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想問一下 在MC裡面
如果我一個商品 想要多個策略給他跑...
那我必須要把多個策略"寫在一起"嗎?
還是...
好幾個獨立的策略 直接丟在同一個圖表裡面...
然後在策略屬性那邊 設定最多幾口??
我把兩個 回測都是 賺錢的策略((雖然不怎麼樣))
丟在同一個圖表..
結果便超爛 而且看起來好像就變成很過度交易
因為好像一個進場剛好直接被另一個又出場又再進場 之類的 反覆..
是不是應該要把它寫在同一個策略裏面去加總比較好?
那如果策略加總...
我想問一下...
如果 一開始
marketposition=0
然後設定變數(SIZE)代表口數..
假設 一個策略有訊號了 買進
所以 buy 1 contract..
那 等到第二個策略也出現訊號 第一口 還沒有出場訊號 所以總共變成兩口
那...
是要在 buy 1 contract 一次? 還是 buy 2 contract?
還是有沒有什麼別的方法??
buy 2 contract total 可以這樣用嗎?
還是我必須變成..
sizechange=size-size[1];
if sizechange<>0 then begin
if sizechange=1 then begin (假設目前為1口變成2口)
buy 1 contract at market next bar;
end;
if sizechange=-1 then begin (+1 變 0) (是否可以同樣適用在 +2變+1 ?)
sell 1 contract at market next bar;
end;
.
.
.
.
end;
變成必須 每次有變動就用這個去判斷??
還是有沒有比較簡單簡潔的方法可以直接做到這種有點類似加減碼的方式?
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