[FB]式子寫錯了，反而績效更好，該用嗎?

mishulantis

https://www.facebook.com/groups/go2trade/permalink/341479545896420/

看到這個特別的例子，相信大家在撰寫策略的時候，或許都會遇到相同的CASE大家會如何處理? 繼續將錯就錯，或是直到自己找出合理解釋才去用它?
請看之前的討論:


Thomas Ouyang
最近碰到了一個問題。日前在檢視其中一個已上線的交易策略的時候，赫然發現算式中有一個錯誤，我誤把本來是相減的東西變成相加（減號變加號）。

其實減號的邏輯才是我本來要的，因為我可以給出它在交易上的解釋。但誤打誤撞用了加號，還用了四個月。說真的我無法講出它的邏輯，因為根本就不對。但它各方面的統計數據都告訴我，它比原本的設計要來的好，不但 MaxDD 要來的低，而且獲利、PF、ROA、Sharp Ratio 都有更佳的表現。

請問這樣的情況下，是該將錯就錯的繼續用下去嗎，還是改回原本的設計呢？讚 ·  · 追蹤貼文 · 分享 · 2012年2月22日 21:51

• 
  高顯忠和其他 2 人都說讚。
• 
  
  曾永政 你信了就可以，因為將來一定會有他倒楣的時候，不要到時候才後悔。任何交易策略都有連續賠錢的時候，通常到時候支撐你做下去的關鍵不是回測報表的數據，而是...你相信！
  2012年2月22日 21:55 · 讚 · 5
• 
  
  林宗慶 最小交易成本MDD,還有最大連續虧損呢?還有稍為跑個迴歸跟停損最佳化看看,看看會不會變化過大
  2012年2月22日 22:10 · 讚 · 1
• 
  
  田英志 我也有類似的經驗，我的做法是盡全力找出這個「新邏輯」會比原本交易策略好的原因，無論是從策略本身還是從過去每筆交易裡去找，若能理解這個新交易策略比較會賺錢或是比較不會賠錢就可以用，但若發現僅僅只是某些特殊狀況不小心賺比較多就要注意。簡單的說，當你「無法講出它的邏輯」就不要用，不然就好好找出原因！找到了就可以相當有自信的去用了，不然未來只要有點不順，這個隱藏的盲點會吞噬你的交易自信！
  2012年2月23日 7:03 · 讚 · 2
• 
  
  曾永政 Test... 昨天我好像有在這留言，現在不見了嗎？
  2012年2月23日 7:45 · 讚
• 
  
  Yang Ming 沒錯~ 其實市場本來就沒有邏輯~ 呵~
  2012年2月23日 8:44 · 讚 · 1
• 
  
  Thomas Ouyang 謝謝樓上各位意見。我目前決定繼續用下去。我的想法是，不存在在文字或口語上「絕對正確」的市場邏輯，但在特定市場、特定時空，會有「相對正確」，也就是當下可以獲利的邏輯。而這種邏輯是否可以用我們已知的概念來解釋？以這樣的標準來作為可與不可的評判，覺得好像又沒必要。因為瞎子摸象，一條象腿大家各自解讀，終究沒有可以定於一尊，放諸四海皆準的真理。或許如同政大或田大說的，自己想辦法找個說法，相信這個說法能帶來信念，能堅持度過低潮，那作就對了。
  2012年2月23日 23:23 · 讚 · 1
• 
  
  高顯忠 把想法變成 電腦程式。程式設計的每一個指令，都是為了真實呈現你的想法。如果 運算符號改變，可以忽略過去。那麼，就不如寫一個丟色子的程式，讓上天來決定賺或是賠
  2012年2月24日 6:18 · 讚 · 2
• 
  
  Caspar Chung 進場點和出場點若和原程式皆不相同，且二者相關係數偏低，不仿二者並行。
  市場是有一定的邏輯存在 (或是漏洞..)，目前無法解釋的，僅代表自身暫時無解，或許在電腦的另一端，有人正用相同的邏輯在進行交易。
  2012年2月24日 23:21 · 讚 · 1
• 
  
  Caspar Chung 小弟自己的另一個作法是，把它拿到別種商品測試，看是否也有類似的情形，或許可加強您對它的信心。
  2012年2月24日 23:24 · 讚 · 1
• 
  
  Reco Fu 既然跑下去了，就減少比重繼續跑，另外把它拿到別種商品測試也是很好的方法
  2012年3月10日 21:30 · 讚 · 1
  

balance

"沒錯~ 其實市場本來就沒有邏輯~ 呵~" <-- 如果真是如此，所有的交易就都是在買樂透？

如果你不’了解‘你的策略，請問是什麼神奇力量讓你拿自己的錢開玩笑？

孔明36計

高手都在同一個臉書上
小弟弟我連臉書都沒申請
是不敢申請,因為小弟弟的歹事太多不敢讓女友看到

H0310

錯有錯招, 歪打正著!?

merickelson

其實，這一誤植；正好符合了：遠離人群的邏輯了。
理論上，應該會勝算比較大一些吧。

wldtw2008

看來這是一年前的PO文了，那應該要請問原PO文者，這一年來所謂的歪打正著是不是仍持續有好表現???

紀律交易者

問題的重點  不是能不能用   

如果是  10年 可進場樣本 達 1000次以上   勝率高於 6成  平均期望值 扣除成本 大於5  

平均 虧損  低於15 /次

為什麼還要管什麼邏輯對不對  通不通  

天要下雨  娘要嫁人    為什麼要阻擋呢

事實都在眼前   用極高回測次數 當後盾  ... 我是一定會去做的


怕的是   樣本數太低   停損 設計不洽當    那就沒有什麼值的討論的了   

mishulantis

wldtw2008 發表於 13-7-29 16:13
看來這是一年前的PO文了，那應該要請問原PO文者，這一年來所謂的歪打正著是不是仍持續有好表現??? ...

Thomas Ouyang

這應該是很久前的問題, 最後好像沒用...

以上是原發問者的回答...XD