CL-用AD指標回測一年績效

waltercore · 發表於 13-4-8 12:28

商品:輕原油期貨(CL)
週期:5分鐘
採用AD(Accumulation Distribution)指標
回測一年的績效如附圖, 仍然有些不穩定卻說不出來哪裡有問題
PO出回測報表, 一起研究研究求進步.

socialmental27 · 發表於 13-4-8 13:26

請問這邊的交易成本有算滑價嗎?

CatterFly · 發表於 13-4-8 13:23

請問這是單一策略還是多策略,,,週期是當沖?

waltercore · 發表於 13-4-8 13:26

andy90071 發表於 13-4-8 13:23
請問這是單一策略還是多策略,,,週期是當沖?

單一測略, 不留倉收盤前強制平倉.

waltercore · 發表於 13-4-8 14:03

socialmental27 發表於 13-4-8 13:26
請問這邊的交易成本有算滑價嗎?

沒考慮滑價, 空手進場用市價單,出場用停止單---不知這樣與實際滑價會差多少

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