20130717 台指程式交易

賭神咖啡客

孔明36計 發表於 13-7-23 13:16
水大說的沒錯,主力間的廝殺都自顧不暇了,幾十口的部位在操作的主力應該也看不上眼吧!!
...

當你的策略在執行，根本沒主力，但大家用的策略點位太像，難保主力盯上

只是台指市場，太相似的策略太多，沒差異性，只要相關係數大於0，會賺錢的點位，加上市場小又淺疊，外資主力要用更高階的程式交易算出大眾的點位不難

如果是外匯世界市場，主力要操控，是很困難一件事

因為...

有人質疑說，那國外盤程式交易者比例達60~70%，比台灣的程式單(含散戶跟單系統)目前約40%，照理國外盤更會被殺???這問題問的好

1.國外是世界市場，台指期是小市場，小市場淺疊，是可以用很小的成本去控盤的走勢的

2.國外盤的程式交易者，目的很多元，有的是做方向盤(比例不高)，有的是商品間套利，有的是做現貨避險用(有占很大的比例)，有的是其它目的(非多空方向性的盤)。而台灣大多數的程式交易者都放在做多空方向性的盤，大家動作一致，不被主力捆起來殺也難。

雖然國外程式交易者比例很高，但做多空方向性的比例卻比台指少很多，而台指期的程式交易者絕大多數拿去做多空方向性的盤，而會賺錢的價位，能難逃離特定範圍的時間和價位區間，外資主力用更先進的程式交易來算計，來殺殺散戶陽春型的程式交易。

bacardi

期貨藝術家 發表於 13-7-23 10:00
建議小花大一件事....

程式交易還是不要貼部位跟訊號圖比較好....

原來藝術大最近都躲起來偷偷賺  

陳小花

呵呵...

開玩笑的啦....怎麼可能真的離開市場....

我個人是不相信有主力這種東西啦.....市場這麼大, 沒有誰無聊到會去看誰的單對作....

洨妹的操盤路一向是缺啥補啥, 只是進步速度緩慢, 但也還是會動.....

大抵也知道方向在哪了

另外....

說一點洨妹的想法

我"個人"不是很在意進出點位(大家俗稱的策略) (當然啦...我以前很在意) , 雖然也曾想找出"期望值很高"的系統, 也認為曾經找到過
不過我現在並沒有想做那些事情了,
我覺得策略大抵上能夠有順勢 風險控制 資金管理幾個模組就差不多了, 在同一個商品同一個周期裡的"功力"
都差不多, 沒必要一直去做修改策略這種事情
或其實不太需要去設計多少個策略混在一起, 會有差異頂多是因為進出周期差異大, 讓"相關性"能夠看起來會小一點而已

人無遠慮必有近憂...偏偏洨妹個性就是散漫...喜歡三不五時出去遊山玩水浪蕩一下....直到遇到事情才會有點動力去解決一下...幸好...都差不多有想法了, 工具也都學得差不多了^^

其實版上很多高手像Comewish大都已經講清楚了這一點, 解法就是多市場
勤奮的人應該在一開始就會自動處理這一塊,
被動的人我猜上一波 2005 年大盤整,  應該也讓很多高手被動的踏出這一步進化之路

策略期望值再高再好, 沒行情就是沒行情, 你能賺得有限
策略再爛, 行情夠好, 都能雞犬升天

與其浪費大多的時間在修改聖杯, 不如想想怎麼搜尋好的漁場, 賺一票, 再換個地方捕魚,  讓資金在商品與循環間跳動

water

陳小花 發表於 13-7-23 14:09
呵呵...

開玩笑的啦....怎麼可能真的離開市場....

我也覺得姿勢不是很重要 但求能跟上就好

看別人的操作 永遠只是相對論

無論如何 持續賺錢就是真理～

賭神咖啡客

陳小花 發表於 13-7-23 14:09
呵呵...

開玩笑的啦....怎麼可能真的離開市場....

與其浪費大多的時間在修改聖杯, 不如想想怎麼搜尋好的漁場, 賺一票, 再換個地方捕魚,  讓資金在商品與循環間跳動

這是做程式交易的重點!!

迷彩

程式交易真的很難，話雖如此，但我還是無悔的繼續往前走，為什麼?
或許這是一條不歸路，一旦踏入想回頭，難~

現在主力重心轉移股票，程式交易這方面漸健失去了往日熱忱，賠錢的傢伙誰會有興趣?
弄了一堆程式，看似天羅地網面面具備，然而有用嗎?...虧錢是事實。

網路一些績效看起來超優的，然而...三個月時間不到，消失了，這又是為什麼?
程式交易真的很難，難得超乎想像。

日前在168看到這樣的言論，期貨只有5%賺錢，房市90%賺錢，傻瓜才會作期貨，我看妳帳戶放那麼多錢，財力方面雄厚，何不轉移房市征戰?

孔明36計

迷彩 發表於 13-7-23 16:23
程式交易真的很難，話雖如此，但我還是無悔的繼續往前走，為什麼?
或許這是一條不歸路，一旦踏入想回頭，難 ...

三個月不到喔
很好很好.....紀錄下來
看來要用程式賺到錢真的粉難

超級美少女

water 發表於 13-7-23 13:06
我覺得都是巧合 畢竟大部分的操作邏輯都有著相似的原理
主力（？）應該沒那麼閒要去對作誰吧
應該說剛好 ...

可以翻桌嗎？

jodo

超級美少女 發表於 13-7-23 17:01
可以翻桌嗎？

當然可以～～～～～ 把電腦電源拔掉是吧！？

upupdowndown

我覺得只是魚網破了,修補一下就好了,
不必為了最近撈不到魚獲,而另找魚場,
難道新的魚場就不用另外準備魚網嗎?

魚場依舊存在,只是魚場的結構,隨著社會的變動,
也會有些許的不同,而且魚的種類也變多了,變複雜了..

所以到底是要換地方捕魚?
還是捕魚的人,要改變捕魚的方法?
還是要換個新魚網就好?
想想看魚夫自己本身最大的優勢再哪裡?答案就在那裡了!

陳小花

upupdowndown 發表於 13-7-23 19:47
我覺得只是魚網破了,修補一下就好了,
不必為了最近撈不到魚獲,而另找魚場,
難道新的魚場就不用另外準備魚網 ...

不是這個意思......

是"資金效率"的問題

篩選法有很多種,
例如你的策略適合作純順勢, 你可以利用波動率或成交量條件篩選波動性強的幾種商品, 然後操作, 若干時間監控商品特性是否有改變, 例如監控10個商品, 挑選前五名波動明確的商品來作, 定期檢視, 保持將資金放在活性大的地方

或是
商品多半都有盤整跟波段循環的特性 (例如你發現你的策略常常大波段賺完就會被巴一陣子, 被巴一陣子之後就會又賺到一波大的)
那你可以在A(策略+商品)賺完一波大的之後, 將獲利或是部分本金移轉到已經被巴一陣子的B(策略+商品), 依據相對強度或風險作平衡 (trade equity curve / rebalance)

如果只玩一個商品, 長期雖然可以賺, 但沒行情的時候只能看天吃飯, 也不知道要搞多久

Jason.chan

陳小花 發表於 13-7-23 21:04
不是這個意思......

是"資金效率"的問題

小弟我謹諄小花姐的開示, 測試八個市場, 都是通道順勢策略且等到被巴一定程度後進場, 進行IN and out sample的測試, 結果如圖, 繼續且穩定的被巴, 看來我還欠缺了什麼東西!!

陳小花

Jason.chan 發表於 13-7-23 21:21
小弟我謹諄小花姐的開示, 測試八個市場, 都是通道順勢策略且等到被巴一定程度後進場, 進行IN and out sam ...

可以分享一篇完整的過程如策略的選用, 市場的選擇跟工具的使用, 讓大家一起討論嗎~

不見得可以解決問題, 但大家還是可從過程學到東西~

and 我覺得不要輕易用trade equity curve的方式...除非你真的覺得你的策略有做到均值回歸...
不過如果週期抓得好, 我相信用這個方式的效率應該會很不錯....

賭神咖啡客

Jason.chan 發表於 13-7-23 21:21
小弟我謹諄小花姐的開示, 測試八個市場, 都是通道順勢策略且等到被巴一定程度後進場, 進行IN and out sam ...

請教J拜拜哥，是哪八個市場??

如果換成逆勢結果會怎麼樣?

賭神咖啡客

小花姐:最近好嗎操作順利嗎