請問MC的資料到底準不準啊？

stasis

法意正式對績效表前後不同的原因提出說明了，就是MC的問題。

假設法意所說屬實，這樣反而需要關心MC的資料可信度問題，
照法意的說法，不同的電腦跑同樣的程式就可能出現不同的結果，且他們每個月都有更新資料，但還是發生某次更新資料後，
用同樣的程式、同樣的參數，回測卻跑出跟更新前差很大的績效表？

-> tinyurl.com/ph7yjrw <-
(左邊是10月的回測結果，右邊是8月的回測結果)

前一個月有差我相信，但半年前，
甚至過去十年的回測資料從「當年勝率」「交易筆數」「報酬率」通通不一樣？
那這樣MC的回測到底有沒有可信度啊？ @@
請問有前輩在回測的時候有發生過類似的靈異現象嗎？

MTK

小弟是比較相信MC沒問題...

賭神咖啡客

這要看看kway那邊資訊源的問題

電腦人

我這邊同時有三個版本的資料來源

01.期交所
02.凱衛
03.即使收資訊報價進來所得的資料

可以很肯定的說，這三者是有差的
當沖影響最大，你用的資料源不同，套進同一個策略，出來的積效會有相當差異
波段沒什麼差別，但還是有微小差異

甚至同一個策略，從TRADESTATION 2000I，搬到MULTICHARTS 6.0(含以後版本)後，兩者使用同樣的來源資料，都會有積效上的差異
（只做下單指令的轉換改寫）
最好笑的是有一次當沖，訊號出來了就下單
然後用回測的電腦套期交所的資料後，發現當天不應該有訊號，但下單的電腦是”確確實實”把單下出去了...
後來有去檢查 ，發現

stasis

我比較care的是凱衛的資料，因為法意有強調這支程式沒有上線跑，只是單純用multichart每個月回測update績效，
但隔兩個月測試結果就已經可以差這麼多了，有點誇張。

電腦人

stasis 發表於 13-6-26 01:09
我比較care的是凱衛的資料，因為法意有強調這支程式沒有上線跑，只是單純用multichart每個月回測update績效 ...

MULTICHARTS 頻繁更版

還要去看版本是 V5 V5.5 V6 V7.0 V7.4 V8 V8.5(8.5還分20130228和20130315兩個正式版) V8.7BETA2....哪一個

凱衛資料還分接收版、三年版、十年版....
中文版本的版本號，還跟英文版本的版本號有差異
V8版以後又還分32位元版及64版元版

想知道的話就自己用看看囉

但如果你沒在用MC的話，我倒覺得準不準沒有關係，因為那表示你只是在看戲，沒有自己下來動手做很多事，自己動手做一次就知道是對或錯了（灌一版程式、裝資料、回測、補資料、再回測...→灌另一版程式、裝資料、回測、補資料、再回測...），如果沒有，那就繼續看戲，持續用空想的去推敲別人的可能做法就是了

我個人喜好是儘量更新到最新版使用

每次看到落落長的改版項目就令人心驚膽顫，BUG太多了....不知何年何月可以真正改完

印象中有一次他的BUG是在64位元上，而同版本的32位元沒事....很好玩

還有一次就是V8.5(X64)開發完的策略，放到另一台V7.4上的電腦跑，不能編譯

檢查了很久，才發現

電腦人

電腦人 發表於 13-6-26 09:38
MULTICHARTS 頻繁更版

還要去看版本是 V5 V5.5 V6 V7.0 V7.4 V8 V8.5(8.5還分20130228和20130315兩個正式 ...

補充說明： V8.5 和 V8.7 BETA版的資料庫不能共用，請小心

mack

資料還蠻常出錯的.