滬深300現役實戰交易雙策略

期謀

介紹我滬深300現役實單交易,是由兩支當沖策略所組合,
分別是順勢和逆勢的策略，以下所有金額以人民幣表示，
報表交易到2013/05/09

先簡單介紹一下滬深300:
每點價值：1大點為300元,一跳點為0.2大點為60元
每口保證金：合約規模的15%，以2500來算，2500*300＊15%＝112500


第一張圖是績效總表
雙策略組合起來的MDD為36900元，以40000元來計算，
要將最大虧損控制在總資金的20%以內的話，
原則上約20萬可以操作一組資金,
但要更保守的話可以30萬操作一組策略!





勝率的部分順勢策略約45% 逆勢策略約65% 組合後約51%






月獲利的部分，因為有順逆勢策略互補，
所以讓歷年來只有兩個月是虧損的(2013/05不列入計算)
穩定獲利才是追求的目標




這是歷年的淨利表，2010和2011為異常的大行情，看看就好
主要還是2012.2013年比較有參考價值!
今年還不到五個月，但累積的獲利已經達到去年的78.5%
代表程式獲利能力並沒有下降




這是這兩支當沖策略的日相關性，能達到負相關，
代表Ａ策略獲利時，通常Ｂ策略虧損，也因為有這麼高的互補性
所以程式比較有機會穩定獲利！

筆者交易滬深300還不久，
有很多的狀況是實際交易了才會知道，
一開始以為突破策略在滬深很好操做，
但實際操作後才發現好做的那一段已經過去了，
所以原本是４月開始跑滬深，
經過一個月的時間去適應市場以及調整策略後，
５月才算是正式上路，等筆者交易久一點後再來分享滬深

最後奉勸一下想要來操作滬深的朋友們，別單純的以為順勢策略可以賺到翻，
如果你以回測報表來預估報酬以及最大虧損的話，恐怕會讓你失望了，
筆者猜，接下來順勢當沖策略破ＭＤＤ的應該會有一大票人，
想去操作滬深的朋友得做好準備囉～

賭神咖啡客

請問期謀大，滬深300的正確歷史資料，從哪取得，可否分享給大家，感謝!

kenbronze

小弟也有相同的疑問
不知大大可否分享呢？
謝謝大大

期謀

那我可以要求超過２０人索取就分享歷史資料嗎　
哈哈

cite

索取+1.   感謝期謀大分享...   
  

cjjmega

這兩支程式的績效真棒!!

拜託大大分享資料~謝謝~

Jason.chan

索取+1, 另外可否請教沒人頭戶幫忙的狀態下, 可以操作嗎??

bobo177

OK, 20人,
+1
來研究看看~~~

期謀

Jason.chan 發表於 13-5-14 11:23
索取+1, 另外可否請教沒人頭戶幫忙的狀態下, 可以操作嗎??

不行耶～只能等開放了

merickelson

我也來+1；友情支持。

AGWZ

我也來+1 申請 雖然用不到(因為不會程式交易...)
但幫忙湊個人數 我還是會的！！！

閒人英郎

板大太客气了！
股指期货中国是2010.4.16上市的！


2010.09 已经有在交易
在大陆也没多少人！


依照第一张图,绩效总结果
为什么有账号所需资金
只有55,020?
不是一口至少12-15万rmb？
如果又多空操作
那至少也要2口资金
请问是什么密诀可以用这么少的资金？
中金所会接受吗？

KYH

懇請分享~~萬分感謝

alfiefly

索取加+1~~~~索取加+1~~~~

CatterFly

謝謝分享  請問期謀大有做A50的回測嗎


另外分享高頻在那邊不好做,,有限每日最大掛單累計1000口   (5檔較真,但也較薄,較容易滑價)

成交是0.5秒算一次總量,,而非每筆

我最愛的是極短線進場,,放到收盤