請問這樣的歐元回測績效OK嗎?

kilroy

jimmy59988 發表於 13-6-3 07:44
比較不會有這種問題,因為不是突破追價策略,所以只要成交,就一定是所設的價位,問題是有時量太小,價位到了 ...

小弟的策略是類似如此

ex.

3 個條件

其中 1, 2 是抓方向， 3是價位

符合 1, 2 時，送出滿足條件3 的價位 (STP 單)

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可是，一樣還是擔心沒成交怎辦

是可以寫判斷 Order ID 是否 fill

但，口數一多時，還是很鳥啦 XD

不成交就沒意思了

感謝分享

jimmy59988

kilroy 發表於 13-6-3 07:49
小弟的策略是類似如此

ex.

(STP 單)應該是觸到就會市價送出,所以應該不會有無法成交的問題,但相對就會有滑價的情形發生.

chyou7

jimmy59988 發表於 13-6-3 22:46
(STP 單)應該是觸到就會市價送出,所以應該不會有無法成交的問題,但相對就會有滑價的情形發生.
...

有些商品 買賣價都到天上了 上筆成交價還趴在地上~~~一不小心 滑價56十點

littlewind

看起來滿屌的耶...
我覺得值得一試

kilroy

jimmy59988 發表於 13-6-3 22:46
(STP 單)應該是觸到就會市價送出,所以應該不會有無法成交的問題,但相對就會有滑價的情形發生.
...

滑價就會讓你的回測打很大折扣了~ XD

alongso2008

想請問說在外匯市場量不是很大嗎，為什麼會有量太小無法成交。。？

chyou7

alongso2008 發表於 13-6-10 04:14
想請問說在外匯市場量不是很大嗎，為什麼會有量太小無法成交。。？ ...

外匯市場很大沒錯 外匯期貨市場可就不一定了 尤其一些小合約的~如小歐 小GBP 小日 小澳 等等~~

jimmy59988

chyou7 發表於 13-6-10 05:52
外匯市場很大沒錯 外匯期貨市場可就不一定了 尤其一些小合約的~如小歐 小GBP 小日 小澳 等等~~

...

我做的雖然是大歐期貨,但因為是早上6:00~下午1:00,所以相對來說量算小.