程式第75天, 八面玲瓏

K7774 · 發表於 13-4-8 22:22

趁著假日重新檢視了一下程式
決定把策略比重做了些微調整
最多滿倉做八口
往後輸贏會更大

上週幸運留了兩口空單
這只能算是運氣好
本來今天程式一早幾乎在最高點翻多
後來盤勢不如預期才又再度翻空
盤勢是一直在變化的
做錯時一定要及早認輸
隨勢做單才是上策

收盤空單留倉八口

socialmental27 · 發表於 13-4-8 23:14

K大這是幾隻策略的組合壓?

K7774 · 發表於 13-4-9 00:31

socialmental27 發表於 13-4-8 23:14
K大這是幾隻策略的組合壓?

小弟不才
目前只用五隻策略
而且相關性很高
想破頭都想不出什麼新點子
不知道有沒有人可以指點小弟一下
或是可以分享幾隻退役的策略也行

賭神咖啡客 · 發表於 13-4-9 00:34

請問K哥，策略相關系數平均是多少?

K7774 · 發表於 13-4-9 00:45

賭神咖啡客發表於 13-4-9 00:34
請問K哥，策略相關系數平均是多少?

懇請各位前輩多多指教
相關性.png

socialmental27 · 發表於 13-4-9 00:58

K大願意分享一下各隻策略的報表嗎?XD
所以目前下8口，代表有三隻的比重是*2 囉?

閒人英郎 · 發表於 13-4-9 07:35

空单留8口
胃口大了一些

賭神咖啡客 · 發表於 13-4-9 10:40

K7774 發表於 13-4-9 00:45
懇請各位前輩多多指教

我看還算低的，台指期就這麼淺疊，會賺錢的點位差不多就那個價位之間，如果刻意壓低降低相關系數，那策略績效會弱到，如果散戶太多人用程式交易，那只怕主力會去殺策略單，道高一尺，魔高一丈

lbt · 發表於 13-4-9 11:17

K7774 發表於 13-4-9 00:45
懇請各位前輩多多指教

您是用何軟體跑correlation，有把 0 砍掉嗎?

K7774 · 發表於 13-4-9 11:43

lbt 發表於 13-4-9 11:17
您是用何軟體跑correlation，有把 0 砍掉嗎?

Multicharts Portfolio Backtester跑出來就那樣, 沒有0.

K7774 · 發表於 13-4-9 23:34

socialmental27 發表於 13-4-9 00:58
K大願意分享一下各隻策略的報表嗎?XD
所以目前下8口，代表有三隻的比重是*2 囉? ...

目前是32111

Jason.chan · 發表於 13-4-9 23:51

K7774 發表於 13-4-9 23:34
目前是32111

真的是太強了, 波段可以這樣穩定, 太強了!!!!

sachidale · 發表於 13-5-18 13:23

恩....看起來很棒，可惜我目前看不懂，先存起來放！

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