一個關於期交所計算漲跌幅的問題

Longboy

最近忽然注意到一個問題
期交所有公佈每天的期貨行情表
以期貨 (TX) 行情表為例  
我的問題是 他的漲跌幅是怎麼算的
怎麼跟小弟加減的結果不太一樣
不知道小弟錯在哪?
例子如下:

20130813的最後成交價為7954
而20130812的最後成交價為7860
那漲跌價不就應該是7954-7860=94
為何他算出的事96呢




20130813的資料為

20130813

臺股期貨 (TX) 行情表

契約

到期

開盤價

最高價

最低價

最後

漲跌價

漲跌%

*成交量

結算價

*未沖銷契約量

最後最佳買價

最後最佳賣價

歷史最高價

歷史最低價

月份

成交價

(週別)

TX

201308

7894

7959

7887

7954

▲96

▲ 1.22%

88013

7951

49029

7952

7954

8183

7467

20130812的資料為

20130812

臺股期貨 (TX) 行情表

契約

到期

開盤價

最高價

最低價

最後

漲跌價

漲跌%

*成交量

結算價

*未沖銷契約量

最後最佳買價

最後最佳賣價

歷史最高價

歷史最低價

月份

成交價

(週別)

TX

201308

7848

7882

7820

7860

▲36

▲ 0.46%

75573

7858

50140

7859

7860

8183

7467

clubsir

以前一天的結算價 7858 去計算

故 7954-7858=96

是用結算價計算,不是最後成交價喔^^"

Longboy

clubsir 發表於 13-8-13 15:16
以前一天的結算價 7858 去計算

故 7954-7858=96

所以是"今日的最後成交價-昨日結算價"嗎?
看來您是對的
不過有點搞不太懂這個道理是甚麼
我的意思是
如果是這樣
為何不是"今日的結算價-昨日結算價"
><

sbox1024

用結算價計算的.........

閒人英郎

这个问题也是搞到去年在coco-in 网站
有人提起
才搞清楚的
真不知道台湾制度
就是喜欢把简单的问题复杂化
如果制度设成收盘价就是结算价
这样不是简单易懂
却偏偏还要一大堆计算
才能算出结算价

这样对当冲的人实在是不公平

Longboy

閒人英郎 發表於 13-8-14 09:18
这个问题也是搞到去年在coco-in 网站
有人提起
才搞清楚的

您好,
   可否請您談談您了解的事情嗎
說實在的我有點搞不清楚這樣設定的好處(或壞處)是甚麼
感謝

閒人英郎

Longboy 發表於 13-8-14 20:02
您好,
   可否請您談談您了解的事情嗎
說實在的我有點搞不清楚這樣設定的好處(或壞處)是甚麼

期货交易人下单只有一个价位以此一个价位决定输赢
但是台湾的期货收盘价
也就是13:45最后一盘的价格
跟盘后结算价会产生差异
算法需要去参考期交所网站
所以每天的期货结算价与收盘价会不一样
好像去年coco 有一位网友提到差了快10点？

这样来说
当冲的人以进行中的价格成交
但是留仓的人却是以结算价去算
这样不会感到很奇怪吗？

就像大盘最后5分钟累积交易
前几个月不是有一个月底最后一笔160多亿
大拉特拉
一个防弊制度
有时候反而变成合法作弊的手段
而这种方式
只有外猪 ,财团 ,大户,政府基金。。才绝对有利
这样对吗！？

trendfollowing

閒人英郎 發表於 13-8-15 11:19
期货交易人下单只有一个价位以此一个价位决定输赢
但是台湾的期货收盘价
也就是13:45最后一盘的价格

歐美的期貨商品是用最後一個成交價當結算價嗎?

Longboy

閒人英郎 發表於 13-8-15 11:19
期货交易人下单只有一个价位以此一个价位决定输赢
但是台湾的期货收盘价
也就是13:45最后一盘的价格

感謝大大的回答
我想您已經回答了我的疑問
不過期交所為了大戶(或財團)服務昰必然的
利之所趨吧
就像之前期貨商買賣日報表一樣(如下) 說好的期貨商成交量 硬是被改成全市場交易量
只因為期貨商不想裸泳給大家看吧

成交價格	全市場 成交量	買進 期貨商代號	買進期貨商名稱	賣出 期貨商代號	賣出期貨商名稱
7800	8	F002	永豐期貨	F004	凱基期貨
		F026	富邦期貨	F018	元富期貨
		F039	大昌期貨	F020	群益期貨
				F021	元大寶來期貨
				F029	康和期貨
				S538	第一金證券
7801	120	F002	永豐期貨	F002	永豐期貨

另外您提到的結算方式我找出來 應如下 (當然結算日的結算方式不一樣，為13:00以後的算術平均)

第 十八 條    股票期貨契約之每日結算價依下列規定訂定之：

一、股票期貨契約每日結算價採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價。

二、當日收盤前一分鐘內無成交價時，以收盤時未成交之買、賣報價中，申報買價最高者與申報賣價最低者之平均價位為當日結算價。

三、無申報買價時，以申報賣價最低者為當日結算價；無申報賣價時，則以申報買價最高者為當日結算價。

四、當遠月份期貨契約無申報買價及申報賣價時，則取前營業日現月份期貨契約之結算價與該期貨契約之結算價間差價為計算基礎，而當日現月份期貨契約之結算價加此差價之所得價格為該期貨契約當日結算價。

五、一至四款皆無法決定當日結算價，或其結算價顯不合理時，由本公司決定之。

再次感謝您的回答

Longboy

trendfollowing 發表於 13-8-15 11:26
歐美的期貨商品是用最後一個成交價當結算價嗎?

這可能要去查各個交易所的規則

不過非結算日的結算價
其實影響不大

就小弟所知
好像只影響到保證金

其他的還有嗎?

程式交易的人不見得會參考他的結算價
人家如果想自己用最後成交價也不會被抓去關吧