滑價與手續費問題

jiuhtsair

想請教網上的大大：
       常看到網上討論有關回測問題時，許多人都把大台的滑價+手續費設1000..
       請問為什麼是設1000呢?
       感謝！

googleandy

1000元, 是抓大略平均值,也有人設600或800元,

大部份時間滑價1~3點, 開盤或快市可能高10餘點,

這跟您的網路和電腦速度有關.

不過,開盤第一盤有時還意外得到 “正” 的滑價.

http://www.coco-in.net/thread-25333-1-1.html

jiuhtsair

感謝大大指點！

handsometrowa

這只是一個平均值問題而已

一般人來講手續費跟滑價 都會在一般情況下低於這個價格

所以要是程式能在這個系統下賺錢

應該也不是什麼難事了

珮詩

handsometrowa 發表於 13-10-21 11:20
這只是一個平均值問題而已

一般人來講手續費跟滑價 都會在一般情況下低於這個價格

沒錯沒錯

n265564

一般來說，大多數策略都是以大台一口「進+出」為基準，所以成本會是 ──
進場：手續費（期貨商手續費+稅，通常不會超過100元，也就是0.5點）+滑價（一般預設滑2點）
出場：同上

所以一個以一口大台進出為設計基準的策略，每口進出的成本就是 ──
（ 0.5 + 2 ）x 2 = 5點
5點 x 200元/點 = 1000元

---------------------------------
至於滑價為何預設單邊（單趟）2點或者1點
是因為絕大多數都是以市價進出（比限價單容易成交，畢竟策略的成交與否的風險越高，那回測結果再漂亮也是風險的）
而市價單的成交價往往會和「目標價」有誤差（即「滑價」）
所以在預設策略的成本時
當滑價預設越多而策略仍獲利
則策略「可能」越可靠（並非唯一因素）

以上為我的理解，提供給你參考

jiuhtsair

n265564 發表於 13-10-30 11:44
一般來說，大多數策略都是以大台一口「進+出」為基準，所以成本會是 ──
進場：手續費（期貨商手續費+稅， ...

感謝N大詳細解說..
終於了解原由了...