原來不是錯覺

咬人螞蟻

吃不到

一直以來我都以為這種東西是軟體的錯誤，今天去期交所資料對証一下，沒想到居然是真的!

成交價落在當下「買進」和「賣出」第一檔的極度外面。

manhavecoco

螞蟻大 這是何意呢

carol788

看不懂~~~可以解釋一下嗎???

wilson

有豬頭在用市價單~~~  下OP~~~
結果就是滑價滑到天邊去了~~~

manhavecoco

口數不少 這又是何解

咬人螞蟻

以前對滑價的認識是

買進 (價 / 口)
第一檔 300 / 5
第二檔 299 / 4
第三檔 298 / 3
第四檔 297 / 2
第五檔 100 / 1

假設整個過程沒有掛單的變化，有人市價賣出 15 口，則最後一口會以 100 成交，也就是，每一個「限價」的「買進」，一個個被打穿。原來欲賣出的人，認為 30X - 29X 為「應該要成交的價格」，結果卻賣到一口 100 的，視為極度滑價，30X-29X 的部份，則為輕度滑價。配合上量大、掛單速度快時，則可能連肉眼都看不清楚細部變化，只看到數字在 30X/29X 飛快的變化。但這是一檔很遠期，又很蠻價外的買權，成交量和掛單量都不大，五檔也都一直有人掛著。

這兩張圖顯示，上述解讀並不正確。因為，成交價，已經落在「當下」委買和委賣的極度外面了。

jodo

wilson 發表於 13-4-26 17:39
有豬頭在用市價單~~~  下OP~~~
結果就是滑價滑到天邊去了~~~
{:4_138 ...

Bingo~~~Bingo~~~~~有枝頭~

Milton

OP還是高手的市場~

taitanwu

咬人螞蟻 發表於 13-4-26 17:57
以前對滑價的認識是

買進 (價 / 口)

看來沒事要亂掛一下~~~
掛超低價買~~買到賺3倍~~

minchitw

對呀 握上一次 就是先預掛賣單 結果 咻一下  賣到更高的價位  市場忽然出大單 很容易滑過去

shex

就小弟的認知

1.那應該是一筆10口單的市價賣出 分別在9:23:21 瞬間逐筆成交在227-100之間
2.而當時 委買價跟委賣價 期交所尚未洗價 所以仍是顯示出 在逐筆成交之前
   227 bid /   237 ask 的價位 實際上當時的委買委賣價格 並不是這個顯示的價位
   (意思就是說 成交是逐筆成交 但委買委賣五檔價位資訊 是一秒鐘洗n次
   在洗價之前都是舊資料)

3.其實更認真的人可以從期貨商進出表 發現
   是元大寶來期貨的人或營業員? 錯帳？錯打？賣出 一共十口
   分別被元富期貨(掛100 190 )  元大寶來期貨(掛132 166) 凱基期貨(掛207)...
   給接到 恭喜低接到的這幾位了

4.更誇張的鳥事是有可能發生的
  以這個case 舉例 就是賣方發生損失(錯帳？)
  結果券商洩漏買方個資給賣方 賣方打電話威脅恐嚇買方吐出來一點 ..    (這例價格剛好遠偏離了市價  所以以此舉例 並不代表這case 發生這樣的事)
  
  理論上 在交易市場上 是不能洩漏任何個人交易資料的 就算你知道買賣雙方
  也是只知道券商而已 不管是錯帳？芭樂單？被別人撿了 當然是只能怪自己
  叫別人來市場交易 不準別人去低掛 不準去搶錯帳錯價的單子？
  當然是不合理 但卻實實在在的發生..

  如果券商不能守住買賣雙方的資料 ...........很恐怖
  

  

lisiousiou

還有下到 遠月 的市價單了，交易量少更會出現這樣狀況～

googleandy

wilson 發表於 13-4-26 17:39
有豬頭在用市價單~~~  下OP~~~
結果就是滑價滑到天邊去了~~~
{:4_138 ...

據我所知, 很多期貨商已經規定不能用"市價" 下選擇權,

會造成這樣的錯誤,可能問題出在-----

  沒有注意類似上圖的 "下拉式的"選項 ,

當已經 "選取"時, 還可能隨滑鼠滾輪變動,

不小心弄錯月份.

苦主可能是用 90元左右下單,

但沒注意月份而造成錯誤.

chinan

我有過類似經驗!但我是下單軟體的問題.
還好我都用1口單.所以沒大出血~

shex

chinan 發表於 13-4-26 22:30
我有過類似經驗!但我是下單軟體的問題.
還好我都用1口單.所以沒大出血~ ...

錯月份我至少錯過十次以上...每次都痛..
想賺遠月份 想搶市場的錯價單 有時候會忘記 改月份反而變成別人搶的錯價單..