每次訊號的勝率都是一樣的嗎

bacardi

米亞99 發表於 13-5-29 12:50
似乎大家都沒有看到這個問題.....
有誰願意試著說說看

第一間房間都是老人, 第二間房間都是年輕辣妹的話, 小弟選第二間   

jodo

米亞99 發表於 13-5-29 12:50
似乎大家都沒有看到這個問題.....
有誰願意試著說說看

我選第一個房間~~
的確是有物理現象在其中~

Fesimi

米亞99 發表於 13-5-29 12:50
似乎大家都沒有看到這個問題.....
有誰願意試著說說看

一個是先難後易~~~B  to A
一個是先易後難~~~A to B
突然想到一句俗語~~頭過身就過~~~

我選擇從A--->B

jodo

Fesimi 發表於 13-5-29 16:54
一個是先難後易~~~B  to A
一個是先易後難~~~A to B
突然想到一句俗語~~頭過身就過~~~

F大大~~ 題目好像是問要選哪個房間~~

目的都是 由A到B 喔 !!!!!!!  希望小弟的理解沒錯!
簡言之~~是要你選 走哪個房間喔!!!!!

Fesimi

jodo 發表於 13-5-29 16:59
F大大~~ 題目好像是問要選哪個房間~~

目的都是 由A到B 喔 !!!!!!!  希望小弟的理解沒錯!

嗯嗯~~~
是我看錯題目的意思了 ^.^"

那我選第一個房間~~~
畢竟!!第2個房間的變數感覺比第一間多很多~~~~~~
感覺在第一個房間裡, 操之在我的成份比較多~~~~~
應該會比較容易達成任務吧!!!!!!

米亞99

討論有點冷....^^" 那就先到這裡吧

我認為我們是可以大概知道一個相對的機率高低的

兩個房間其實是同一個房間, 只是一個交互循環
                                                                                
互相為過去式跟未來式

房間1的名字叫做  盤整之後
房間2的名字叫做  波段之後                              
                                                  
大部分的人寫程式都只判斷了 <大熊是不是已經站在 A 點往 B 邁進中>(訊號出現)?
                                                                                
卻忽略了判斷現在籌碼混亂的程度
                                                                                
籌碼混亂的時候(房間2), 雖然是同樣的訊號, 但是 我認為 這次的訊號 勝算比正常的預期要低一點
籌碼安定的時候(房間1), 雖然是同樣的訊號, 但是 我認為 這次的訊號 勝算比正常預期的會高一點

所以我們可以 獨立 一個模組, 跟本身的策略基本上<無關>
這個模組僅用來判斷目前房間的熱度, 市場的溫度, 籌碼混亂的程度, 風險
(注意喔....我是說 獨立 喔....跟之前很多人以為PZ要跟策略綁在一起的想法不一樣)
有人覺得PZ不是對每個策略都有效, 甚至認為PZ是跟策略綁在一起 最佳化 出來的假有效
有這樣想法的人, 我建議可以多想想這個物理性的概念
如果你能想通, 你就會知道為什麼PZ可以改善整體期望值  (而不是得先有好期望值的策略再有PZ)
PZ模組是有可能把一個很弱甚至看起來無效的策略起死回生的 , 因為加了PZ的策略, 整體期望值是重新計算的
本來的策略加了PZ就已經不是本來的策略了

換句話說, 你也可以把PZ想做是一種動態的濾鏡(filter),
雜訊大(波段後, 籌碼趨於混亂)的時候, 訊號會被弱化, 雜訊小(盤整後, 籌碼趨於安定)的時候, 訊號會被強化

原本訊號的期望值, 每個訊號權重都是 1
PZ後, 每個訊號會被賦予新的權重, 整體期望值將變得更好

如果只從數學看, 你只能看到平衡的功效
但是如果你懂得從物理去思考, 你就能知道為什麼他可以進一步改善整體期望值
股市不是純數學, 股市其實更貼近物理

==
我知道縮寫可能用 PS 比較好....
不過去年寫文章的時候不小心筆誤成PZ.....^^" 反正聽得懂就好...

米亞99

米亞99 發表於 13-5-31 12:21
討論有點冷....^^" 那就先到這裡吧

我認為我們是可以大概知道一個相對的機率高低的

以最近為例

現在大盤走了七八百點......籌碼趨於混亂.....很明顯就是在房間2
一堆籌碼在裡面有的想停利有的想加碼, 亂衝一通

你看看自己的訊號是不是最近容易被巴

如果你會善用PZ, 最近的做法就會是, 因應風險值升高, 將下單量放小
不論作多作空, 怎麼巴都還好

bacardi

米亞99 發表於 13-5-31 12:27
以最近為例

現在大盤走了七八百點......籌碼趨於混亂.....很明顯就是在房間2

那是不是可以說亂度大, 做空有利, 亂度小, 做多有利

bacardi

bacardi 發表於 13-5-31 13:12
那是不是可以說亂度大, 做空有利, 亂度小, 做多有利

還是說亂度大, 使用高出低進程式, 亂度小, 使用追高殺低程式  

balance

米亞99 發表於 13-5-31 12:21
討論有點冷....^^" 那就先到這裡吧

我認為我們是可以大概知道一個相對的機率高低的

難得看到的好文章。 幾個comments:

1. 混亂解釋成‘籌碼亂’ok. 但是混亂就是 volatility, 波動率。 不見得是 CBOE 的 option volatility, 其實是有公式可以算出來的。

2. 這個理論 “ 混亂的時候訊號比重改變” 好像只適用於非形態性的訊號，什麼 MACD, RSI 啦。形態學的時候訊號本身就含有’混亂程度‘。

3. “股市不是純數學, 股市其實更貼近物理” --》 股市就是純物理 （如果把人性的“羊群效应(Herd Effect) 也算成物理學。。）。數學只是是解物理學問題的工具。

LUYUTOM

板大您的理論，是否為盤整時減少出手訊號(因勝率較低)，趨勢時增加出手訊號(勝率較高)?
因為勝率是盤整和趨勢2者總出手次數的勝負比率，但如果分成盤整時的勝率，跟趨勢時的勝率，應該會立即見真章。
但難就難在如何判斷盤整盤和趨勢盤。如果運用某些指標(真的有很多種)來判斷趨勢或盤整~但通常會有鈍化，事後看大家都知道趨勢從哪裡開始，但當下如要確定趨勢成立在去做買賣的動作，通常會落後很多，或者是跟進後，趨勢並沒有很大的幅度，導致很容易造成追高殺低。
所以能確定的是沒有人可以100%判斷趨勢和盤整。

這只是個人的淺見而已，與其判斷盤整或趨勢，不如判斷短線，長線的方向(形態學)
因為盤整時多和空都容易被巴，與其多空2方都被巴~不如選擇1種比較有利的方向被巴。
例如，長線多，不如只做短期多方訊號，空方訊號則不出手~
相反，長線空，不如只做短期空方訊號，多方訊號則不出手~
這樣只要撐過盤整盤~當趨勢盤來的時候就是獲利的大好機會了。

LUYUTOM

了解~所以板大判斷的是當下市場的相對混亂程度~因而造成的每次訊號的勝率高低。
有點投資經歷的人大多都知道，當市場有波段漲幅結束必定會有盤整(混沌操作法~鱷魚理論)。

就如~板大所說的盤整之後(籌碼安定)， 波段之後(籌碼混亂)。
但這就顯現出另一各問題!~
如何判斷籌碼是否安定，且會安定多久?如何判斷是否籌碼混亂，且會混亂多久?
這跟判斷波段會有多久和盤整會有多久是差不多的問題~!這絕對是未知數!!!
如果能精準預測，相信市場也不會有那麼多輸家了!!
所以有些高手說過~"整盤的損失是賺趨勢盤的必要成本"!
只是個人淺見而已~
應該要學習是如何在盤整中減少損失~而不是去預測波段和盤整。
板大判斷當下市場的相對混亂程度，理論上是可以減少在盤整中的損失，
但要判斷籌碼"安定多久"?判斷籌碼會"混亂多久"?
這等於想要去預測盤勢能漲多少點~或跌多少點!
相信還是會有鈍化的時候~

jinace

米亞99 發表於 13-5-31 12:27
以最近為例

現在大盤走了七八百點......籌碼趨於混亂.....很明顯就是在房間2

五月底確實如你說的被巴的粉慘

我也同意將信號重新賦予權重後可以使策略獲得新生~

但用數學式分辨房間就又變成另一個難題了

米亞有好的觀念可以分享嗎?

米亞99

jinace 發表於 13-6-3 09:24
五月底確實如你說的被巴的粉慘

我也同意將信號重新賦予權重後可以使策略獲得新生~

範圍不脫 Position Sizing

可參考comewish大版上的範例

至於如何分辨目前是處於哪個房間, 常用的有ATR/StdDev, 或也有人使用Entropy的概念函數
相關討論之前應該有蠻多篇

這篇文章主要是想進一步討論, 股市的風險值(StdDev/ATR/Entropy)並非一個隨機移動的亂數,
而是有交替循環的現象(且不會有太極端的數字, 大部分循環都會在合理範圍內交替),
這種循環的現象使我們能夠在勝率高的時候放大籌碼賺到波段,放大獲利, 勝率低的時候放小籌碼度過盤整, 減少損耗
故能改善整體期望值

moshn1011

呼~~交易取自於自己，自己決策交易！