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除了 order update, Tick 恐怕是trading platform 裡最基本要做的事，當然要給他最高優先權！
從一個完整的trading platform 眼光來看，必須要有完整的event 處理模式。下面是Ninjatrader 第一層的event handlers： 這些event hooks 可以讓你控制你的策略，細到， Level 2 bid/ask 改變都可以做動作，因為，可能bid/ask 變了，但是還沒有成交的ticks.
另外，如果你下單，任何order 狀況的改變 （partial fill, rejected, etc) 都是從 OnOrderUpdate 處理。 成交了 是由 OnExecution 處理，這裡你可以加你的 停損 order, 或是 trail stop order.
OnConnectionStatus() - Called when a connection state changes
OnExecution() - Called when a strategy generated order is filled <---- 1
OnFundamentalData() - Called on any change in fundamental data
OnMarketData() - Called on any change in a level 1 market data stream
OnMarketDepth() - Called on any change in a level 2 market data stream
OnBarUpdate(）- Called when the price bar changes with incoming data <---- 1
OnOrderUpdate() - Called when a strategy generated order changes state <--- 1
OnPositionUpdate() - Called when a strategy generated position changes
OnStartUp() - Called once when a script first starts up
OnTermination() - Called once when a script is terminated
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發表於 13-3-19 08:39
顯身卡
發表於 13-3-19 10:25
樓主
