼一次就會出場的訊號  

屬性裡的部位限制 勾選容許最多2筆和目前倉位同向的委託
回測6年出來 績效很普通  MDD也超大

但是
如果部位限制 勾選容許最多1筆和目前倉位同向的委託=不勾 (兩者作用相同吧)
很奇怪 一樣的訊號語法
回測6年出來績效變超好  多了4倍績效   MDD也減少一半
我看K線圖 感覺他的進出場完全無厘頭(不是我原來的邏輯)  而且加碼部位改越大 淨利越高

請問
各位有遇過這種情況嗎?  這是MC的BUG???  
用這種方式下實單 會不會被抬出去?

paf

這會不會是你的策略，越加碼，其實是越糟

newrocco

paf 發表於 13-2-1 14:29
這會不會是你的策略，越加碼，其實是越糟

這個策略不加碼 績效也很普通

只有在我上面說的那種設定  績效才一飛沖天

策略沒加碼---->績效普通
策略+加碼(設允許同向兩筆委託單)--->績效普通
策略+加碼(僅允許同向一筆委託單)--->績效很好

其實好像允許同向委託單那裡
只要設不同的筆數下去回測 每次測出來的績效馬都不一樣

不知道為什麼會這樣?

paf

newrocco 發表於 13-2-1 14:47
這個策略不加碼 績效也很普通

只有在我上面說的那種設定  績效才一飛沖天

代表加碼二次的績效，比加碼一次的績效差

newrocco

paf 發表於 13-2-1 15:01
代表加碼二次的績效，比加碼一次的績效差

可是這個策略不會加碼到兩次呀 因為沒有寫....

建倉一次 加碼一次 就這樣而已

paf

newrocco 發表於 13-2-1 15:06
可是這個策略不會加碼到兩次呀 因為沒有寫....

建倉一次 加碼一次 就這樣而已

你先選  策略+加碼(設允許同向2筆委託單)

然後去看訊號圖，看有沒有加碼二次的狀況出現

或許你寫的邏輯中，會加碼到二次(當然只是猜測，因為沒看到你程式碼是如何寫的)