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[其他程式語言] HTS與MC買賣訊號不一致?

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發表於 13-5-29 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,我在MC上寫的買賣策略把策略改編成HTS版本,結果發現買賣訊號卻不一致,我以為是回測歷史有差異造成的,於是我就把HTS歷史資料匯出,改成MC格式並匯入新的單獨歷史回測再回測一次,但買賣訊號還是有極大的誤差,我是使用均線黃金交叉或死亡交叉來執行買賣訊號的,懇請各位大大解救!?
發表於 13-5-29 11:28 | 顯示全部樓層
我在HTS轉成MC過程訊號跟損益是沒差異的

可能你原本HTS訊號中就存在BUG
發表於 13-5-29 11:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 期貨藝術家 於 13-5-29 11:36 編輯

跟我之前一樣....

轉了很久....因為我是KD的...

發現.....原來在HTS30分跟MC30分K技術分析數值會不一樣

最後轉成1800秒.....雖然還是會有一點點差(tick差吧)

但比較細微了....差比較少...

你可以試試看.....

不過HTS沒秒線.....先在MC跑秒線看看....
 樓主| 發表於 13-5-29 12:46 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的說明,因為HTS10分.15分30分回測K棒太少,我原本打算在MC上寫策略做歷史回測沒問題後,然後轉換成HTS版下單到HTS的,因為我沒租MC只能下載1分鐘K棒匯入MC作歷史回測的
發表於 13-5-29 13:09 | 顯示全部樓層
gemini70522 發表於 13-5-29 12:46
感謝各位大大的說明,因為HTS10分.15分30分回測K棒太少,我原本打算在MC上寫策略做歷史回測沒問題後,然後轉 ...

其實你可以兩個程式同時開啟逐筆看訊號產生的點位
抓出為何訊號不一致原因  
我想這樣會比較快找到問題


有時可能指標運算不同等各種可能都有
而你給的資訊太少   

根本無從抓起
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